Introduction To Wireless Billing; Usage Recording, Charge Processing, System Setup, And Real Time Bi pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Althos

作者:Avi Ofrane

出品人:

页数:48

译者:

出版时间:2003-12

价格:USD 14.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780974694382

丛书系列:

图书标签:

无线计费
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无线通信

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具体描述

This book explains how companies bill for wireless voice, data, and information services. Billing and customer care for wireless systems convert the measured amounts of services (bytes of digital information transmitted or information services provided) within a network into the money that will be received by the service provider.The billing systems used in wireless systems can vary from simple one time charges for hot-spot wireless access points to integrated mobile cellular systems that allow real-time (near instant) activation and prepayment of services.The authors have interviewed and worked with hundreds of wireless service provider companies to discover the ways wireless billing systems operate. You will learn the language and terms used in the setup and operation wireless billing system systems along with the format and important information parts of wireless billing records.The popular wireless billing industry standards are described and explained including CIBER, TAP3, and IPDR. Covered are the basic processes used to assign costs (rate) to the usage of transmission and information services. Discussed are the ways that charges can be settled between wireless service providers who allow visitors to use their systems. Included is a basic introduction to how services can be instantly provided and how billing is performed for wireless hot-spot services.This book provides a basic introduction to the payment options that may be provided to the customer and how these payment options operate. A basic description of the process to setup a simple billing system is also included.

现代金融市场结构与交易机制深度解析本书旨在为金融专业人士、高级商学院学生以及对现代金融市场运作原理有深入探究需求的读者，提供一个全面且深入的理论框架与实践案例分析。市场结构的演变、交易技术的前沿应用，以及监管环境的动态调整，共同构筑了当前全球金融体系的复杂面貌。本书摒弃对基础概念的冗余阐述，直接聚焦于市场运作的核心机制、量化模型的实际部署，以及跨资产类别的风险耦合性研究。本书首先从市场微观结构（Market Microstructure）的精细层面入手，超越传统的效率模型，探讨订单簿的动态特性、信息不对称性如何影响最优执行策略。我们将详尽分析不同类型的交易场所（如交易所、暗池、电子通信网络ECNs）的内在激励机制与信息溢出效应。例如，高频交易（HFT）的算法如何利用延迟差异和流动性捕获策略，以及这些行为对市场深度和价格发现过程的长期影响。我们会引入先进的计量经济学工具，如高频数据下的冲击分析（Impact Analysis）和订单流密度估计（Order Flow Density Estimation），以量化这些结构性因素对交易成本和市场质量的实际贡献。第二部分聚焦于衍生品市场的复杂定价与对冲策略。传统的Black-Scholes模型在处理极端风险事件和市场冲击时表现出明显的局限性。本书将深入探讨随机波动性模型（Stochastic Volatility Models），如Heston模型及其扩展，如何更好地捕捉波动率的集群现象和微笑/倾斜结构。我们不仅会详细推导这些模型的偏微分方程（PDE）解法，还会重点分析其在实际期权组合构建中的应用，特别是如何通过动态对冲（Dynamic Hedging）来最小化维度风险和交易摩擦成本。在信用衍生品领域，本书将剖析跳跃-扩散过程（Jump-Diffusion Processes）在模拟信用事件和违约风险建模中的作用，并比较CVA（Credit Valuation Adjustment）和DVA（Debit Valuation Adjustment）的计算复杂性与监管要求。第三部分转向跨资产风险管理与系统性风险的量化。现代金融机构面临的挑战已不再是单一资产的风险控制，而是高度互联的网络风险。本书引入网络理论（Network Theory）工具，如图论指标（中心性、聚类系数），来分析金融机构间的相互依赖性。通过构建基于资产负债表、回购协议和衍生品敞口的相互关联图，我们可以识别出潜在的系统性风险传导路径和关键的“系统重要性节点”。在压力测试方面，我们将超越简单的参数敏感性分析，转而采用基于Copula函数的多变量依赖性建模方法，以更真实地模拟极端市场条件下不同风险因子之间的非线性尾部依赖关系。第四部分深入探讨另类数据源在投资决策中的整合与挑战。随着信息技术的进步，卫星图像、社交媒体情绪指标、供应链交易记录等非结构化数据已成为阿尔法挖掘的新蓝海。本书将重点讨论如何将这些原始数据转化为可操作的金融信号。这部分内容涵盖了自然语言处理（NLP）在分析公司财报和新闻中的应用，特别是主题模型（Topic Modeling）和情感分析（Sentiment Analysis）的最新进展。同时，我们将审慎地评估引入另类数据所带来的数据清洗、模型泛化能力和潜在的合规性风险。最后，本书对金融监管的演变进行了前瞻性审视。从巴塞尔协议III到多德-弗兰克法案，监管框架的每一次重大调整都深刻地重塑了银行的资本结构和交易行为。本书将分析流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）对银行资产配置的约束效应，并探讨宏观审慎工具（Macroprudential Tools）在抑制信贷周期和资产泡沫中的有效性。我们还将探讨去中心化金融（DeFi）和分布式账本技术（DLT）对传统中心化清算和结算基础设施构成的潜在颠覆与融合路径，为读者描绘未来十年金融基础设施的可能形态。本书的每一章均配有高难度的案例研究和需要在Python/R环境下运行的实证分析代码片段，旨在提供一个既具理论深度又可付诸实践的操作指南。（字数约为1500字）