第一章 金融風險的基本概念解析 第一節 金融風險的定義及特性分析 一、金融風險的概念 二、金融風險的特點 三、金融風險的來源分析 四、金融風險的經濟結果分析 五、金融風險與未預期損失、經濟資本、監管資本等概念之間的關係 第二節 金融風險的分類 第三節 金融市場風險 引例 基於三個典型案例對金融市場風險的認識 一、市場風險的定義與特性 二、市場風險的分類 第四節 信用風險 引例基於百富勤倒閉事件對信用風險的認識 一、信用風險的概念 二、信用風險的分類 三、信用風險與市場風險的區彆與聯係 第五節 操作風險 引例基於巴林銀行事件對操作風險的認識 一、操作風險的概念 二、操作風險的基本特性 三、操作風險的分類 第六節 流動性風險 引例基於美國大陸伊利諾銀行流動性危機對流動性風險的認識 一、流動性風險的概念 二、流動性風險的成因與特性分析 三、流動性風險的分類 第七節 其他類型的金融風險 一、經營風險 二、國傢風險 三、關聯風險第二章 金融風險辨識 第一節 金融風險辨識的概念和原則 一、金融風險辨識的概念 二、金融風險辨識的原則 三、金融風險辨識的作用 第二節 金融風險辨識的基本內容 一、金融風險類型和受險部位的識彆 二、金融風險誘因和嚴重程度的辨識 第三節 風險辨識的基本方法 一、現場調查法 二、問捲調查法 三、組織結構圖示法 四、流程圖法 五、專傢調查法 六、主觀風險測定法 七、客觀風險測定法 八、幕景分析法 九、模糊集閤分析法 十、故障樹分析法 十一、其他方法簡述 十二、金融風險辨識方法評述第三章 金融市場風險的度量 第一節 金融市場風險度量方法的演變 一、名義值度量法 二、靈敏度方法 三、波動性方法 四、VaR方法 五、壓力試驗和極值理論 六、集成風險或綜閤風險度量 第二節 靈敏度方法 一、簡單缺口模型 二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型 三、久期、凸性與缺口模型 四、盧係數和風險因子敏感係數 五、金融衍生品的靈敏度測量 六、靈敏度度量法評述 第三節 波動性方法 一、單種資産風險的度量 二、資産組閤風險的度量 三、特徵風險、係統性風險與風險分散化 四、波動性方法的優缺點評述 第四節 VaR方法 一、VaR方法的基本概念 二、VaR的計算 三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR 四、VaR方法的優缺點評述 第五節 基於曆史模擬法的VaR計算 一、基於標準曆史模擬法計算VaR的基本原理和實施步驟 引例 基於標準曆史模擬法的VaR計算舉例 二、計算VaR的標準曆史模擬法的評述 三、計算VaR的標準曆史模擬法的修正及擴展 第六節 基於Monte carlo模擬法的VaR計算 一、Monte Carlo模擬法 二、基於Monte Carlo模擬法的計算VaR的基本步驟 三、基於Mornte Carlo模擬法計算VaR的應用舉例 四、基於Monte Carlo模擬法VaR i十算的評述 五、Monte Carlo模擬法的改進與擴展介紹 第七節 基於Delta、Gamrna靈敏度指標的’VaR計算 一、基於Delta類方法的VaR計算 二、基於Delta-Gamma類方法的VaR計算 三、基於Hull—white正態變換方法的VaR Ct算 第八節 厚尾分布事件中的市場風險度量——壓力試驗和極值理論 一、壓力試驗 引例 係統化壓力試驗舉例 二、極值理論 引例 利用PoT模型計算VaR舉例第四章 信用風險的度量 第一節 信用風險度量方法概述 一、專傢分析法 二、評級方法 三、基於財務比率指標的信用評分方法 四、現代信用風險度量模型 第二節 度量信用風險的基本參數解析與估計L． 一、違約率的估計 二、違約損失率與迴收率的估計 三、信用損失 引例 信用損失的VaR法應用案例 四、信用價差 第三節 信用評級方法 一、外部機構的信用評級方法 二、內部信用評級方法 第四節 信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算 一、信用等級轉移概率 二、聯閤信用等級轉移概率 三、條件信用等級轉移概率 第五節 基於財務分析指標的評分模型：z值評分模型與ZETA模型 一、Z值評分模型的基本原理與應用 引例 Z值評分模型舉例 二、改進的Z值評分模型：ZETA模型 三、Z模型與ZETA模型評述 第六節 基於信用等級轉移的CreditMetrics模型和信用組閤觀點 一、CreditMetrics模型的基本思想和應用程序 二、信用資産組閤的CreditMetrics模型 引例 基於多因素股票收益率模型的相關係數的計算應用舉例 三、CreditMettics模型的適用範圍與優缺點評述 四、基於條件信用等級轉移的宏觀模擬模型：信用組閤觀點 第七節 基於市場價值的違約模型(DM)：KMV模型 一、基於Merton(1974)公司債務定價思想的KMV方法 二、預期違約率(EDF)與評級 三、KMV的信用資産組閤管理方法 四、KMV模型適用範圍與優缺點評述 第八節 基於財險精算方法的違約模型(DM)：(2reditRisk+模型 一、基本原理和模型 引例CreditRisk+模型的應用舉例 二、CreditRisk+模型適用範圍與優缺點評述 第九節 基於壽險精算方法的違約模型(DM)：死亡率模型 一、基本原理和模型 二、對死亡率模型的評價 第十節 不同信用風險度量模型的比較第五章 操作風險的度量 第一節 操作風險度量的曆史演變——兼述巴塞爾委員會對操作風險的度量與監管 一、第一階段：以定性為主的操作風險度量方法 二、第二階段：定性與量化結閤的操作風險度量方法——基於新巴塞爾協議的框架 第二節 基本指標法和標準法 一、基本指標法(BIA) 二、標準法(SA) 第三節 內部度量法 一、內部度量法的一般步驟 二、內部度量法在應用中的不足與修正 第四節 損失分布法 一、操作風險事件描述 二、基於損失分布法度量操作風險的一般步驟 三、損失分布法的改進 引例 操作風險損失分布與末預期損失的計算舉例 四、基於Monte Carlo模擬法的損失分布的估計 第五節 記分卡法與其他度量法 一、運用記分卡法度量操作風險的基本步驟 二、操作風險的其他度量方法 第六節 操作風險度量方法的比較與分析 一、關於基本指標法和標準法的比較與分析 二、高級度量法 三、貝葉斯神經網絡模型和因果關係模型 附錄 巴塞爾委員會對操作風險管理與監管的十項原則第六章 流動性風險的度量 第一節 流動性風險度量方法概述 一、籌資流動性風險度量方法簡介——兼述籌資流動性風險管理的理論與策略 二、市場流動性風險度量方法概述 第二節 籌資流動性風險的度量方法 一、指標體係分析法 二、缺口分析法 三、期限結構分析法 四、現金流量分析法 五、基於VaR的流動性風險價值法 六、行為L_yaR的估計 第三節 市場流動性風險的度量方法 一、基於買賣價差的外生性La_VaR法 二、內生市場流動性風險度量方法——基於最優變．現策略的內生性L_VaR法 三、外生和內生市場流動性風險度量方法比較 一、概率空間和隨機變量 二、條件概率和條件期望 三、隨機過程與鞅 四、隨機積分與幾個常用定理 五、隨機微分方程附錄 經濟學和金融學中的隨機理論初步參考文獻
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