Principles of Financial Engineering, Second Edition pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
Five new chapters, numerous additions to existing chapters, and an expanded collection of questions and exercises make this Second Edition an essential part of everyone's library. Between defining swaps on its first page and presenting a case study on its last, Neftci's introduction to financial engineering shows readers how to create financial assets in static and dynamic environments. Poised among intuition, actual events, and financial mathematics, this book can be used to solve problems in risk management, taxation, regulation, and above all, pricing.
* The Second Edition presents 5 new chapters on structured product engineering, credit markets and instruments, and principle protection techniques, among other topics
* Additions, clarifications, and illustrations throughout the volume show these instruments at work instead of explaining how they should act
* The Solutions Manual enhances the text by presenting additional cases and solutions to exercises
作者简介
Salih N.Neftci(1947-2009)，著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
目录信息
读后感
此人对FE有自己独到的见解 可惜4月的时候脑癌死了。。。 另外还有一本金融衍生工具数学 西南财大出版社翻译 武大出版社影印 也很不错！ 不过英文版已经出第二版了 http://www.pinggu.org/bbs/thread-443220-1-1.html Five new chapters, numerous additions to existing chap...
评分the pros is it's pratical the cons is it's too practical
评分此人对FE有自己独到的见解 可惜4月的时候脑癌死了。。。 另外还有一本金融衍生工具数学 西南财大出版社翻译 武大出版社影印 也很不错！ 不过英文版已经出第二版了 http://www.pinggu.org/bbs/thread-443220-1-1.html Five new chapters, numerous additions to existing chap...
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评分武大出版社好不容易有个有价值的影印版 可惜却停印了。。。 另外 这一套金融工程影印版都值得一看
用户评价
当我拿起《Financial Engineering Principles, Second Edition》时，我并没有预料到自己会在金融工程领域获得如此深刻的理解。这本书并非那种泛泛而谈的入门读物，而是充满了对细节的极致追求和对数学工具的精妙运用。作者巧妙地将经济学原理、概率论、统计学以及微分方程等数学工具融为一体，构建了一套完整的金融工程理论框架。我特别喜欢书中关于风险中性定价的讲解，它提供了一种全新的视角来理解金融衍生品的价值，并解释了为何在不存在套利机会的市场中，我们可以利用风险中性测度来进行定价。书中对对冲策略的讨论，也让我意识到了金融工程师在实际操作中的重要作用，理解了如何通过构建动态的头寸来管理投资组合的风险。例如，书中关于Delta对冲的详细阐述，以及如何利用Delta来动态调整期权头寸，这让我对市场风险的控制有了更直观的感受。此外，书中对信用风险建模的介绍，也让我看到了金融工程在应对金融危机和维护金融稳定方面的关键作用。从 VaR (Value at Risk) 的计算到信用违约互换 (CDS) 的定价，都进行了深入浅出的分析。这本书的价值在于，它不仅教会了我“是什么”，更教会了我“为什么”，以及“如何做”。
评分翻阅《Financial Engineering Principles, Second Edition》，我深切感受到作者在金融工程领域的深厚造诣和严谨的治学态度。这本书不仅仅是一本技术手册，更是一部关于金融市场内在逻辑的深度解析。作者巧妙地将复杂的数学模型与现实世界的金融产品相结合，使得抽象的概念变得生动可感。我尤其推崇书中关于风险管理工具的阐述，从基础的Delta对冲到更复杂的VaR计算，都进行了详尽的分析和说明。这让我深刻理解了在瞬息万变的金融市场中，如何有效地识别、衡量和管理风险。书中对于复杂金融工具，如掉期（swaps）的定价和交易策略的介绍，也让我受益匪浅。作者通过大量实例，清晰地展示了这些工具的运作原理以及它们在风险管理和资产配置中的作用。阅读过程中，我常常会思考这些理论如何在实际市场中得到应用，以及它们如何影响金融机构的决策。这本书为我提供了一个坚实的理论基础，让我能够更自信地去理解和分析金融市场的动态，并且能够更好地应对金融工程领域中的挑战。
评分在我对金融工程领域的探索过程中，《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书无疑是极其重要的一块基石。作者以一种极为系统和严谨的方式，构建了一个完整的金融工程理论框架，让我得以从宏观到微观，全面理解这个复杂而迷人的领域。我尤为欣赏书中对数学模型在金融定价和风险管理中的应用的深入阐述，例如，书中对二叉树模型和Black-Scholes模型在期权定价中的作用进行了详细的推导和解释，让我得以窥探这些模型背后的逻辑和精妙之处。更重要的是，作者并没有仅仅停留于理论公式，而是通过大量的案例分析，将这些抽象的模型与现实的金融产品和市场行为紧密联系起来，这使得学习过程充满了实践指导意义。书中对固定收益证券定价以及利率衍生品的讨论，也让我对债券市场和利率风险管理有了更深刻的认识。这种将理论与实践相结合的叙述方式，极大地提升了我的学习兴趣和效率，让我能够将所学知识转化为解决实际问题的能力。
评分《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书，就像一位经验丰富的向导，引领我穿越金融工程的复杂迷宫。它并没有回避那些棘手的数学问题，反而以一种非常系统的方式，将它们分解、阐释，并与实际金融应用相结合。我之所以如此推崇这本书，是因为它不仅仅提供理论知识，更注重培养读者的分析能力和解决问题的能力。书中对各种金融衍生品（如期权、期货、掉期等）的定价模型，都进行了详尽的推导和讲解，并且详细说明了每个模型背后的假设条件和适用范围。这使得我在学习过程中，能够深入理解这些模型的逻辑，而不仅仅是记住公式。我特别欣赏书中关于利率衍生品定价的部分，它让我对远期利率协议 (FRA)、利率掉期 (IRS) 等工具有了全新的认识，理解了它们是如何被用来管理利率风险的。书中对蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用，也让我看到了量化方法的灵活性和强大之处，尤其是在处理路径依赖的期权时，这种方法显得尤为重要。作者在书中也提到了许多现实世界的案例，这些案例的引入，使得理论学习变得更加生动和具象，能够帮助我更好地将所学知识应用到实际的金融场景中。这本书的阅读体验，是一次从了解到理解，再到融会贯通的完整旅程。
评分初次翻阅《Financial Engineering Principles, Second Edition》，就如同踏入一座巍峨的知识殿堂，其博大精深令人肃然起敬。书中清晰的逻辑脉络和层层递进的讲解方式，将原本复杂晦涩的金融工程概念，转化为具象的理论框架，让我得以窥见金融市场的深层运作机制。作者以其深厚的学术功底和丰富的实践经验，将抽象的数学模型与现实的金融产品紧密结合，使得理论不再是空中楼阁，而是具备了解决实际问题的力量。我尤其欣赏书中对风险管理工具的深入剖析，从基础的衍生品定价到复杂的信用风险模型，都进行了详尽的阐述，并且提供了大量的案例分析，这对于我理解金融市场中的不确定性以及如何利用各种工具来规避和管理风险，起到了至关重要的作用。书中对期权定价模型，如Black-Scholes模型的推导和应用，解释得尤为透彻，不仅仅是给出了公式，更重要的是解释了模型背后的假设和局限性，这一点对于我建立严谨的金融思维至关重要。此外，书中对于固定收益证券定价的讨论，也让我对债券市场有了更深刻的认识，理解了利率风险、信用风险等关键要素如何影响债券的价格波动。第二版在原有基础上进行了更新和扩展，融入了最新的金融理论和市场实践，这使得这本书即使对于资深的金融从业者来说，也依然具有极高的参考价值。阅读过程中，我经常会停下来，反复咀嚼其中的概念，并尝试将其与我所了解的金融市场动态联系起来，这种主动的学习过程，让知识内化得更加深刻。这本书不仅仅是一本教科书，更像是一位循循善诱的导师，带领我一步步解锁金融工程的奥秘。
评分《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书，如同打开了一扇通往金融工程世界的大门，其内容之丰富、逻辑之严谨，令人叹为观止。作者以其深厚的专业知识，将复杂的金融概念和量化模型，以一种极其清晰和系统的方式呈现给读者。我之所以对这本书如此着迷，是因为它不仅仅停留在理论层面，更注重将理论与实践相结合。书中对各种衍生品，如期权、期货、掉期等，从定价模型到交易策略，都进行了详尽的分析。例如，在讲解Black-Scholes期权定价模型时，作者不仅给出了公式，更重要的是解释了模型背后的假设，以及这些假设在现实市场中的含义和局限性。这种深入浅出的讲解方式，让我能够真正理解期权定价的内在逻辑。此外，书中对风险管理工具，如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的介绍，也让我对如何量化和管理金融风险有了更深刻的认识。阅读这本书，是一次知识的累积，更是一次思维的升华，让我能够以更专业的视角去理解金融市场。
评分在阅读《Financial Engineering Principles, Second Edition》之前，我对金融工程的理解非常模糊，认为它只是数学公式的堆砌。然而，这本书彻底改变了我的看法。它以一种极其清晰和有序的方式，将金融工程的各个组成部分串联起来，展现了其作为一个完整学科的内在逻辑。我惊叹于作者在组织内容上的功力，从最基本的金融工具，如远期和期货，到复杂的期权和掉期，再到风险管理和投资组合优化，每一个章节都建立在前一章节的基础上，形成了一个坚实的知识体系。书中对布莱克-斯科尔斯期权定价模型的讲解，可以说是教科书级别的，它不仅给出了最终的公式，更重要的是，它详细解释了模型中的每一个参数的含义，以及它们如何影响期权的价格。我尤其喜欢书中关于“希腊字母”（Greeks）的讨论，这些概念对于理解期权交易中的风险管理至关重要，书中对此的阐述清晰易懂。此外，书中对信用衍生品（如信用违约互换）的介绍，也让我对如何量化和管理信用风险有了更深入的理解。这本书的价值在于，它为我提供了一个清晰的框架，让我能够在这个框架下，系统地学习和理解金融工程的各个方面，并且能够将这些知识应用到实际的金融决策中。
评分《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书，对于任何希望深入理解金融工程领域的人来说，都是一份不可多得的宝藏。作者在内容编排上展现了极高的专业素养，从最基础的金融概念出发，逐步深入到复杂量化模型的构建和应用。我印象最深刻的是书中对“无套利定价”原则的反复强调，并以此为基础推导出了各种金融产品的定价公式。这种严谨的逻辑推导，让我不仅仅是记住了公式，更能理解其背后的经济含义和市场逻辑。书中对股票期权定价的详细讲解，尤其是Black-Scholes模型的推导过程，对我理解期权市场定价机制起到了关键作用。我特别欣赏作者对于模型假设的细致分析，以及对模型局限性的坦诚说明，这使得我对所学知识有了更深刻和全面的认识。此外，书中对利率衍生品，如利率掉期和远期利率协议的定价和风险管理，也进行了非常详尽的介绍，这对于理解现代金融市场中利率风险的管理至关重要。阅读这本书的过程，就像是在进行一场智力探险，每一次的理解都带来新的惊喜和成就感。
评分《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书，为我提供了一次深入理解金融工程核心概念的宝贵机会。作者以其卓越的专业能力，将原本可能令人望而生畏的数学模型和金融理论，以一种清晰、有序且极具逻辑性的方式呈现出来。我之所以对其评价如此之高，是因为它不仅仅是一本教科书，更是一次系统性的知识启蒙。从最基础的金融衍生品，如远期和期货的定价，到更复杂的期权定价模型（如Black-Scholes模型）的推导和应用，以及对利率掉期等衍生品的深入分析，书中都进行了详尽而透彻的阐述。我尤其赞赏作者在讲解过程中，对模型假设的严格要求和对模型局限性的坦诚分析，这使得我在学习过程中，能够建立起批判性思维，并且能够更准确地判断不同模型在特定场景下的适用性。书中对风险管理工具的详细介绍，也让我对如何量化和管理金融市场中的不确定性有了更深刻的认识。这本书为我提供了一个坚实的理论基础，让我在面对复杂的金融问题时，能够更有信心和能力去分析和解决。
评分《Financial Engineering Principles, Second Edition》这本书，给我最深刻的印象便是其对金融工程理论的系统性和严谨性。作者在构建整个知识体系时，展现了卓越的组织能力，从最基础的金融概念入手，逐步深入到复杂的量化模型和交易策略。每一次理论的引入，都伴随着清晰的数学推导和详实的逻辑论证，确保读者能够理解其背后原理，而非仅仅死记硬背公式。我尤其赞赏书中对“一致性”和“无套利”原则的强调，这些基本假设贯穿于整个金融工程的理论体系之中，是理解所有衍生品定价和风险管理的基础。例如，书中在讲解远期和期货定价时，对无套利定价的阐述，让我彻底理解了为何这些合约的价格会趋于某个特定的水平。同时，作者在介绍二叉树模型和Black-Scholes模型时，并没有简单地给出最终公式，而是详细解释了每一步的假设以及它们是如何构建出来的，这种“知其然，更知其所以然”的讲解方式，极大地提升了我的学习效率。书中对蒙特卡罗模拟的介绍，也让我看到了在复杂金融产品定价中，数值方法的重要性和强大之处，理解了如何通过模拟来处理那些解析解难以获得的场景。总的来说，这本书为我提供了一个坚实的理论基础，让我能够更自信地去面对金融工程领域中的各种挑战。它不仅仅是知识的传递，更是思维方式的培养。
评分难。。膜拜下。。我只看了几个章节。。
评分难。。膜拜下。。我只看了几个章节。。
评分难。。膜拜下。。我只看了几个章节。。
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评分从券商角度切入，教你如何利用swap的cash flow来hedge各种风险。精彩！
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