目录
推荐序
缘　起
第一章
利率互换基础介绍　/ 1
第一回　远期利率协议　/ 2
第二回　初见利率互换　/ 10
第三回　利率期限结构　/ 17
第四回　贴现利率登场　/ 23
第五回　深究贴现利率　/ 31
第六回　简谈合约估值　/ 39
第七回　插值法的介绍　/ 45
小结一　由始至终的估值运算　/ 52
第二章
利率互换的历史　/ 59
第八回　利率互换的里程碑　/ 60
第九回　穿越利率互换市场Ⅰ　/ 65
第十回　穿越利率互换市场Ⅱ　/ 70
小结二　图释利率互换历史　/ 75
第三章
利率互换的应用　/ 77
第十一回　利率互换实战应用Ⅰ　/ 78
第十二回　利率互换实战应用Ⅱ　/ 84
第十三回　利率互换实战应用Ⅲ　/ 89
小结三　机构实战应用总结　/ 94
第四章
利率互换的交易策略　/ 99
第十四回　利率互换的DV01　/ 100
第十五回　利率互换的息差和骑乘　/ 106
第十六回　利率互换的期差交易　/ 111
第十七回　利率互换的基差交易　/ 117
第十八回　期差和基差的混搭　/ 122
第十九回　债券互换和资产互换　/ 128
番外篇　离岸的NDIRS市场　/ 134
第五章
利率互换的冲销　/ 139
第二十回　利率互换冲销的介绍I　/ 140
第二十一回　利率互换冲销的介绍Ⅱ　/ 144
第二十二回　利率互换冲销的介绍Ⅲ　/ 149
小结四　利率互换冲销总结　/ 155
第六章
影响利率互换的因素分析　/ 159
第二十三回　经济和政策对利率互换的影响　/ 160
第二十四回　资金与定盘利率对利率互换的影响　/ 167
第二十五回　利率互换的技术面分析　/ 174
第二十六回　相关产品和机构行为　/ 180
第七章
其他利率衍生品与利率互换　/ 187
第二十七回　相关的利率衍生品　介绍篇　/ 188
第二十八回　相关的利率衍生品　国债期货篇　/ 193
第二十九回　相关的利率衍生品　债券远期篇　/ 199
第三十回　相关的利率衍生品　标准利率互换篇　/ 205
第三十一回　相关的利率衍生品　CMS篇　/ 212
第三十二回　相关的利率衍生品　利率期权篇　/ 219
第八章
量化交易与人工智能　/ 229
第三十三回　量化交易与人工智能I　/ 230
第三十四回　量化交易与人工智能Ⅱ　/ 239
后记　/ 244
参考文献　/ 246
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