第1章 量化交易概述 1
1.1 初識量化交易 2
1.1.1 什麼是量化交易 2
1.1.2 量化交易與算法交易 2
1.1.3 量化交易與程序化交易 2
1.1.4 量化交易與技術分析 3
1.1.5 量化交易與人工交易 3
1.1.6 為什麼要學習量化交易 4
1.2 量化交易的特點 5
1.3 量化交易的應用 6
1.3.1 投資品種選擇 7
1.3.2 投資時機選擇 7
1.3.3 算法交易 7
1.3.4 各種套利交易 9
1.3.5 資産配置 10
1.4 量化交易的故事 11
1.4.1 硃爾斯•雷格納特的量化交易故事 11
1.4.2 愛德華•索普的量化交易故事 12
1.4.3 詹姆斯•西濛斯的量化交易故事 13
1.5 量化交易的曆史 14
1.5.1 國外量化交易的曆史 14
1.5.2 國內量化交易的曆史 15
1.6 量化交易的注意事項 15
第2章 量化交易平颱 17
2.1 初識JoinQuant聚寬量化交易平颱 18
2.2 量化交易平颱的功能 18
2.2.1 高質量數據和強大的研究平颱 18
2.2.2 頂級迴測體驗和頂尖模擬交易 19
2.3 賬戶的注冊、登錄及量化交易策略的創建 19
2.3.1 量化交易平颱賬戶的注冊 19
2.3.2 量化交易平颱賬戶的登錄 20
2.3.3 量化交易策略的創建 22
2.4 量化交易策略的選股技巧 24
2.4.1 量化選股的基本設置 24
2.4.2 選股指標 27
2.5 量化交易策略的買賣條件模型 31
2.5.1 輪動模型 32
2.5.2 擇時模型 33
2.6 量化交易策略的風險控製技巧 35
2.6.1 止盈、止損指標 35
2.6.2 其他指標 36
2.7 量化交易策略的其他參數設置技巧 36
2.8 編寫Python代碼來創建量化交易策略 38
2.9 量化交易策略的迴測 39
2.10 量化交易策略的模擬交易 41
2.10.1 新建模擬交易並運行 41
2.10.2 查看模擬交易 42
2.10.3 綁定微信 45
2.11 量化交易策略的實盤交易 46
第3章 Python開發環境及編程基礎 49
3.1 初識Python 50
3.1.1 Python的發展曆程 50
3.1.2 Python的特點 50
3.2 Python開發環境及配置 51
3.2.1 Python的下載和安裝 51
3.2.2 Python的環境變量配置 53
3.3 Python程序的編寫 57
3.4 利用量化交易平颱編寫Python程序 61
3.4.1 初識IPython Notebook研究平颱 62
3.4.2 利用IPython Notebook編寫Python程序 66
3.5 Python的基本數據類型 67
3.5.1 數值類型 67
3.5.2 字符串 69
3.6 Python的變量與賦值 73
3.6.1 變量命名規則 73
3.6.2 變量的賦值 74
3.7 Python的基本運算 74
3.7.1 算術運算 75
3.7.2 賦值運算 76
3.7.3 位運算 77
3.8 Python的代碼格式 78
3.8.1 代碼縮進 78
3.8.2 代碼注釋 79
3.8.3 空行 80
3.8.4 同一行顯示多條語句 80
第4章 Python流程控製與特徵數據類型 81
4.1 Python的選擇結構 82
4.1.1 關係運算 82
4.1.2 邏輯運算 83
4.1.3 if語句 84
4.1.4 嵌套if語句 86
4.2 Python的循環結構 87
4.2.1 while循環 87
4.2.2 while循環使用else語句 88
4.2.3 無限循環 89
4.2.4 for循環 90
4.2.5 在for循環中使用range()函數 90
4.2.6 break語句 92
4.2.7 continue語句 92
4.2.8 pass語句 93
4.3 Python的特徵數據類型 94
4.3.1 列錶 94
4.3.2 元組 97
4.3.3 字典 99
4.3.4 集閤 100
第5章 Python函數與麵嚮對象 104
5.1 Python內置函數 105
5.1.1 數學函數 105
5.1.2 隨機數函數 106
5.1.3 三角函數 108
5.1.4 字符串函數 110
5.2 用戶自定義函數 113
5.2.1 自定義函數的定義 113
5.2.2 調用自定義函數 114
5.2.3 函數的參數傳遞 116
5.2.4 函數的參數類型 118
5.2.5 匿名函數 123
5.3 Python的麵嚮對象 123
5.3.1 麵嚮對象概念 124
5.3.2 類與實例 124
5.3.3 模塊的引用 127
5.3.4 包 127
5.4 變量作用域及類型 130
5.4.1 變量作用域 130
5.4.2 全局變量和局部變量 131
5.4.3 global和nonlocal關鍵字 132
第6章 Python量化交易策略的常用庫 135
6.1 Numpy庫 136
6.1.1 ndarray數組基礎 136
6.1.2 Numpy的矩陣對象 148
6.2 Pandas庫 149
6.2.1 一維數組Series 149
6.2.2 二維數組DataFrame 150
6.2.3 三維數組Panel 160
第7章 Python量化交易策略的常用函數與對象 163
7.1 Python量化交易策略的一般結構 164
7.1.1 初始化函數 165
7.1.2 開盤前運行函數 166
7.1.3 開盤時運行函數 166
7.1.4 收盤後運行函數 167
7.2 Python量化交易策略的設置函數 167
7.2.1 設置基準函數 168
7.2.2 設置傭金/印花稅函數 168
7.2.3 設置滑點函數 169
7.2.4 設置動態復權（真實價格）模式函數 170
7.2.5 設置成交量比例函數 170
7.2.6 設置是否開啓盤口撮閤模式函數 171
7.2.7 設置要操作的股票池函數 171
7.3 Python量化交易策略的定時函數 171
7.3.1 定時函數的定義及分類 172
7.3.2 定時函數各項參數的意義 172
7.3.3 定時函數的注意事項 173
7.3.4 定時函數的實例 174
7.4 Python量化交易策略的下單函數 174
7.4.1 按股數下單函數 174
7.4.2 目標股數下單函數 175
7.4.3 按價值下單函數 175
7.4.4 目標價值下單函數 176
7.4.5 撤單函數 176
7.4.6 獲取未完成訂單函數 177
7.4.7 獲取訂單信息函數 177
7.4.8 獲取成交信息函數 178
7.5 Python量化交易策略的日誌log 178
7.5.1 設定log級彆 178
7.5.2 log.info 179
7.6 Python量化交易策略的常用對象 179
7.6.1 Order對象 179
7.6.2 全局對象g 180
7.6.3 Trade對象 180
7.6.4 tick對象 180
7.6.5 Context對象 181
7.6.6 Position對象 182
7.6.7 SubPortfolio對象 183
7.6.8 Portfolio對象 184
7.6.9 SecurityUnitData對象 184
第8章 Python量化交易策略的獲取數據函數運用技巧 186
8.1 history()函數的運用技巧 187
8.1.1 各項參數的意義 187
8.1.2 history()函數的應用實例 188
8.2 attribute_history ()函數的運用技巧 191
8.3 get_fundamentals ()函數的運用技巧 192
8.3.1 各項參數的意義 192
8.3.2 get_fundamentals ()函數的應用實例 193
8.4 get_fundamentals_continuously ()函數的運用技巧 198
8.5 get_current_data ()函數的運用技巧 199
8.6 get_index_stocks ()函數的運用技巧 200
8.6.1 各項參數的意義 200
8.6.2 get_index_stocks ()函數的應用實例 201
8.7 get_industry_stocks()函數的運用技巧 202
8.8 get_concept_stocks ()函數的運用技巧 203
8.9 get_all_securities()函數的運用技巧 205
8.9.1 各項參數的意義 205
8.9.2 get_all_securities()函數的應用實例 206
8.10 get_security_info ()函數的運用技巧 207
8.11 get_billboard_list ()函數的運用技巧 208
8.11.1 各項參數的意義 208
8.11.2 get_billboard_list()函數的應用實例 209
8.12 get_locked_shares ()函數的運用技巧 210
第9章 Python量化交易策略的基本麵選股技巧 211
9.1 量化選股概述 212
9.2 成長類因子選股技巧 212
9.2.1 營業收入同比增長率選股技巧 212
9.2.2 營業收入環比增長率選股技巧 214
9.2.3 淨利潤同比增長率選股技巧 215
9.2.4 淨利潤環比增長率選股技巧 216
9.2.5 營業利潤率選股技巧 217
9.2.6 銷售淨利率選股技巧 217
9.2.7 銷售毛利率選股技巧 218
9.3 規模類因子選股技巧 220
9.3.1 總市值選股技巧 220
9.3.2 流通市值選股技巧 221
9.3.3 總股本選股技巧 222
9.3.4 流通股本選股技巧 222
9.4 價值類因子選股技巧 223
9.4.1 市淨率選股技巧 223
9.4.2 市銷率選股技巧 224
9.4.3 市現率選股技巧 225
9.4.4 動態市盈率選股技巧 226
9.4.5 靜態市盈率選股技巧 227
9.5 質量類因子選股技巧 228
9.5.1 淨資産收益率選股技巧 228
9.5.2 總資産淨利率選股技巧 229
9.6 基本麵多因子量化選股 230
第10章 Python量化交易策略的技術指標函數運用技巧 232
10.1 量化擇時概述 233
10.2 趨嚮指標函數運用技巧 234
10.2.1 MACD指標函數 234
10.2.2 EMV指標函數 235
10.2.3 UOS指標函數 237
10.2.4 GDX指標函數 238
10.2.5 DMA指標函數 239
10.2.6 JS指標函數 240
10.2.7 MA指標函數 241
10.2.8 EXPMA指標函數 242
10.2.9 VMA指標函數 243
10.3 反趨嚮指標函數運用技巧 245
10.3.1 KD指標函數 245
10.3.2 MFI指標函數 246
10.3.3 RSI指標函數 247
10.3.4 OSC指標函數 248
10.3.5 WR指標函數 249
10.3.6 CCI指標函數 250
10.4 壓力支撐指標函數運用技巧 251
10.4.1 BOLL指標函數 251
10.4.2 MIKE指標函數 253
10.4.3 XS指標函數 254
10.5 量價指標函數運用技巧 256
10.5.1 OBV指標函數 256
10.5.2 VOL指標函數 257
10.5.3 VR指標函數 258
10.5.4 MASS指標函數 259
第11章 Python量化交易策略的迴測方法與技巧 261
11.1 量化交易策略迴測的流程 262
11.2 利用Python編寫MACD指標量化交易策略 262
11.2.1 量化交易策略的編輯頁麵 262
11.2.2 編寫初始化函數 265
11.2.3 編寫單位時間調用的函數 265
11.3 設置MACD指標量化交易策略的迴測參數 266
11.4 MACD指標量化交易策略的迴測詳情 269
11.5 MACD指標量化交易策略的風險指標 272
11.5.1 Alpha（阿爾法） 272
11.5.2 Beta（貝塔） 273
11.5.3 Sharpe（夏普比率） 274
11.5.4 Sortino（索提諾比率） 275
11.5.5 Information Ratio（信息比率） 276
11.5.6 Volatility（策略波動率） 277
11.5.7 Benchmark Volatility（基準波動率） 278
11.5.8 Max Drawdown（最大迴撤） 279
第12章 Python量化交易策略的機器算法運用技巧 280
12.1 隨機森林在量化交易中的運用技巧 281
12.1.1 隨機森林的構建 281
12.1.2 隨機森林的優缺點 281
12.1.3 隨機森林在量化交易中的運用實例 282
12.2 支持嚮量機（SVM）在量化交易中的運用技巧 284
12.2.1 什麼是支持嚮量機（SVM） 285
12.2.2 支持嚮量機（SVM）的工作原理 285
12.2.3 核函數 287
12.2.4 支持嚮量機（SVM）的優點 288
12.2.5 支持嚮量機（SVM）的缺點 288
12.2.6 支持嚮量機（SVM）在量化交易中的運用實例 289
12.3 樸素貝葉斯在量化交易中的運用技巧 292
12.3.1 什麼是樸素貝葉斯 292
12.3.2 樸素貝葉斯的算法思想 292
12.3.3 樸素貝葉斯的算法步驟 292
12.3.4 樸素貝葉斯的優缺點 293
12.3.5 樸素貝葉斯在量化交易中的運用實例 293
12.4 神經網絡在量化交易中的運用技巧 296
12.4.1 什麼是人工神經網絡 296
12.4.2 大腦中的神經元細胞和神經元細胞網絡 297
12.4.3 人工神經網絡的基本特徵 298
12.4.4 人工神經網絡的特點 299
12.4.5 人工神經網絡的算法 299
12.4.6 人工神經網絡在量化交易中的運用實例 301
第13章 Python量化交易策略的因子分析運用技巧 305
13.1 因子的類型及因子分析的作用 306
13.2 因子分析的Python代碼 306
13.2.1 因子分析中的三個變量 306
13.2.2 因子分析中可以使用的基礎因子 307
13.2.3 calc的參數及返迴值 308
13.3 因子的新建及常見分析 308
13.3.1 因子的新建 308
13.3.2 因子的收益分析 311
13.3.3 因子的IC分析 314
13.3.4 因子的換手分析 315
13.4 因子在研究和迴測中的使用 317
13.5 基本麵因子運用實例 319
第14章 Python量化交易策略實戰案例 323
14.1 MA均綫量化交易策略實戰案例 324
14.1.1 編寫初始化函數 324
14.1.2 編寫單位時間調用的函數 326
14.1.3 MA均綫量化交易策略的迴測 327
14.2 多均綫量化交易策略實戰案例 327
14.2.1 編寫初始化函數 328
14.2.2 編寫交易程序函數 328
14.2.3 多均綫量化交易策略的迴測 330
14.3 MACD指標量化交易策略實戰案例 330
14.3.1 編寫初始化函數 331
14.3.2 編寫單位時間調用的函數 331
14.3.3 MACD指標量化交易策略的迴測 332
14.4 KD指標量化交易策略實戰案例 333
14.4.1 編寫初始化函數 333
14.4.2 編寫開盤前運行函數 334
14.4.3 編寫開盤時運行函數 334
14.4.4 編寫收盤後運行函數 335
14.4.5 KD指標量化交易策略的迴測 335
14.5 BOLL指標量化交易策略實戰案例 336
14.5.1 編寫初始化函數 336
14.5.2 編寫開盤前運行函數 337
14.5.3 編寫開盤時運行函數 337
14.5.4 編寫收盤後運行函數 338
14.5.5 BOLL指標量化交易策略的迴測 339
14.6 多股票持倉量化交易策略實戰案例 339
14.6.1 編寫初始化函數 340
14.6.2 編寫單位時間調用的函數 340
14.6.3 多股票持倉量化交易策略的迴測 341
14.7 醫藥股輪動量化交易策略實戰案例 342
14.7.1 編寫初始化函數 342
14.7.2 編寫選股函數 342
14.7.3 編寫交易函數 343
14.7.4 醫藥股輪動量化交易策略的迴測 343
14.8 小市值股票量化交易策略實戰案例 344
14.8.1 編寫初始化函數 344
14.8.2 編寫選股函數 345
14.8.3 編寫過濾停牌股票函數 345
14.8.4 編寫交易函數 346
14.8.5 小市值股票量化交易策略的迴測 346
14.9 機器算法多因子量化交易策略實戰案例 347
14.9.1 編寫初始化函數 347
14.9.2 編寫自定義的交易函數 348
14.9.3 機器算法多因子量化交易策略的迴測 353
· · · · · · (收起)