发表于2024-12-24
金融市场风险度量 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
《金融市场风险度量》在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上,以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象,以统计学、金融学为研究工具,以定量实证研究为主,结合定性分析讨论,集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论,提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性,提出了基于金融资产或投资组合回报损益、损失、极端损失的g—h VaR参数模型),给出了参数估计方法,阐述了各方法的性质、特点和应用,建立了VaR方法的评价体系,给出了投资组合VaR分解的一般过程,提出了全局最小二乘法、非对称响应模型估计法、局部线性近似估计法和理性近似估计法四种分解方法,填补了VaR理论在这些方面的空白。
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