具体描述
Welcome to the mindto the worldof Fake Steve Jobs. Fake Steve the counterintuitive management guru: Obviously we can’t literally put our employees’ lives at risk. But we have to make them feel that way.” Fake Steve the celebrity hobnobber: I like Bono. He’s the only person I know who’s more self-absorbed than I am.” Options is the book that had the critics howlingwith laughter: A voice for our own digital age....Mac-slappingly funny.”Newsweek.com
Hilarious.” New York Times
There’s a laugh-out-loud moment on nearly each one of the book’s pages.” Wall Street Journal
Wickedly funny.” San Francisco Chronicle
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
《Options》这本书，用一种极其精炼而又深刻的语言，为我打开了通往期权世界的大门。作者并没有刻意去“包装”期权，而是以一种非常坦诚的态度，揭示了其内在的逻辑和运作机制。他通过大量的实际案例，展示了期权在风险管理、投资组合优化、甚至在市场非理性波动中寻找交易机会方面的独特价值。我特别欣赏书中对于“卖空期权”（Shorting Options）风险的细致分析。 作者并没有将卖空期权描绘成一种“无本万利”的游戏，而是强调了其潜在的无限亏损风险，以及在进行此类交易时，必须采取严格的风险控制措施，例如设置止损，或者通过构建复杂的期权组合来限制潜在的损失。他以“保护性看跌期权”（Protective Put）为例，详细阐述了如何通过购买期权来对冲现有股票的下跌风险，从而在市场波动加剧时，保护自己的投资组合免受重大损失。
评分《Options》这本书，给我最大的启发在于它所展现出的“可能性”的哲学。在很多时候，我们面对投资决策时，往往局限于“买入”或“卖出”这样二元对立的选择，而期权则提供了一种更灵活、更多维度的思考方式。书中关于“认购期权”（Call Option）的讲解，让我明白了它不仅仅是“看涨”的工具，更是一种“权利”，一种以某个约定价格买入某项资产的权利。这种权利本身就具有价值，无论最终是否行使，它都为投资者提供了一种规避风险或抓住机遇的“选项”。 我尤其欣赏书中对“引申波动率”（Implied Volatility）的分析。它不再是枯燥的统计数据，而是被描绘成市场情绪和未来预期的“晴雨表”。通过观察引申波动率的变化，我们可以窥探市场参与者对未来价格波动的判断，这对于我这样希望能够更准确地把握市场节奏的投资者来说，是极具参考价值的。书中还详细讲解了如何根据引申波动率来调整期权策略，比如在高引申波动率时期选择卖出期权以收取权利金，而在低引申波动率时期则可能考虑买入期权以期获得更大的波动收益。
评分初读《Options》，我最大的感受是其“接地气”的风格。作者并没有使用过于专业的术语，而是用一种如同和朋友聊天般的语气，娓娓道来。他举的例子，都非常贴近我们的日常生活，比如，他用“预购电影票”来解释“看涨期权”的购买，即你支付了一笔费用，获得了在某个未来时间以特定价格观赏电影的权利。如果电影票价格上涨，你的权利就变得更有价值；如果价格下跌，你最多损失预购的费用。这种类比，让原本抽象的期权概念变得生动易懂。 书中关于“时间衰减”（Time Decay）的描述，也让我印象深刻。他将其比作一个逐渐消失的“免费品尝券”，越接近到期日，它的价值就越低，除非该期权已经产生了显著的内在价值。这种形象的比喻，让我能够直观地理解为什么期权的时间价值会随着到期日的逼近而不断下降。而且，书中还深入探讨了如何在这种时间衰减的压力下，制定出更有效的交易策略，如何选择合适的到期日，以及如何通过组合不同的期权，来平滑这种时间衰减带来的负面影响。
评分我必须说，《Options》这本书，对我而言，不仅仅是一本金融读物，更像是一次投资思维的“重塑”。在阅读之前，我对期权的理解可能还停留在一些片面的、甚至是带有误解的层面。但作者以其深厚的专业知识和清晰的阐述，为我构建了一个更加全面、更加立体的期权世界。书中对于“黑-休斯模型”（Black-Scholes Model）等定价模型的介绍，虽然没有深入到复杂的数学推导，但却准确地概括了其核心思想，以及这些模型在实际应用中的局限性。 我特别欣赏书中关于“期权组合策略”的部分。它不仅仅是简单地介绍了各种策略的名称，而是深入地分析了每种策略的构成、运作机制、适用场景，以及不同策略之间的优劣比较。比如，对于“蝶式套利”（Butterfly Spread）的讲解，就让我理解了如何在市场波动有限的情况下，通过构建一个上下限皆有、中间利润最大的期权组合来获取收益。作者通过生动的图表和清晰的文字，将这些复杂的组合策略，化繁为简，让我能够轻松理解其内在逻辑。
评分当我深入阅读《Options》时，我发现它并非仅仅是理论的堆砌，而是充满了实践的智慧。作者在书中并没有刻意制造一种“高深莫测”的氛围，反而以一种非常坦诚的姿态，分享了自己对期权交易的理解和感悟。他并没有把期权描绘成一种“一夜暴富”的捷径，而是强调了风险管理的重要性，以及如何通过期权来对冲现有的投资风险。例如，书中关于“保护性看跌期权”（Protective Put）的讲解，就给我留下了深刻的印象。他用一个形象的例子，说明了当你拥有某只股票时，可以通过购买一张“跌停保险”来限制潜在的损失，就像给你的资产加了一层安全网。 这种风险对冲的思路，对于我这样担心市场波动影响投资组合的人来说，简直是如获至宝。而且，书中对于不同期权策略的介绍，也并非简单的罗列，而是深入剖析了每种策略的适用场景、盈利与亏损的可能性，以及需要注意的关键点。比如，他对于“跨式套利”（Straddle）和“勒式套利”（Strangle）的讲解，就让我明白了如何在预判市场将出现大幅波动，但对波动方向不确定时，如何利用期权来博取收益，同时又控制风险。
评分《Options》这本书，以一种非常人性化的方式，揭开了期权投资的面纱。作者没有使用那种“高高在上”的学术语言，而是以一种平易近人的方式，将复杂的金融工具变得易于理解。他用大量的类比和生活化的场景，来解释期权的核心概念。例如，他用“预订酒店”来比喻购买看涨期权，你支付了一笔预订费，获得了在未来某个特定日期以约定价格入住酒店的权利。如果酒店价格上涨，你的预订就变得非常划算；如果价格下跌，你最多损失预订费。 书中关于“希腊字母”的讲解，让我受益匪浅。我之前对这些概念感到非常困惑，但作者通过图文并茂的方式，将Delta、Gamma、Theta、Vega等指标的含义和作用，解释得非常清晰。他不仅仅是简单地定义这些术语，而是通过实际的例子，说明了这些指标如何影响期权的价值，以及如何在交易中运用它们来管理风险和优化策略。例如，他解释了Delta如何衡量期权价格相对于标的资产价格变动的敏感度，以及Gamma如何衡量Delta的变化率。
评分《Options》这本书，初初拿到手时，我其实是带着一丝忐忑的。毕竟“期权”这个词，在很多人的印象里，就如同二进制代码般冰冷，是金融巨头们玩弄于股掌间的神秘游戏，与我这个普通投资者似乎并无太多交集。然而，翻开第一页，迎面而来的却是一种豁然开朗的阅读体验。作者并非直接抛出晦涩难懂的数学模型，而是从最贴近生活的场景切入，比如，描述了一种“选择权”的概念，我们每天都在行使，比如是否要为心仪的商品支付更高的“预付款”来锁定价格，或者在看到打折时，即使暂时不需要，也可能考虑“买入”以便未来使用。这种类比，瞬间拉近了期权与现实的距离，让我不再觉得它是一个遥不可及的金融术语，而更像是一种聪明的、前瞻性的决策工具。 我尤其喜欢书中对于“时间价值”的阐述。它不是简单地告诉你时间会侵蚀期权的价值，而是通过生动的比喻，比如一个即将到期的优惠券，它的价值在临近失效日期时会急剧下降，同样，期权的价值也如同这优惠券，随着到期日的临近，其“潜力”也随之消耗。这种从生活经验中提炼出的洞察，比任何枯燥的公式都更能让我深刻理解期权内在的逻辑。书中没有回避期权的复杂性，但却用一种循序渐进的方式，先建立了直观的理解，再逐步引入更深入的概念，比如“内在价值”和“时间价值”的分解，让我能够清晰地看到期权价值的构成。
评分《Options》这本书，在我看来，最成功的之处在于它打破了期权投资的“神秘面纱”，让我看到了一种更加理性、更加可控的投资方式。作者并没有把期权描绘成一种赌博工具，而是将其定位为一种能够帮助投资者实现多元化投资、管理风险、甚至创造额外收益的金融衍生品。书中对于“卖出期权”（Selling Options）的风险和收益的平衡分析，让我对这个概念有了全新的认识。我之前一直认为卖出期权是非常危险的，但书中通过详细的案例和图表，展示了如何在充分了解风险、并采取适当的对冲措施的前提下，通过卖出期权来获取稳定的权利金收入。 我对书中关于“杠杆效应”的解释也颇有感触。期权之所以能够吸引投资者，很大程度上是因为其潜在的杠杆效应，用较小的资金投入，可能获得比直接投资标的资产更高的收益。然而，作者也毫不避讳地指出了杠杆效应的双刃剑性质，即高收益的同时也伴随着高风险。书中详细阐述了如何通过计算期权的“希腊字母”（Greeks）来量化这些风险，比如Delta、Gamma、Theta和Vega，并指导读者如何根据这些指标来调整自己的头寸，以应对市场变化。
评分《Options》这本书，给我最大的感受是它所传达的“灵活性”和“可能性”。在阅读之前，我对期权的印象可能还停留在比较片面的“赌博”或“高风险”的层面，但这本书彻底改变了我的看法。作者以一种非常系统和深入的方式，展示了期权作为一种金融工具，其强大的灵活性和多样的应用场景。书中关于“备兑看涨期权”（Covered Call）的讲解，让我明白了如何通过持有股票并卖出相应的看涨期权，来在承担有限风险的同时，增加额外的收益，这对于我这样持有长期股票的投资者来说，具有非常重要的参考价值。 我对书中关于“跨式套利”（Straddle）和“勒式套利”（Strangle）的分析尤其感兴趣。他不仅仅是简单地介绍这两种策略，而是深入探讨了它们各自的盈利区间、最大亏损、盈亏平衡点，以及在不同的市场环境下，应该如何选择和调整这些策略。作者通过模拟交易的案例，让读者能够直观地感受到这些策略的运作方式，以及它们潜在的收益和风险。
评分《Options》这本书，让我看到了期权投资的“艺术性”。在阅读过程中，我发现作者在分享期权知识的同时，也融入了他自己对市场、对风险、对人性的深刻洞察。他并没有把期权描绘成一种冰冷的数学游戏，而是强调了在实际交易中，情感因素和心理博弈所起到的重要作用。书中关于“止损”和“止盈”策略的讨论，就让我深刻意识到，即使拥有再好的策略，也离不开严格的纪律和情绪的控制。 我尤其喜欢书中关于“波动率交易”（Volatility Trading）的章节。它让我明白，期权不仅仅是关于价格方向的预测，更是关于市场波动程度的判断。通过理解和利用引申波动率与历史波动率之间的差异，以及不同期权合约的波动率特征，可以发现很多普通投资者忽视的交易机会。作者通过详实的案例，展示了如何利用波动率的套利机会，以及如何构建能够从波动率变化中获利的期权组合。
评分还不错吧。
评分扯
评分扯
评分扯
评分还不错吧。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有