随机金融基础 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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A.H.施利亚耶夫

高等教育出版社

史树中

2008-5

797

65.00元

平装 16开

俄罗斯数学教材选译系列

9787040239836

图书标签: 数学金融数学金融随机过程金融工程 quant 随机随机金融基础

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发表于2024-05-02

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图书描述

《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深割的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。

第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第一和第二基本定理：市场无套利机会等价子存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(第一定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是唯一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美，无论对数学还是对金融的发展都有深远影响，但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩，抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种最新成果及其证明，使人—目了然。“定价理论”是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过“(对冲)上价格”和“(对冲)下价格”的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的Black-Scholes期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与最优停止问题和Stephan问题相联系的美式期权定价理论。

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著者简介

作者：(俄罗斯)A.H.施利亚耶夫译者：史树中施利亚耶夫(1934－)俄罗斯科学院通讯院士。莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学力学一数学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(自1986)。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域。出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在国际学术会议上作过学术报告。参与过许多学术研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989－1991)。国际金融数学学会主席(1998－1999)。俄罗斯保险统计员协会主席(1994－1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985)。1990年被选为欧洲科学院院士。

图书目录

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

“随机金融数学方面最深刻的一本著作”

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我估计没人会去读这下册，除非是期权领域的博士闲来打发时间赏玩。我也没细读，就是查读了一点，毕竟这本书也是shiryaev访问西欧九十年代消化引进在创新的学术成功，也就是仿制西欧的那些前言金融数学研究者，只不过作者本身是概率大拿所以再创新也不难。这本讲期权的老实说不太好，和同类欧美上百本期权研究生教材相比。无论排版还是写作风格深受法国影响，比如jeanblanc等人写的2009那本金融数学参考书。

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