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出版者:John Wiley & Sons

作者:Jeff Cooper

出品人:

页数:186

译者:

出版时间:2004-5-11

价格:GBP 60.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9781592801992

丛书系列:

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股市风云录：深入剖析市场情绪与量化交易策略 作者： [此处留空，或用一个笔名，例如：李明] 图书简介： 本厚重之作，汇集了过去二十年全球金融市场跌宕起伏的深刻洞察与实战经验。它并非一本简单的技术分析入门指南，而是一部旨在揭示市场深层驱动力、构建稳健交易体系的权威指南。本书聚焦于人类行为心理学在金融市场中的投射，结合尖端量化模型的应用，为严肃的交易者、资产管理者以及金融领域的研究人员提供了一套全面、可操作的分析框架。 本书共分为四个宏大篇章，层层递进，构建了一个从宏观认知到微观执行的完整闭环。 --- 第一部分：市场的非理性驱动力——情绪的几何学 本部分着眼于传统金融模型常常忽略的“人”的因素。我们相信，价格的每一次剧烈波动背后，都潜藏着群体心理的共振与失衡。 第一章：羊群效应的演化史与阈值分析。 追溯自17世纪郁金香狂热以来，群体非理性行为在不同市场结构（如高频交易主导的市场与散户情绪高涨的市场）中的具体表现形式。我们将引入“情绪传染系数”，用以量化信息传播速度与价格偏离市场公允价值之间的关系。本章将详细分析社交媒体和新兴信息渠道如何加速情绪的传播，并提供一套识别“情绪泡沫”早期信号的指标体系，包括网络舆论热度、板块资金流动的加速度而非绝对值。 第二章：恐惧与贪婪的量化界限。 经典叙事将恐惧与贪婪视为对立面，但本书认为它们是同一个光谱上的两极。我们通过构建基于VIX波动率、期权偏度（Skewness）以及内部交易者行为数据的“市场情绪指数（MSI）”，来精确锚定市场处于极端乐观或极端恐慌的概率区间。本章特别深入探讨了“恐慌性抛售”的触发机制，例如，当某一关键流动性指标低于历史百分位数的特定阈值时，模型将如何自动降低风险敞口。 第三章：叙事驱动的资产定价。 现代市场越来越依赖“故事”来定价，而非纯粹的基本面。本章侧重于分析宏观叙事（如“去全球化”、“能源转型”等）如何被资本市场捕捉、放大和交易。通过自然语言处理（NLP）技术对央行会议纪要、重大新闻稿的文本挖掘，我们展示了如何量化这些叙事的强度和市场对其的敏感度，并建立起一套“叙事疲劳度”模型，预测某一热点叙事可能失效的时间窗口。 --- 第二部分：高频数据下的结构性洞察 在信息几乎即时传递的时代，交易的胜负往往取决于对市场微观结构的理解。本部分将深入高频数据的“毛细血管”，揭示订单流的真相。 第四章：订单簿的动态拓扑学。 传统的限价订单薄视图是静态的，本书提出“订单簿拓扑结构”的概念。我们分析了买卖盘深度、挂单的撤销与撤回模式（Spoofing与Layering的识别），并引入“有效冲击成本指标（ECCI）”，用于评估在不同市场深度下执行大额指令的实际价格影响。这对于构建高效的算法执行策略至关重要。 第五章：时间与价格的非线性关系。 探讨了高频交易中时间单元（Tick-by-Tick）与价格变动之间的复杂交互。我们引入了基于“成交量加权时间（VWAT）”的波动率模型，取代传统的基于固定时间区间的模型。通过对特定时间段内订单成交密度的分析，识别市场流动性瞬时枯竭或爆发的精确时刻。 第六章：跨市场套利与延迟优势的消亡。 随着基础设施的进步，传统的地理套利机会几乎消失殆尽。本章聚焦于微小的时延差异（Latency Arbitrage）如何在光纤网络和主机托管（Co-location）的竞争中被榨干。同时，我们探讨了如何利用微结构信息来预测近期内市场的方向性漂移，即便这种漂移只持续数毫秒。 --- 第三部分：构建适应性量化交易系统 理论必须落地为可执行的策略。本部分详述如何将前两部分的洞察整合到一个健壮、可回测和风险受控的量化框架中。 第七章：特征工程与多重因子模型的构建。 传统的因子模型往往过度拟合。本书强调“稀疏性”和“可解释性”在特征选择中的重要性。我们详细介绍了如何从价格、成交量、市场情绪（MSI）以及宏观经济意外数据中提取出低相关性的高预测价值特征。重点讨论了如何使用正则化技术（如Lasso和Elastic Net）来避免模型在因子共线性带来的过拟合。 第八章：稳健性测试与模型的生存能力。 “回测优化”是量化投资的陷阱。本章的核心是模型生存力的评估。我们提出了“对抗性样本测试”和“压力情景注入法”，模拟从未见过的历史极端事件对策略表现的影响。此外，详细阐述了“样本外分析”的严格标准，确保策略不仅在历史数据上有效，更能适应未来市场结构的变化。 第九章：动态资产配置与风险预算。 交易策略的成功不仅在于择时，更在于仓位管理。本书引入了“条件风险平价（CRP）”和“贝叶斯优化投资组合”模型，根据当前的市场波动率和因子信心得分，实时调整不同策略和资产类别的权重。核心在于，风险预算应是动态分配的，而非固定不变的。 --- 第四部分：交易心理学的实战应用与纪律维持 最高的风险往往源于交易者自身，而非市场。本部分将心理学与交易纪律转化为可衡量的操作流程。 第十章：偏差识别与认知矫正。 详细分析了确认偏差、锚定效应在交易决策中的表现，并提供了一套系统化的“决策日志”工具，迫使交易者记录下做出每次交易决策时的依据、预期和情绪状态。通过事后分析，量化自身偏差对绩效的负面影响百分比。 第十一章：执行中的心理摩擦。 即便是完美的策略，也可能在执行阶段因犹豫、过度交易或提前止盈而失败。本章关注“执行滑点”中的人为因素。我们探讨了如何通过预设的“情绪触发止损点（Emotion Stop）”，在认知负荷过高时，允许系统自动接管部分或全部决策权，以保证纪律的严格执行。 第十二章：长期主义与“复利心态”的建立。 强调交易并非短期赌博，而是概率游戏的长期执行。本书探讨了如何将单笔交易的结果与整体系统绩效剥离，培养对系统长期预期回报的信任。最后，我们提供了一套管理交易者情绪健康和防止职业倦怠的框架，确保交易者能够在市场的极端波动中保持清晰的头脑。 结语： 《股市风云录》旨在将交易从一种艺术提升为一门严谨的科学与行为学的交叉学科。它要求读者不仅掌握数学工具，更要深刻理解人类在不确定性面前的本能反应。本书适合所有寻求超越短期噪音、建立持久交易优势的专业人士阅读。

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阅读体验上的惊喜，往往来自于作者如何将复杂概念化繁为简，并用引人入胜的语言呈现出来。对于“Hit and Run Trading II”，我非常期待它能做到这一点。我曾尝试过多种交易策略，但很多时候会陷入“过度分析”的泥沼，导致决策迟疑，错失良机。我希望这本书能够提供一套清晰的框架，帮助我理解市场信号，并快速做出反应。它是否会侧重于技术分析的某个特定领域，比如价格行为、波浪理论，还是会更加注重基本面与技术面的结合？抑或是，它会深入探讨交易心理学，帮助读者建立强大的交易纪律？我非常好奇作者会如何构建这本书的内容。如果它能提供一些独特的图表解读方法，或者一套经过验证的交易系统，那么这本书的价值将是巨大的。我尤其关注书中是否会提及一些具体的交易案例，通过真实的市场数据来展示“Hit and Run”策略是如何运用的。这些案例不仅能帮助我理解理论，更能让我看到实际操作中的细节和难点。毕竟，理论脱离实践，总是显得苍白无力。我希望作者能够像一位经验丰富的导师一样，循序渐进地引导读者，从基础的知识点到高级的交易技巧，一步步建立起自信和能力。

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“Hit and Run Trading II”这个书名，对于我这样一位始终在追求交易效率和盈利能力的投资者来说，具有天然的吸引力。我一直相信，在复杂多变的市场中，最有效的策略往往是那些简单直接、执行果断的。这本书所传达的“Hit and Run”理念，正是我一直以来在短线交易领域所关注和探索的方向。我特别好奇，这本书会如何深入地阐述这一策略，它是否会提供一套完整的交易流程，包括如何精准地识别交易信号、如何在第一时间做出决策，以及如何快速地锁定利润并安全离场。我更期待书中能够揭示一些不为人知的交易技巧，或者作者是如何在实践中不断优化这一策略的。例如，在不同的市场环境下，“Hit and Run”策略是否需要进行调整？又或者，如何通过严格的风险控制来确保这一策略的持续有效性？我希望这本书不仅仅是理论的阐述，更能提供一些具有实际操作指导意义的内容，例如具体的交易案例分析，或者一些可量化的交易指标。我希望通过阅读这本书，能够进一步提升我在短线交易方面的能力，从而在瞬息万变的市场中获得更稳定的盈利。

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作为一名孜孜不倦地寻求交易进阶之道的投资者，我对“Hit and Run Trading II”的期待，源于其标题中蕴含的“效率”与“精准”。在信息爆炸、市场波动加剧的今天，那些能够快速捕捉稍纵即逝机会的交易策略，显得尤为珍贵。我非常好奇这本书会如何深入地阐述“Hit and Run”这一交易理念，它是否会提供一套完整且具有可操作性的交易系统，涵盖信号的识别、入场时机的把握、仓位管理，以及风险控制等关键环节？我尤其关注书中是否会揭示作者独到的市场洞察力，以及他是如何通过经验积累来优化这一策略的。例如，在不同的市场周期下，“Hit and Run”策略的适用性如何？又或者，如何通过对价格行为的深刻理解来识别最佳的交易窗口？我希望这本书不仅能提供理论指导，更能让我窥见作者在实战中的具体操作，例如通过详细的图表分析和案例解析，来展示“Hit and Run”策略是如何被成功应用的。我期待这本书能成为我交易工具箱中一件锋利的利器。

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我之所以对《Hit and Run Trading II》抱有如此大的期待，是因为我一直在寻找一种能够在极短时间内完成交易并获利的策略。在金融市场的波动中，很多时候等待的成本远高于行动的风险。而“Hit and Run”这个词本身就蕴含着速度、精准和高效。我非常好奇这本书会如何系统性地阐述这一交易方法。它是否会聚焦于特定的技术分析工具，如图表形态、交易量分析，还是会结合宏观经济数据来识别潜在的交易机会？我更关注的是，作者如何在书中详细拆解“Hit and Run”交易的每一个环节，从信号的产生，到快速的入场，再到精准的止损和止盈。我希望这本书能提供一些实际的交易案例，通过真实的市场数据来验证其有效性，并且展示作者是如何在这些案例中做出决策的。此外，对于交易者来说，心理素质至关重要。“Hit and Run”的交易方式无疑需要极强的心理承受能力和快速的反应速度。我非常期待书中能提供一些关于如何训练和培养这种心理素质的指导，例如如何在高压环境下保持冷静，如何快速从亏损的交易中恢复过来，以及如何建立一套严格的交易纪律。

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这本书的封面设计就充满了力量感，那种鲜明的撞色和简洁有力的字体，让人一眼就能感受到“Hit and Run”交易的核心精神——果断、高效。作为一个在交易市场摸爬滚打多年的投资者，我一直在寻找能够真正帮助我提升交易技能的实操性书籍。市面上充斥着大量理论化的著作，读起来引经据典，却难以在实际操作中落地。而这本书，从我接触到的第一眼，就传递出一种“干货满满”的信号。我迫不及待地想了解它是否能为我带来突破，尤其是在市场波动加剧、信息爆炸的当下，如何能够抓住稍纵即逝的交易机会，同时又规避不必要的风险，这无疑是每个交易者都渴望解决的难题。这本书的标题本身就暗示了一种策略，一种追求短期高胜率的交易方式，这与我一直以来在短线交易领域探索的方向不谋而合。我希望这本书能够提供一套系统化的方法论，从心态的调整到具体的交易模型，再到风险的控制，都能有详实而可操作的指导。毕竟，再好的理念，如果不能转化为可执行的步骤，也只是空中楼阁。我更关注的是书中是否能够揭示一些不为人知的市场“秘籍”，或者说，作者是如何在复杂的市场环境中提炼出简单有效的交易规则。那些关于“Hit and Run”的精髓，究竟是如何在实战中体现的，又有哪些隐藏的技巧可以学习，我对此充满了期待。

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这本书的标题“Hit and Run Trading II”唤起了我对于交易艺术最原始的冲动——那种如同闪电般精准地捕捉市场脉搏，然后迅速抽身的快感。在多年的交易实践中，我深切体会到，耐心固然重要，但更重要的是抓住稍纵即逝的机会。而“Hit and Run”的策略，正是对这种效率和精准度的极致追求。我希望这本书能够深入剖析这一策略的核心要素，它究竟是如何在极短的时间内完成一次成功的交易，同时又将风险控制到最低。我迫切地想知道，作者是如何识别那些“Hit and Run”的机会的？是依靠特定的技术指标，还是对市场微观结构的深刻洞察？亦或是，两者兼而有之？我尤其关注书中是否会提供一套完整的交易系统，包含明确的入场、出场规则，以及如何管理头寸。更重要的是，我希望这本书能教会我如何在高强度的交易节奏中保持冷静和专注，避免情绪化的决策。如果书中能够分享一些作者在实战中遇到的极端情况，以及他是如何应对的，那将是对我最大的启发。我期待这本书能像一位经验丰富的导师，一步步引领我走向更高效、更精准的交易之路。

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“Hit and Run Trading II”这个书名，本身就传递出一种果断、高效的交易风格，这与我一直以来在交易市场中所追求的理念不谋而合。我深信，在瞬息万变的市场中，快速的决策和执行能力是取得成功的关键。“Hit and Run”的策略，正是对这种效率的极致追求。我非常期待这本书能够深入剖析这一交易方法的精髓，它究竟是如何在极短的时间内完成一次成功的交易，同时又将风险控制到最低。我迫切地想知道，作者是如何识别那些“Hit and Run”的机会的？是依靠特定的技术指标，还是对市场微观结构的深刻洞察？抑或是，两者兼而有之？我尤其关注书中是否会提供一套完整的交易系统，包含明确的入场、出场规则，以及如何管理头寸。更重要的是，我希望这本书能教会我如何在高强度的交易节奏中保持冷静和专注，避免情绪化的决策。如果书中能够分享一些作者在实战中遇到的极端情况，以及他是如何应对的，那将是对我最大的启发。

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这本书的封面设计简洁而有力，预示着它将为我带来一种高效、精准的交易体验。在市场中摸索多年，我深切体会到，过度的分析和迟疑往往是导致交易失败的根源。“Hit and Run”的交易理念，恰恰是对这种低效模式的颠覆。我期待这本书能够提供一套系统化的交易方法论，它不仅能够帮助我识别那些稍纵即逝的交易机会，更重要的是，它会教会我如何以最快的速度完成交易，并锁定利润。我非常好奇作者是如何在复杂的市场波动中提炼出“Hit and Run”的交易信号的。是依赖于特定的技术指标，例如突破、支撑和阻力位的突破？还是对市场情绪和资金流动的敏锐洞察？亦或是，两者兼而有之？我希望书中能够提供一些具体的实操指导，例如如何设定精确的入场点、如何设置合理的止损位，以及何时是最佳的离场时机。我尤其看重书中是否会分享一些作者在实战中积累的经验教训，那些在教科书中难以寻觅的“道”与“术”，能够帮助我少走弯路。

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“Hit and Run Trading II”这个名字本身就充满了吸引力，它简洁明了地传达了一种追求快速、精准交易的理念。作为一名对交易策略有着持续探索精神的投资者，我始终在寻找那些能够帮助我在瞬息万变的市场中抓住机会、规避风险的工具和方法。市面上有很多关于交易的书籍，但真正能够提供实实在在、可操作性强的策略的书却不多。我非常看重这本书是否能为我提供一套清晰的交易流程，从信号的识别、入场时机的把握，到仓位的管理、止损止盈的设定，甚至是交易后的复盘和总结，是否能有系统性的指导。我尤其期待书中能够深入探讨“Hit and Run”背后的逻辑，它为何有效，以及在不同的市场环境下，它是否需要进行调整。如果这本书能提供一些量化的指标，或者一些经过回测的交易模型，那就更加令人欣喜了。我希望作者能够分享他自己在实战中总结出来的宝贵经验，那些在教科书中难以寻觅到的“道”与“术”。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌，更能让我感受到作者对市场的深刻理解和对交易的独到见解。

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“Hit and Run Trading II”这个标题，在我的脑海中勾勒出一幅画面：迅速捕捉市场脉搏，精准获利，然后迅速退出，不留痕迹。这是一种极致的交易效率，也是我一直在追求的境界。在多年的交易实践中，我越来越倾向于那些能够快速实现盈利的策略，而不是那些需要长期持有的“慢节奏”操作。我希望这本书能够深入剖析“Hit and Run”策略的核心精髓，它究竟是如何在短时间内完成一次成功的交易，并且规避不必要的风险。我非常好奇作者是如何识别那些“Hit and Run”的机会的？是依靠特定的技术指标，还是对市场微观结构的深刻洞察？抑或是，两者兼而有之？我尤其关注书中是否会提供一套完整的交易系统，包含明确的入场、出场规则，以及如何管理头寸。更重要的是，我希望这本书能教会我如何在高强度的交易节奏中保持冷静和专注，避免情绪化的决策。如果书中能够分享一些作者在实战中遇到的极端情况，以及他是如何应对的，那将是对我最大的启发。

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作者还给了自己的learning sheet，很好

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作者还给了自己的learning sheet，很好

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作者还给了自己的learning sheet，很好

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这些策略估计是没有效果了， 但是给出了设计一个系统的范例。 进场点，出场点，资金管理等。 另外，我发现很多作者很喜欢用adx来判断趋势，这个可以研究研究。

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作者还给了自己的learning sheet，很好