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《风险管理考试辅导习题集》编写组成员对银行业从业人员资格认证考试进行了长期深入研究，主要成员许国庆、郭金香、赵溱等参加了2007年中国银行业从业人员资格认证办公室组织编写的考试辅导教材《公共基础》的编写工作，并与习题集编写组其他成员杨松涛、江涛、费伟杰、胡丹丹等一起编写了《个人理财考试辅导习题集》（2007年版及2008年版，中信出版社）、《风险管理考试辅导习题集》（2007年版及2008年版，中信出版社）及《公共基础考试辅导习题集》（2007年版，中国金融出版社；2008年版，中信出版社）。诚迅金融培训为各地银行业协会及有关银行多次进行“个人理财”、“风险管理”及“公共基础”的考前串讲培训，积累了丰富的考试辅导经验，得到了广大考生的认可。详情请参阅诚迅金融培训网站www.chainshine.com。
许多考生在2007年中国银行业协会组织的“个人理财”考试结束后认为，2007年版习题集帮助他们大大节省了复习时间，是考试复习的好帮手。在认真研究考试试题、广泛听取考生建议的基础上，习题集编写组总结了习题集2007年版的优点及不足，编写了《个人理财考试辅导习题集》2008年版，保持了知识点覆盖较全面的特点，并适当加大了部分习题难度，增强了习题的务实性，更新了约50％的内容。
危机前瞻：全球金融市场风险管理精要与实务操作指南 本书导言 在全球经济一体化与金融科技飞速发展的今天，金融市场的复杂性与不确定性达到了前所未有的高度。从主权债务危机到突发的黑天鹅事件，风险已成为悬在全球金融体系头顶的达摩克利斯之剑。理解、量化和管理这些风险，已不再是专业人士的专属技能，而是每一位金融从业者必须掌握的核心竞争力。 《危机前瞻：全球金融市场风险管理精要与实务操作指南》并非旨在对既有的考试知识点进行机械的重复或罗列，而是立足于当前宏观经济环境与监管趋势，为读者提供一套系统、前沿且具备高度实操性的风险管理知识体系。本书的核心目标是帮助读者建立起“风险思维”，培养在复杂情景下快速识别、有效应对潜在危机的能力。 第一部分：宏观风险环境的深度剖析与前瞻性识别 本部分将带领读者跳出单一机构或资产类别的视角，深入探讨影响全球金融稳定的宏观风险因子。 第一章：全球经济周期与系统性风险的耦合机制 我们首先分析了当前全球经济格局的特征，包括地缘政治冲突加剧带来的供应链重塑、主要央行货币政策转向的溢出效应，以及债务驱动型增长模式的内在脆弱性。重点阐述了如何通过宏观经济指标（如PMI、利率期限结构、宏观杠杆率等）的动态变化，构建早期预警系统，识别系统性风险的临界点。 第二章：信用风险的演化：从传统违约模型到新兴主体分析 传统的信用风险评估多依赖历史违约数据和财务比率。本书则聚焦于现代信用风险的复杂性，包括： 主权信用风险的量化挑战： 探讨了在非常规货币政策下，主权债务可持续性的评估框架，并引入了政治稳定性指数与外部融资环境的关联分析。 企业信用风险的非线性特征： 深入分析了“僵尸企业”现象、行业集中度风险，以及环境、社会和治理（ESG）因素如何转化为实质性的信用风险敞口。我们提供了一套基于情景分析的压力测试方法，用以评估在极端经济衰退情景下，高杠杆企业的生存能力。 第三部分：市场风险计量的前沿技术与实践 市场风险的波动性日益增强，传统的VaR（风险价值）模型已暴露出其在处理极端尾部风险时的局限性。本部分侧重于引入和比较更先进的市场风险管理工具。 第三章：超越VaR：ES（期望亏损）与极端事件建模 本书详细解析了Conditional Value at Risk (CVaR)，即期望亏损（ES）的理论基础、计算方法（如历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）及其在监管资本计提中的应用。同时，重点探讨了如何利用极值理论（EVT）对市场价格分布的“厚尾”现象进行建模，以更准确地捕捉“黑天鹅”事件的发生概率与潜在损失。 第四章：利率、汇率与商品风险的跨市场联动分析 现代金融市场中，不同资产类别的风险已高度关联。本章通过实证案例，演示了如何使用多因子模型（如Fama-French三因子或五因子模型的衍生应用）来分解和归因投资组合的市场风险。对于利率风险，我们侧重于分析利率期限结构变动对固定收益资产组合的久期和凸性敞口影响，并讨论了利率掉期和期权在对冲策略中的实际运用。 第四部分：流动性风险与操作风险的精细化管理 流动性危机往往是风险传染的导火索。本部分关注机构内部的微观风险控制体系。 第五章：流动性风险的全面监测与压力测试 本书将流动性风险区分为资产流动性风险、融资流动性风险和市场流动性风险。核心内容包括： LCR（流动性覆盖率）与NSFR（净稳定资金比例）的实务应用与合规挑战： 不仅解释规则，更侧重于在不同业务场景下如何优化资产结构以满足监管要求。 情景压力测试的构建： 详细指导如何设计“自我实现性危机”情景（如同行信心丧失、抵押品价值暴跌），并评估机构在不同时间维度下的资金缺口。 第六章：操作风险的损失数据与控制自评估（CSA） 操作风险的管理依赖于高质量的损失数据库和有效的内部控制。本章重点介绍了基于损失事件数据（Loss Data Collection）的量化方法，并探讨了如何将定性的控制自评估（CSA）结果有效地整合到风险量化模型中。对于新兴的“模型风险”和“网络安全风险”，本书提供了识别其潜在损失概率和影响程度的框架。 第五部分：风险治理、资本配置与监管科技（RegTech） 风险管理体系的有效性最终取决于治理结构和资源配置的科学性。 第七章：整合性风险管理（ERM）与巴塞尔协议的最新发展 ERM不仅仅是报告的整合，更是一种企业文化和决策流程。本书探讨了如何建立有效的风险文化，确保风险偏好（Risk Appetite）在董事会层面得到有效传导。同时，对巴塞尔协议III/IV（尤其是信用风险权重计算的标准化方法和内部评级法的最新限制）进行了深入解读，强调了资本充足性与风险调整后绩效（RAROC）评估的关系。 第八章：RegTech在风险管理中的赋能 随着大数据和人工智能技术的发展，风险管理正迎来变革。本章概述了监管科技（RegTech）如何优化合规监测、实时报告和反洗钱（AML）流程。重点分析了机器学习在欺诈检测和信用评分优化中的应用潜力与潜在的模型风险，为读者描绘了未来风险管理部门的技术蓝图。 结语：面向未来的风险韧性构建 本书旨在培养具备前瞻性视野和实战能力的风险管理者。真正的风险管理并非被动地遵守法规，而是主动地预见变化、优化决策，从而在不确定性中为组织创造可持续的竞争优势。我们期望读者能够利用本书提供的工具和思维框架，在全球金融市场的风浪中，稳健前行。
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