具体描述
《俄罗斯数学教材选译•随机金融基础(第1卷):事实•模型》内容简介：《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本 “随机金融数学全书”。第一卷的第一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的 “事实 ”。它可看作一位前苏联数学家对西方金融市场和金融理论、金融工程的独特理解。其中作者不但概述了金融市场的基本状况、金融学的基本概念以及马科维奇证券组合选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、罗斯套利定价理论 (APT)、有效市场理论等，甚至还简要介绍了保险业和精算理论。第一卷的后三章都有关金融学的随机“模型”：离散模型、连续模型和统计模型。作者提出，杜布分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用；而对于统计模型，除了高观点介绍各种线性模型以外，详尽介绍了近年发展起来的 ARCH 和 GARCH 类模型以及随机波动率模型。同时，还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。关于连续模型的内容远超过一般的金融数学教材和专著。除了用基于布朗运动的随机分析来描述的模型以外，还对最一般的半鞅模型作精辟介绍。同时，详细阐述稳定分布和稳定过程、列维过程、双曲分布和双曲过程以至更一般的无限可分分布等重要工具。
第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是 “连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第一和第二基本定理：市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度，使得所有证券的折现价格过程为鞅(第一定理)，并且当市场完全时，这样的鞅测度是唯一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美，无论对数学还是对金融的发展都有深远影响。但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩，抓住要害，以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种最新成果及其证明，使人一目了然。“定价理论” 是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过 “(对冲)上价格” 和 “(对冲)下价格” 的概念给出了离散时间的对冲定价公式，并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的布莱克－舒尔斯期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与最优停止问题和斯蒂芬问题相联系的美式期权定价理论。
作者简介
A.H.施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，在概率统计界和金融数学界影响极大。施利亚耶夫出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。
目录信息
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读后感
读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
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评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
用户评价
我对《随机金融基础》这本书的期待，主要源于我对金融市场内在随机性及其量化分析的浓厚兴趣。我希望这本书能够详细阐述随机过程在金融领域的广泛应用，例如在资产价格建模、风险管理以及金融衍生品定价方面的具体实践。我非常关注书中关于布朗运动及其推广形式在描述金融资产价格变动中的作用，以及如何通过这些模型来推导如Black-Scholes等经典期权定价公式。我希望书中能够提供丰富的数学推导过程，并结合实际的金融案例进行分析，这样我才能更好地理解理论知识的实际意义。此外，我还期待书中能涵盖一些关于随机模拟方法的内容，例如蒙特卡洛方法，因为它们在处理复杂金融问题时非常有用。这本书的出现，为我深入理解金融市场的运作机制，提升我的量化分析能力提供了绝佳的机会。
评分我一直对金融市场的复杂性和其背后隐藏的数学原理着迷，而《随机金融基础》这个书名正是触及了我的核心兴趣点。我希望这本书能够为我提供一个深入理解金融市场随机性的框架，并教会我如何运用数学工具来分析和预测市场行为。我尤其关注书中关于随机过程理论的讲解，比如如何使用随机微分方程来描述资产价格的动态，以及这些模型如何应用于期权定价、风险管理和投资组合优化。我期待书中能够有详细的数学推导过程，并且能够提供一些贴近实际的金融案例分析，帮助我更好地将理论知识应用到实践中。我希望这本书能够帮助我理解金融市场中的不确定性是如何被量化和管理的，并为我提供更有效的决策工具。总之，这本书的出现，对于任何希望在金融领域深耕细作，并掌握前沿量化分析技术的人来说，都具有重要的意义。
评分作为一名金融工程专业的学生，我一直在寻找能够深化我理论知识的教材。《随机金融基础》这个书名立刻吸引了我。金融工程的核心在于运用数学和统计方法来解决金融问题，而“随机”正是金融的核心特征。我希望这本书能够系统地介绍随机过程的理论，并将其应用于金融建模，例如资产价格的随机波动、利率的随机变动等等。我特别希望能看到关于随机微分方程（SDEs）在金融建模中的应用，以及如何使用数值方法（如蒙特卡洛模拟、有限差分法）来求解这些方程。这些工具对于金融衍生品定价、风险管理以及投资组合优化都至关重要。我期待书中能够有详实的概念阐述，严谨的数学推导，以及贴近实际的案例分析。如果书中还能涉及一些最新的研究成果，例如关于高频数据分析、机器学习在金融风控中的应用，那将更令我欣喜。我计划将这本书作为我期末论文的研究基础，并将其中的理论知识融入到我的课程项目和未来职业生涯中。
评分这本书的封面设计简洁大气，给人的第一印象就十分专业。我最近一直在研究量化交易策略，而“随机金融”正是量化交易的基石。我希望能在这本书中找到关于随机过程在金融市场建模中的具体应用，例如布朗运动、几何布朗运动等，以及它们在期权定价模型（如Black-Scholes模型）中的推导和运用。我对此类模型非常感兴趣，因为它们能够量化风险，并为金融衍生品的定价提供理论依据，这对于风险对冲和套利交易至关重要。我尤其关注那些能够解释市场微观结构、波动率建模以及高频交易策略的书籍内容。了解这些底层数学原理，对于理解金融市场的运作逻辑，建立更稳健的交易系统有着不可替代的作用。我期待书中能够有大量的数学推导和实例分析，能够让我清晰地看到理论是如何转化为实际应用的。同时，我也希望能从中学习到如何处理非线性和非高斯性的金融数据，因为真实世界的市场行为往往比简单的模型描述要复杂得多。如果这本书能够提供一些关于机器学习在随机金融建模中的应用，那将是锦上添花。
评分刚拿到《随机金融基础》这本书，我满怀期待地翻开了第一页。作为一名在金融领域摸爬滚打了多年的从业者，我深知理论与实践结合的重要性，尤其是在金融这个充满不确定性的行业。这本书的书名就直接点明了其核心——“随机金融”，这让我立刻联想到金融市场中无处不在的波动、风险以及如何运用数学工具去理解和应对它们。我特别关注那些能够帮助我更深入理解衍生品定价、投资组合优化以及风险管理的模型。在金融市场日益复杂和全球化的今天，仅仅依靠经验判断已远远不够，我们需要强大的理论支撑来指导我们的决策。这本书的作者在金融数学领域的造诣我早有耳闻，他的研究成果在业界颇受认可，因此我对此书的内容充满了信心。我希望它能为我提供一些全新的视角和更精妙的工具，帮助我穿越市场的迷雾，做出更明智的投资决策。我打算先从介绍性章节开始，逐步深入到那些更具挑战性的模型和算法，并尝试将书中的理论应用到我正在处理的一些实际问题中，看看能否激发出新的灵感和解决方案。总而言之，这本书的出现，对于任何希望在金融领域取得长足进步的人来说，都无疑是一份珍贵的礼物。
评分我对《随机金融基础》这本书的购买，完全是因为我对金融市场中“随机”这一核心概念的深刻认知和学习需求。在实际工作中，我深切体会到金融市场的波动性是影响投资回报和风险控制的关键因素。因此，我非常期望这本书能够系统地介绍随机过程的理论，并将其应用于金融市场的建模与分析。我尤其关注书中关于资产价格的随机微分方程模型，例如几何布朗运动，以及如何利用这些模型来推导衍生品定价公式，如Black-Scholes模型。我希望书中能够包含详细的数学推导，并且能够提供实际的案例分析，以帮助我理解这些理论在实践中的应用。此外，我还希望能从书中学习到如何进行有效的风险管理，例如如何计算VaR（Value at Risk）以及如何利用随机金融的工具来对冲风险。这本书将是我学习和提升金融分析技能的重要参考。
评分作为一名对金融建模有浓厚兴趣的从业者，我一直在寻找一本能够系统性讲解金融市场随机性的书籍，《随机金融基础》这个书名让我眼前一亮。我希望这本书能够深入探讨随机过程在金融领域的应用，例如如何利用随机微分方程来描述资产价格的演变，以及如何求解这些方程以进行衍生品定价。我尤其关注书中关于波动率建模的章节，因为波动率是衡量金融风险的关键指标，准确的波动率预测对于投资决策和风险管理至关重要。我期待书中能够提供一些关于实际金融工具的介绍，例如期权、期货以及互换的定价模型，并详细介绍这些模型背后的数学原理。此外，我还希望这本书能够涵盖一些关于风险管理的内容，例如如何利用随机金融的工具来度量和对冲市场风险。总而言之，我期望这本书能够为我提供坚实的理论基础和实用的分析工具，帮助我在复杂的金融市场中做出更明智的决策。
评分我一直对金融市场中的“不确定性”感到着迷，而《随机金融基础》这本书的书名恰好概括了这一点。我希望这本书能够为我提供一套系统性的方法来理解和量化金融市场中的随机波动。我尤其关注书中关于随机过程理论的讲解，例如马尔科夫链、泊松过程等，以及它们如何被用来建模金融资产的价格变动。我希望能从书中学习到如何利用这些理论来构建金融模型，例如利率模型、汇率模型以及信用风险模型。我非常期待书中能够包含丰富的数学推导和图表，能够帮助我更直观地理解这些抽象的概念。此外，我还希望这本书能够介绍一些实际的金融应用案例，例如如何利用随机金融的工具来设计对冲策略，或者如何进行风险管理。这本书的出现，对于任何想要深入理解金融市场运作机制，并在金融领域有所建树的人来说，都无疑是一本宝贵的财富。
评分在阅读《随机金融基础》之前，我曾阅读过一些关于金融市场和投资的书籍，但总是感觉缺少了那么一点“硬核”的东西。金融市场本身就是充满不确定性和随机性的，而这本书正是聚焦于这一核心特质。我希望它能深入浅出地讲解如何利用随机过程理论来理解金融市场的行为，例如资产价格的变动规律，以及如何基于这些规律来构建有效的投资策略。我尤其关注书中关于波动率模型的部分，比如ARCH/GARCH模型，以及它们在风险评估和投资组合管理中的应用。我还希望能从书中学习到如何进行有效的风险度量，例如VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）的计算方法，以及如何通过随机金融的工具来对冲这些风险。对于那些希望在量化投资领域有所建树的人来说，这本书无疑是一本必不可少的参考书。我计划在阅读过程中，结合我个人的投资经验，思考书中理论的实际意义，并尝试将学到的知识应用到我的模拟交易账户中，以验证其有效性。
评分拿到《随机金融基础》这本书，我感到非常兴奋。作为一名对金融数据分析充满热情的初学者，我一直被金融市场背后隐藏的数学规律所吸引。这本书的书名直接切中了我的兴趣点——“随机金融”，这意味着它将带领我探索金融市场中那些看似混乱的表面之下，隐藏着的深刻的随机性规律。我希望能从书中学习到最基础但又至关重要的概念，例如概率论、数理统计在金融领域的应用，以及如何使用随机过程来描述资产价格的动态。我特别期待书中能够对一些经典的金融模型进行详细的介绍和推导，比如Black-Scholes模型，以及它背后的数学原理。我也想了解如何运用模拟仿真技术来分析金融市场，例如蒙特卡洛方法，它在期权定价和风险评估中有着广泛的应用。这本书的出现，为我打开了一扇通往更深层次金融知识的大门，我迫不及待地想踏入这片未知的领域，去探索金融的数学之美。
评分理论的风格
评分理论的风格
评分金融数学~~ 并不是想象中的那么难~~ 这儿我明白了期权、期货到底是啥了，还有，原来金融数学很多是来研究公平定价和控制风险的理论和方法~~
评分第一卷的材料非常丰富，而且以实证为导向，还是挺好读的。 第二卷实在啃不动了。
评分理论的风格
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