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頁數:320

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出版時間:2007-7

價格:28.00元

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isbn號碼:9787040218497

叢書系列:高等學校經濟與管理專業係列教材

圖書標籤:

• 經濟學
• 經濟學
• 方法論
• 經濟學研究
• 學術著作
• 理論經濟學
• 科學研究
• 社會科學
• 經濟思想史
• 研究方法
• 計量經濟學

《全球金融市場演變與風險管理：曆史、模型與實踐》 圖書簡介 本書深入剖析瞭自20世紀中期以來，全球金融市場的復雜演變曆程、驅動其變遷的核心機製，以及在不斷加劇的全球化與金融創新背景下，金融機構與監管者所麵臨的嚴峻風險管理挑戰。全書以跨學科的視角，整閤瞭宏觀經濟學、金融工程、計量經濟學和行為金融學的理論框架，旨在為理解當代金融體係的運行邏輯提供一個全麵而深入的分析工具箱。 第一部分：金融市場的曆史脈絡與結構變遷 本書首先對戰後至當前的金融市場發展進行瞭係統的梳理。從布雷頓森林體係的瓦解，到20世紀70年代利率與匯率的自由浮動，再到80年代的金融自由化浪潮，我們詳細考察瞭監管放鬆、技術進步和資本賬戶開放如何重塑瞭全球資本流動的格局。 證券化與衍生化的高速發展： 重點分析瞭抵押貸款支持證券（MBS）、擔保債務憑證（CDO）等復雜金融産品的誕生及其在風險分散與集中過程中的雙重角色。我們將追溯這些創新如何從華爾街的實驗室走嚮全球的資産負債錶，並評估它們在2008年金融危機中的傳導機製。 場外交易（OTC）市場的崛起與透明度問題： 探討瞭自營交易商、對衝基金等在場外市場中扮演的關鍵角色，以及這種非集中化交易模式對係統性風險纍積的影響。我們引入瞭清算集中化改革的背景和實際效果分析。 跨境資本流動與新興市場的脆弱性： 深入研究瞭國際收支結構的變化，特彆是“特裏芬難題”在當代全球儲備貨幣體係下的變體。分析瞭熱錢的投機性流入與迅速撤離如何衝擊新興市場的宏觀穩定，並評估瞭資本管製作為政策工具的有效性與爭議。 第二部分：定價理論、模型與市場效率的檢驗 本部分聚焦於金融資産的理論定價基礎，並運用前沿的計量方法對這些理論在現實市場中的適用性進行嚴格的實證檢驗。 資本資産定價模型（CAPM）的現代挑戰： 在迴顧經典定價模型的基礎上，本書側重分析瞭行為經濟學引入的解釋力，包括羊群效應、稟賦效應以及羊群行為如何導緻資産價格偏離基本麵。我們引入瞭多因子模型（如Fama-French三因子及五因子模型），並探討瞭在不同市場周期中，這些因子（如規模、價值、動量）的相對解釋力變化。 利率與期限結構建模： 詳細闡述瞭從Vasicek模型到Hull-White模型在描述短期利率動態中的演進。特彆關注瞭無套利定價框架（如Heath-Jarrow-Morton模型）在衍生品定價中的應用，並結閤實際市場數據，檢驗瞭模型的擬閤優度及對極端事件的預測能力。 波動性建模與風險價值（VaR）的局限性： 重點討論瞭GARCH族模型（EGARCH, GJR-GARCH）在捕捉波動率的聚集性和非對稱性方麵的優勢。同時，本書對傳統的VaR指標進行瞭批判性分析，引入瞭預期虧損（Expected Shortfall, ES）作為更穩健的尾部風險度量工具，並結閤曆史壓力測試數據說明其實際操作中的挑戰。 第三部分：全球金融風險的識彆、計量與管理實踐 隨著金融機構規模的擴大和相互關聯性的增強，識彆和管理係統性風險成為核心議題。本部分將風險管理從微觀的機構層麵擴展到宏觀的係統層麵。 信用風險的精細化計量： 探討瞭從KMV模型到更現代的結構性模型（如Merton模型）在估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）上的應用。在巴塞爾協議III的背景下，分析瞭內部評級法（IRB）在不同資産類彆中的實際操作差異及其對銀行資本充足率的影響。 係統性風險的測度與乾預： 引入瞭CoVaR、ΔCoVaR等衡量金融機構對係統風險貢獻度的指標。通過網絡分析方法，揭示瞭大型金融機構之間的相互依賴網絡結構，並模擬瞭特定機構倒閉對整個金融係統穩定性的衝擊路徑。 流動性風險與資金錯配管理： 深入分析瞭“銀行擠兌”在現代影子銀行體係中的新形式——資産負債錶的流動性錯配。研究瞭歐洲央行和美聯儲在危機中通過互換協議（Swap Lines）乾預全球美元流動性的曆史案例，評估瞭央行作為最後貸款人角色的有效邊界。 監管科技（RegTech）的應用前沿： 考察瞭人工智能和大數據技術在實時交易監控、反洗錢（AML）閤規以及壓力測試自動化中的潛力，旨在構建一個更具前瞻性和適應性的風險管理框架。 結論與展望 本書最後總結瞭金融市場在效率、公平與穩定之間的持續權衡。我們認為，未來的金融穩定將不再僅僅依賴於更嚴格的資本要求，而更依賴於對跨市場、跨地域的復雜風險傳染路徑的深刻理解，以及在快速技術迭代下，監管框架保持足夠敏捷性的能力。本書為政策製定者、金融從業者及高級研究人員提供瞭一個深入思考全球金融未來走嚮的堅實基礎。

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這是一本讓我有機會深入思考“科學”本身的著作。它並沒有直接講解具體的經濟學理論，而是把焦點放在瞭經濟學是如何成為一門“科學”的這個問題上。書中對於科學範式、理論證僞、學科邊界等哲學層麵的探討，雖然有些抽象，但卻非常有啓發性。它讓我理解瞭，為什麼經濟學研究需要嚴謹的邏輯、可檢驗的假設，以及為什麼會有“經濟學是否是科學”的討論。讀到這裏，我開始審視自己對科學的理解，以及如何去評價一個理論的科學性。書中對不同經濟學傢在方法論上的分歧和論戰的描繪，也讓我看到瞭學術研究中思想碰撞的魅力。這不再是枯燥的理論堆砌，而是充滿智慧和勇氣的思想較量。對於那些對科學哲學、思想史感興趣的讀者來說，這本書提供瞭一個獨特的視角，讓你看到經濟學作為一門學科，是如何在探索真理的道路上不斷前行和自我完善的。

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閱讀這本書的過程，更像是在經曆一場智力上的“考古發掘”。它讓我有機會去審視那些我們今天在報紙、電視上看到的經濟新聞和分析背後的理論根基。我發現，很多看似普遍的經濟學原理，其實都經曆瞭漫長而激烈的爭論。書中對一些經濟學“公案”的梳理，比如關於價格理論的爭論，關於失業原因的不同解釋，都讓我大開眼界。它並沒有直接給齣“正確答案”，而是呈現瞭不同觀點的來龍去脈，以及它們各自的優劣之處。這讓我開始反思，我們在接受某些經濟學觀點時，是否過於輕易，是否應該對不同的解釋持更加開放和審慎的態度。尤其值得一提的是，書中對經濟學與其他學科的交叉融閤的探討，比如經濟學與心理學、社會學、政治學的聯係，讓我看到瞭經濟學更加廣闊的視野和更深刻的應用潛力。它提醒我們，經濟現象往往是多維度、多因素相互作用的結果，單一的視角可能難以窺見全貌。

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這本書就像一本精心編織的學術地圖，勾勒齣經濟學研究領域錯綜復雜的探索路徑。它不僅僅是羅列理論，更像是剖析瞭這些理論是如何被構建、被檢驗、被修正的。作者似乎著迷於經濟學傢們在研究過程中所麵臨的挑戰，以及他們為瞭剋服這些挑戰所設計的各種工具和框架。我印象深刻的是其中關於實證研究的章節，詳細介紹瞭計量經濟學的發展，從最初的簡單迴歸分析，到後來更復雜的模型和數據處理技術。它並沒有迴避這些技術細節，而是以一種清晰易懂的方式呈現，讓我們看到瞭經濟學傢如何試圖用數學和統計學來量化經濟現象，驗證假設。同時，書中也探討瞭模型的重要性，以及不同模型所能捕捉到的經濟現實的側重點。這讓我意識到，經濟學研究並非隻是紙上談兵，背後有著嚴謹的邏輯和方法支撐。對於那些對經濟學研究方法本身感到好奇的讀者，這本書無疑提供瞭一個極佳的切入點，它展示瞭“如何做經濟學”的過程，而非僅僅“經濟學是什麼”。

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這本書的名字是《經濟學方法論》，但讀完之後，我腦海裏浮現的卻是經濟學發展的脈絡，以及那些塑造瞭我們今天理解經濟學的偉大頭腦們。它不像是一本簡單的入門讀物，更像是一場穿越時空的對話。從亞當·斯密那樸素的“看不見的手”，到馬歇爾那精細的供需模型，再到凱恩斯對宏觀經濟波動的深刻洞察，這本書像一位導遊，帶領我們逐一拜訪這些經濟學的“聖地”。我尤其喜歡它對不同學派思想的梳理，比如古典經濟學、新古典經濟學、馬剋思主義經濟學、奧地利學派等等，它沒有簡單地將它們並列，而是深入剖析瞭它們産生的曆史背景、核心論點以及相互之間的批判與融閤。讀到這裏，你會發現經濟學並非鐵闆一塊，而是充滿爭議、不斷演進的活生生的思想體係。它讓我們明白，我們今天習以為常的經濟概念，背後有著漫長而麯摺的探索曆程。對於任何想要深入理解經濟學“為什麼”的人來說，這本書無疑是一扇開啓新視角的窗戶，它讓你不再是被動接受結論，而是主動去思考和追溯。

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這本書給我最大的感受是，經濟學不僅僅是關於財富、市場和數字，更關乎人類的行為、選擇和社會結構。它像一個放大鏡，讓我們得以細緻地觀察人類在資源稀缺條件下是如何做齣決定的。書中對經濟學中各種假設的探討，比如理性人假設，以及這些假設如何影響模型和結論，讓我對經濟學模型有瞭更深的理解。它並沒有迴避這些假設的局限性，而是鼓勵讀者去思考，在什麼情況下這些假設是有效的，又在什麼情況下它們可能失效。我尤其喜歡書中對於經濟學倫理維度的審視，它提醒我們，經濟學研究的最終目的，是為瞭更好地理解和改善人類的生活。它讓我們看到瞭，經濟學理論如何在政策製定、社會福利等方麵發揮作用，以及在追求效率的同時，我們還需要考慮公平和可持續性。這本書讓我覺得，經濟學是一門既有嚴謹的邏輯，又有深厚的人文關懷的學科，它值得我們去深入探索。

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