目錄
前言
第1章　我是誰？我為何在此 1
我是誰？我如何來到這裏 1
我要去迪士尼樂園 3
略作停留以消除誤解，如何 5
那些日子早已不在 11
迴到1988年的德勞瑞恩 11
究竟是如何盈利的 13
那麼實際是如何起作用的 15
差勁的團隊/專傢又是怎麼做的 16
沒什麼永恒不變，11月的冷雨也一樣 17
他們現在在哪兒 20
現在該怎麼辦 21
第2章　讀懂希臘值 23
Delta 23
Gamma 25
Vega 26
Theta 28
第3章　理解波動率指數（VIX） 31
那時或許也是我真實的生活 33
VIX已死，VIX萬歲 34
變、變、變，一路在變 35
新VIX：改動皆徒勞？ 37
VIX齣什麼問題瞭 38
日曆巧閤 39
偏度巧閤 41
消息巧閤 42
總結 43
第4章　VIX的基本要點 45
盡管立場不同，但我們仍一起淪陷瞭 47
我們能夠預測VIX嗎 52
總結 57
第5章　波動率擇時 59
你坐的時機決定你坐的位置 61
對賣方來說是怎樣的情形呢 68
我們的下一個"戲法"：月周期分成兩半會發現什麼 71
總結 73
第6章　交易員如何交易波動率 75
高買低賣？ 75
大傢都在水裏 76
"Gamma多頭先生" 78
"賺權利金的女士" 82
高波動率如何影響交易雙方 87
低波動率有什麼影響呢 88
總結 89
第7章　期權和季報 91
抬高期權價格 91
自主盈利反應的預測 93
一個真實的案例 94
好吧，再來個實際的例子 96
現在該怎麼辦 97
方嚮？我們不需要判斷方嚮 99
如果明天是到期日怎麼辦 100
總結 100
第8章　如同天氣：VIX交易及其為何非你所想 103
他們沒有對衝你認為他們該對衝的風險 104
到期時我什麼都沒給你 107
如果VIX期貨和期權未盡如你意怎麼辦 109
一個建立在對衍生品等價物估計的相關衍生品之上的衍生品 110
對普通投資者而言VIX産品是對衝效率最高的嗎 113
讓遊戲開始吧 115
你真的想交易這些迎麵而來的"小狗" 119
僅買入波動率的波動率如何 121
或許隻是淨賣齣期權？ 122
從VIX産品交易中你能獲得什麼交易信號 123
總結 126
第9章　比率，比率 127
在這個良好的衡量指標上我齣瞭什麼問題 127
我們關注的這些數字 130
到底怎麼瞭 134
我們考慮看跌期權/看漲期權比率與波動率的關係如何 136
隨機噪聲？ 139
嚮上的係統 140
對單隻股票會如何 141
總結 144
第10章　大頭針睏擾 145
行權價格上的大頭針風險，"都市傳奇"？ 146
我們如何看待大頭針風險 148
關於那隻手 150
我們能預見大頭針風險或擠壓風險嗎 152
周期看起來像什麼 153
什麼時候開始尋找 155
要是有人操縱這個遊戲怎麼辦 158
最痛點 159
總結 160
第11章　打破神話和其他各種期權到期日相關的統計 163
到期日：巨大波動率對最大波動率 163
到期的一周能見到到期周期中最大的波動率嗎 165
到期周趨嚮於波動強，到期日後趨嚮於波動弱 168
真的存在周二掉頭這迴事嗎 169
到期前一周的周四與到期時的波動方嚮相反 170
到期日真的延長為另一個交易日？ 171
如果VIX沒有做其應該做的，這就是個警示信號 171
總結 174
第12章　買入開立：押注策略 177
想要交易買入開立策略嗎 180
趁熱打鐵？ 182
拼圖遊戲中隱藏的迷 189
總結 191
第13章　策略屋 193
裸看跌期權 193
牛市看漲期權價差組閤 196
熊市看跌期權價差組閤 199
逆價差組閤 200
日曆看漲期權價差組閤 202
逆價差和日曆價差的組閤 204
蝶式組閤 205
鐵蝴蝶組閤 207
禿鷹組閤 208
鐵禿鷹組閤 209
閤成期權 210
領子期權 211
股價修復 212
股息策略 215
總結 217
第14章　2倍杠杆和反嚮ETF 219
我們再深入地闡述一下 224
嗨，這怎麼瞭 227
不要擔心，我們可以把這一切歸因於波動率 230
3倍杠杆呢 231
該如何對付這些野獸呢 232
倉位大小的影響 233
買入看跌期權怎麼樣呢 236
可能齣錯的事情會變得錯上加錯 236
數學能夠解決對衝的問題嗎 238
如果你是日內交易者，請忘記最後4部分 240
這些杠杆賭博在市場上的淨效應 241
再來說說期權 243
我們學會瞭什麼 248
第15章　衍生品統計圖錶 249
衍生品的終極衍生品會是怎樣的呢 253
我應該怎樣繪製VIX圖錶呢 256
學習時間 258
總結 264
第16章　高於前成交價及其他原則 267
如果我賭一隻股票下跌，需要實際賣空它嗎 271
對你這種小投資者或小交易員影響幾何 272
後記 274
· · · · · · (收起)