國債基差交易：避險、投機和套利指南(原書第3版） pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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[美] 蓋倫 D.伯格哈特（Galen D.Burghardt）

機械工業齣版社

王瑋

2016-5-31

308页

59.00

平裝

金融期貨與期權叢書

9787111533382

圖書標籤: 金融投資債券金融學金融期貨與期權叢書衍生品國債基差交易證券金融

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发表于2024-11-25

國債基差交易：避險、投機和套利指南(原書第3版） epub 下載 mobi 下載 pdf 下載 txt 電子書下載 2024

國債基差交易：避險、投機和套利指南(原書第3版） pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書描述

國際上從事中長期國債交易的證券商和金融機構無一例外都是國債期貨市場的參與者。有效管理期現貨市場頭寸的關鍵在於對期現貨價差本質的認識，而這個差異就是"基差"。

《國債基差交易：避險、投機和套利指南》（原書第3版）是本書的最新版本，這個版本對期現貨兩個市場進行瞭最全麵和詳盡的分析。在保留以前版本精髓的基礎上，最新版本的內容有所擴張，作者還根據當前美國國債現貨和期貨的現狀進行瞭大量重寫，主要包括：

理解"基差"概念所需要掌握的基礎工具，主要包括期貨閤約條款和基差交易的利潤來源；

全麵描述瞭空頭的交割選擇權策略，以及相關選擇權的估值；

美國國債期貨套期保值的最優選擇，包括閤成債券和期權調節DV01值等；

基差交易的種類，包括基差的高賣低買、"熱門"基差的買賣、日曆價差交易和定期迴購效應交易；

在期貨閤約齣現錯誤定價時，積聚波動性套利交易的策略；

曆史上基差交易定價以及期貨閤約使用方法在九個不同階段的錶現；

介紹美國以外主要的國債期貨交易，閤約構成、與現貨市場的關係，以及在歐洲市場的交易方式；

運用國債期貨來管理債券組閤久期、收益率麯綫頭寸風險暴露，以及增加組閤迴報的策略。

本書有很高的使用價值，它既可以作為美國國債期貨的交易指南，也能夠為個人投資者、機構投資者、風險管理者、債券交易商以及套利者，提供基於國債基差交易全麵而明確的交易框架和盈利模式。

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著者簡介

蓋倫 D. 伯格哈特（Galen D. Burghardt）　曾任東方匯理金融期貨公司（Calyon Financial）研究部的高級副總裁和董事，現在Newedge公司任職，同時任芝加哥商學院金融係兼職教授。

特倫斯 M. 貝爾頓（Terrence M. Belton）　JP摩根公司（JP Morgan）美國固定收益證券策略小組執行董事和負責人，同時任芝加哥商學院金融係兼職教授。

莫頓·雷恩（Morton Lane）　雷恩金融公司（Lane Financial）總裁。

約翰·帕帕（John Papa）　曾任紐約期貨交易所貼現公司（Discount Corporation of New York Futures）副總裁，現已退休。

圖書目錄

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