具体描述
《精品规划教材·高等院校金融学系列:固定收益证券》围绕着债券这个金融工具展开讨论，内容主要涉及债券的性质与价格波动特点；哪些因素（以什么样的方式）影响着债券价格的形成与变动；各类债券的定价方法是什么；债券在市场上是如何交易的；政府是如何运用法律法规对债券发行和交易实施监管的；如何利用债券进行融资；债券投资与交易的策略是什么；怎样才能控制债券的风险。
作者简介
目录信息
1.1 固定收益证券与债券
1.2 债券的要素与分类
1.3 债券的演变
1.4 债券的报价
1.5 债券的功能
练习题
参考文献
第2章 债券价格与债券收益率
2.1 货币的时间价值——终值与现值
2.2 利率
2.3 债券定价
2.4 债券收益率
2.5 息票效应——再谈到期收益率
2.6 买1年期债券还是买2年期债券？——对远期利率的再认识
练习题
参考文献
第3章 债券价格的利率敏感性
3.1 什么是债券价格的利率敏感性
3.2 久期
3.3 基点值
3.4 凸性
3.5 图形引起的误导
练习题
参考文献
第4章 利率期限结构
4.1 什么是利率期限结构
4.2 连续复利条件下的利率、贴现函数与债券价格
4.3 利率期限结构的功能
4.4 利率期限结构的构造
4.5 利率期限结构的动态变化特性初探：基于主成分及因子分析的实证结论
4.6 久期理论的拓展：费雪—威尔久期与关键利率久期
练习题
参考文献
第5章 动态利率期限结构模型
5.1 动态利率期限结构模型概述
5.2 均衡模型
5.3 无套利模型
5.4 模型应用探讨
练习题
参考文献
第6章 债券市场
6.1 债券市场的发展历程
6.2 发行市场
6.3 交易市场
6.4 交易品种
6.5 交易流程
6.6 交易市场的两个重要领域
6.7 托管与结算
6.8 市场监管
附录6A 我国债券市场的监管主体与监管内容
练习题
参考文献
第7章 信用类债券
7.1 信用类债券概述
7.2 信用风险
7.3 信用类债券的估值
7.4 税后收益率与课税等价收益率
7.5 信用类债券的久期
附录7A 厦路桥MTN1的募集说明书目录
练习题
参考文献
第8章 含权债券
8.1 含权债券概述
8.2 可赎回债券的性质与定价
8.3 可售回债券的性质与定价
8.4 可转换债券
8.5 静态利差与期权调整利差
练习题
参考文献
第9章 资产证券化产品
9.1 资产证券化概述
9.2 抵押支持债券定价方法
9.3 资产证券化的风险分析
练习题
参考文献
第10章 债券衍生品
10.1 利率远期
10.2 国债期货
10.3 利率互换
10.4 利率期权
10.5 信用违约互换
练习题
参考文献
第11章 债券融资
11.1 公债融资
11.2 私债融资
附录11A 当前我国债券融资的费用（以发行企业债券为例）
练习题
参考文献
第12章 债券投资
12.1 债券投资概述
12.2 主要债券投资者及行为特征
12.3 债券交易策略
附录12A 持有期与组合平均久期相等从而实现利率免疫的证明
附录12B 跟踪误差最小化投资组合的投资比例的求解过程
附录12C 例12—13中的利差数据
练习题
参考文献
第13章 债券风险管理
13.1 金融风险管理
13.2 信用风险
13.3 市场风险
13.4 流动性风险
13.5 操作风险
13.6 道德风险
练习题
参考文献
部分习题答案
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
说实话，我拿到这本书时，是带着一丝审视的眼光去翻阅的。当前市面上的金融读物汗牛充栋，很多要么是过于学术化，充斥着晦涩的数学公式，让人望而却步；要么就是过于肤浅，仅仅罗列了一些投资“秘籍”，缺乏对市场运行深层机制的洞察。我真正需要的是能够连接理论与实务的桥梁。这部作品，希望它能在债券衍生工具，比如利率互换（IRS）和远期利率协议（FRA）的实际应用场景中，提供更具操作性的解析。它们在企业套期保值和金融机构风险对冲中的具体操作流程是什么？如何处理衍生品交易中的保证金制度和清算风险？更进一步，对于像MBS（抵押贷款支持证券）这类复杂产品，它的结构复杂性是否被清晰地拆解？我期待看到的不仅仅是收益率曲线的图形分析，而是分析师在面对新的监管环境变化时，如何调整他们的估值模型，特别是如何将ESG（环境、社会和公司治理）因素纳入到对特定发行主体信用质量的判断中去。如果能有这方面的深度探讨，这本书的价值将远超一般入门读物。
评分这部著作，初捧于手，便觉沉甸甸的，不仅是纸张的物理重量，更是其所蕴含的金融智慧的厚度。我一直以来对宏观经济的脉络和资产配置的精妙之处抱有浓厚的兴趣，尤其是在当前全球市场波动加剧，寻求稳健回报成为投资主旋律的背景下，一本详尽阐述“固定收益”世界的指南显得尤为迫切。我期望它能深入浅出地剖析债券市场的底层逻辑，从国债、地方债到企业债乃至更复杂的结构化产品，其发行机制、定价模型、信用评级体系的演变与实践应用，都能得到淋漓尽致的展现。特别是，书中对于利率风险与信用风险的量化分析工具，比如久期、凸性、VaR（风险价值）在实际投资组合管理中的操作细节，是否有足够详尽的案例支持？我特别关注如何通过动态的资产负债管理策略，在高通胀预期和央行货币政策转向的博弈中，实现资本的保值增值，而非仅仅停留在理论层面。如果它能提供一个清晰的框架，指导投资者如何构建一个能够抵御市场“黑天鹅”事件的防御性收益组合，那它无疑就是一本不可多得的案头宝典。
评分我对金融史和市场行为学有着长期的兴趣，相信理解历史的周期性对把握未来至关重要。因此，我非常好奇这部关于固定收益证券的论述，是否能摆脱纯粹的静态分析，而是融入了宏观历史的视角。比如，上世纪七十年代“大通胀”时期债券市场的崩溃与复苏，对我们今天理解高利率环境下的投资策略有何启示？或者，亚洲金融危机后，新兴市场债券市场的改革和演进过程是如何塑造今天的投资格局的？我期待看到作者能提供一些鲜活的案例研究，不仅仅是展示数据的变化，而是挖掘当时决策者和基金经理们在信息不对称和巨大压力下的决策逻辑。这种对“人”在市场中作用的关注，往往是冰冷数字所不能替代的。如果这本书能像讲故事一样，将枯燥的定价模型嵌入到波澜壮阔的金融历史长河中，让读者体会到固定收益投资中的人性博弈，那将是一次令人振奋的阅读体验。
评分深入研究金融市场，总会遇到不同国家和地区在制度设计上的差异性。我深知，全球固定收益市场是一个高度碎片化但又相互关联的复杂系统。我期待这部作品能够超越单一国家的范畴，对国际上的主要债券市场，例如欧元区的主权债务结构、日本的超低利率环境及其对全球资本流动的影响，进行富有洞察力的比较分析。这种跨国视野，不仅能帮助我们理解人民币计价债券（CGB）在全球投资组合中的定位，还能揭示不同货币体系下，央行干预如何影响固定收益资产的回报预期。如果作者能够提供一个框架，用以评估不同主权国家的主权风险溢价，并探讨如何利用跨境债券投资来对冲本币贬值风险，那么这本书就真正具备了全球投资者的必备属性。我希望它能激发我跳出本土思维的局限，以更广阔的全球视野来审视和配置我的固定收益资产。
评分在个人资产配置层面，我更侧重于如何将固定收益部分无缝地整合到我的整体投资组合中，使其真正发挥“压舱石”的作用，而不是成为收益的拖累。很多书籍都强调分散化，但很少有能清晰指导如何根据投资者的年龄、风险偏好以及流动性需求，来定制不同期限和信用等级的债券组合。我特别希望看到关于“梯形策略”（Laddering Strategy）的进阶应用，以及如何有效地利用封闭式基金（CEF）或ETF等投资载体来获取固收敞口，同时管理好其二级市场溢折价的风险。对于普通投资者来说，如何通过券商平台进行直接债券投资的实操细节——从开户、交易指令的输入到税务处理——如果能有清晰的图文指南，那就太贴心了。这本书如果能提供一个从“理论概念”到“交易终端操作”的闭环指导，那么它对非专业人士的实用价值将是指数级增长的。
评分IRS的算法和实际有差异
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评分固定收益证券理论与实务 为什么我们都学一些这里找都找不到的教材？ 写得手快废了，嗦口粉缓一缓。
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评分IRS的算法和实际有差异
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