具体描述
《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。
作者简介
丁鹏，博士，中国量化投资学会理事长
著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材，同时还是《量化投资与对冲基金》副主编，《第一财经 解码财商》解码人。
2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。
2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。
2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。
2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。
目录信息
1.1量化投资基本概念
1.2量化投资与有效市场假说
1.3量化投资的优势
1.4量化投资与传统投资
1.5量化投资的价值
1.6量化投资的内容
1.7量化投资的历史
1.8量化投资的理论基础
1.9量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2.1对冲基金定义
2.2对冲基金的特征
2.3业绩持续性
2.4对冲基金运作
2.5规模及收益
2.6世界前十大对冲基金
2.7对冲基金投资者
2.8对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3.1美国证监会的分类
3.2对冲基金主要策略
3.3股票对冲策略
3.4事件驱动策略
3.5宏观因素策略
3.6相对价值策略
3.7区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4.1十大对冲基金
4.2桥水基金
4.3摩根大通资产管理
4.4齐夫资本
4.5贝莱德
4.6鲍波斯特集团
4.7保尔森公司
4.8安祖高顿公司
4.9文艺复兴科技
4.10埃利奥特
4.11法拉龙资本
第5章相对价值策略
5.1阿尔法策略类型
5.2多因子
5.3风格轮动
5.4行业轮动
5.5资金流
5.6动量反转
5.7一致预期
5.8筹码选股
第6章宏观因素策略
6.1宏观因素策略类型
6.2趋势择时策略
6.3市场情绪择时
6.4时变夏普率
6.5Hurst指数择时
6.6SVM分类择时
第7章高频交易
7.1高频交易概念
7.2流动性回扣交易
7.3猎物算法交易
7.4自动做市商策略
7.5高频交易的新发展
7.6交易速度
7.7短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3现货指数复制
8.4结算日套利
8.5跨期套利原理
8.6冲击成本
8.7保证金管理
8.8商品套利概念
8.9常见套利组合
8.10非常状态处理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被动型算法交易类型
9.3标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10.1主要基础理论
10.2人工智能
10.3数据挖掘
10.4小波分析
10.5支持向量机
10.6分形理论
10.7随机过程
第11章主要IT系统
11.1量化投资IT架构
11.2IT系统的作用
11.3MATLAB语言
11.4R语言
11.5大智慧DTS系统
11.6天软量化平台
11.7国泰安宽平台
11.8名策多因子分析系统
11.9开拓者分析系统
11.10恒生策略交易系统（ITP）
11.11MC分析系统
11.12MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12.1主要架构
12.2财务杠杆
12.3外部监管
12.4内部控制
12.5对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13.1中国基金对冲时代
13.2对冲基金投资应用
13.3国内对冲基金面临的挑战
附录A策略组合模型
附录B访谈录
后记
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的名称“量化投资与对冲基金入门（量化投资与对冲基金基础入门必读图书）”给我一种非常明确的导向。作为一名金融领域的初学者，我常常感到迷茫，不知道从何开始。而这本书的标题就直接告诉我，它是我迈入量化投资和对冲基金世界的第一步，而且是至关重要的一步。我非常渴望了解量化投资的核心思想，比如，它是否真的能够“战胜市场”？它依赖于哪些数据和技术？对于对冲基金，我希望这本书能够解释它们为何能够实现“绝对收益”，以及它们在市场波动中是如何保持稳健的。我特别希望书中能够对一些基础的量化策略进行清晰的阐述，比如，什么是多因子模型？什么是配对交易？以及这些策略是如何在实际中被构建和执行的。同时，关于对冲基金的风险管理，我也希望能有深入的介绍，毕竟，风险是投资中不可忽视的一部分。如果这本书能够帮助我理解，如何去甄别一个好的量化策略，或者如何评估一个对冲基金的潜在风险，那么它对我来说就具有非常高的价值。
这本书，光看名字就让人觉得它深入浅出，适合我这种想入门却又怕被专业术语吓退的读者。我之前也零星接触过一些量化交易的理念，但总感觉像是隔靴搔痒，抓不住核心。这本书的标题“入门必读”立刻抓住了我的眼球，仿佛为我量身打造。我尤其期待它能详细解释“量化投资”和“对冲基金”这两个概念，不只是简单的定义，而是能讲清楚它们之间千丝万缕的联系，以及在实际操作中是如何应用的。我希望能从这本书中了解到，到底是什么让量化投资如此有吸引力，它有哪些独特的优势，又存在哪些风险。同时，对于对冲基金，我一直觉得它是个神秘的领域，这本书的到来，应该能为我揭开它神秘的面纱，让我明白对冲基金的运作模式，它们是如何通过各种策略来追求绝对收益的，以及它们在整个金融市场中扮演的角色。如果这本书能够提供一些具体的案例分析，或者对经典的量化策略进行讲解，那就更好了。比如，那些著名的量化模型是怎么诞生的？它们在实践中是如何调整和优化的？这些都是我非常感兴趣的。总之，我希望这本书能够成为我量化投资和对冲基金知识体系的坚实基石，让我能够更自信地迈出探索这一领域的步伐。
我个人认为，一本好的入门书籍，最重要的是能够激发读者的兴趣，并为后续的学习打下坚实的基础。这本书的名字——“量化投资与对冲基金入门”，就给我这样的感觉。它直接点明了主题，并且强调了“入门”和“必读”，这让我觉得它一定是经过精心打磨，并且内容详实、逻辑清晰的。我希望这本书能够帮助我理解量化投资背后的逻辑，例如，它是如何利用数据和算法来发现市场机会的？它有哪些主要的策略类型，比如统计套利、趋势跟踪、因子投资等等？对于对冲基金，我也希望能有更深入的了解，比如，它们是如何规避风险的？它们采用的对冲手段有哪些？与传统基金相比，它们的优势和劣势又是什么？我非常期待这本书能够提供一些理论与实践相结合的讲解，用生动的例子来阐释复杂的概念，让我在阅读的过程中能够产生共鸣，并且能够将学到的知识应用到实际的思考中。如果书中能够包含一些量化投资的入门级代码示例，或者对一些经典的量化模型进行简要介绍，那就更完美了，这将极大地增强这本书的实践价值。
这本书给我的第一印象就是它的“接地气”。作为一个对金融市场充满好奇，但又缺乏专业背景的普通投资者，我常常被那些高深莫测的金融理论劝退。而这本书的标题，尤其是“基础入门必读”这几个字，无疑给了我巨大的信心。我希望它能从最基本的概念讲起，比如，到底什么是量化？它和传统的投资决策有什么区别？为什么现在越来越多的投资者转向量化？对于对冲基金，我也希望这本书能用通俗易懂的语言来解释，它们和我们平时接触的公募基金有什么不一样？它们是如何实现高收益的？有哪些鲜为人知的“秘密武器”？我特别期待书中能有一些实际操作的建议，例如，如果我想开始接触量化投资，我应该从哪些方面着手？需要学习哪些编程语言或者工具？对冲基金的投资门槛和风险到底有多高？如果我只是一个散户，有哪些可以借鉴的理念？这本书的“必读”属性，让我相信它一定涵盖了新手最需要了解的核心知识点，能够帮助我建立一个清晰的认知框架，避免走弯路。我甚至希望它能提供一些关于如何识别和评估量化策略的指导，让我能对市面上众多的量化产品有一个更理性的判断。
这本书的标题“量化投资与对冲基金入门”传递了一种信息：它旨在为初学者提供一个清晰、系统的学习路径。我非常看重这一点，因为我希望能够在一个有条理的框架内学习，而不是零散地获取信息。我希望这本书能够为我构建一个完整的量化投资知识体系，从最基本的概念，到常用的模型和策略。例如，我希望能了解量化投资是如何运用统计学和数学工具来分析金融数据的，以及这些分析是如何转化为交易决策的。同时，对于对冲基金，我希望这本书能够解释它们作为另类投资工具的独特之处，比如，它们是如何利用杠杆、做空等工具来放大收益和对冲风险的。我期待这本书能够通过易于理解的语言，介绍一些经典的对冲基金策略，例如，宏观对冲、事件驱动、多策略等等，并且能够阐述这些策略的逻辑和适用场景。如果书中还能包含一些关于如何开始进行量化交易的实际步骤，或者介绍一些常用的量化交易平台和工具，那么这本书的实用性将大大提升，对我而言将是一份宝贵的财富。
不读了，这种书，我还是看原文的好，不相信国人的治学态度啊
对于一些概念化东西的成像还是有点帮助的
确实是入门的书，每个概念就1、2百字介绍，大概翻翻差不多还了
入门概念简介。
其实挺好的，很适合我这种level的，没读完，因为后面实在我没水平，以我的见识暂时写不出感悟好可惜啊。这本书我不会再读，它只是阐述没让我搞懂.即使有些观点还是蛮有意思.
