High-frequency Trading pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
This is the survival guide for trading in a world where high-frequency trading predominates in markets, accounting for upwards of 60% of trading in equities and futures, and 40% in foreign exchange. High-frequency trading is the subject of extensive debate, particularly as to whether it is beneficial for traders and markets or instead allows some traders to benefit at others expense. This book provides you with an important overview and perspective on this area, with a particular focus on how low-frequency traders and asset managers can survive in the high frequency world.
作者简介
David Easley is the Henry Scarborough professor of social science, professor of economics and professor of information science at Cornell University. He served as chair of the Cornell economics department from 1987 to 1993 and 2010 to 2012. He is a fellow of the Econometric Society and has served as an associate editor of numerous economics journals. David recently co-authored the book Networks, Crowds and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, which combines scientific perspectives from economics, computing and information science, sociology and applied mathematics to describe the emerging field of network science.
Marcos López de Prado is head of quantitative trading and research at HETCO, the trading arm of Hess Corporation, a Fortune 100 company. Previously, Marcos was head of global quantitative research at Tudor Investment Corporation, where he also led high-frequency futures trading. In addition to more than 15 years of investment management experience, Marcos has received several academic appointments, including postdoctoral research fellow of RCC at Harvard University, visiting scholar at Cornell University, and research affiliate at Lawrence Berkeley National Laboratory (US Department of Energy’s Office of Science).Marcos holds two doctorate degrees from Complutense University, is a recipient of the National Award for Excellence in Academic Performance (Government of Spain), and was admitted into American Mensa with a perfect test score. Marcos also has his own website dedicated to quant research - www.QuantResearch.info.
Maureen O’Hara is the Robert W. Purcell professor of finance at the Johnson Graduate School of Management, Cornell University. Her research focuses on market microstructure, and she is the author of numerous journal articles as well as the book Market Microstructure Theory. Maureen serves on several corporate boards, and is chairman of the board of ITG, a global agency brokerage firm. She is a member of the CFTC-SEC Emerging Regulatory Issues Task Force (the “flash crash” committee), the Global Advisory Board of the Securities Exchange Board of India (SEBI) and the Advisory Board of the Office of Financial Research, US Treasury.
目录信息
David Easley, Marcos M. Lopez de Prado, Maureen O’Hara
1. The Volume Clock: Insights into the High-Frequency Paradigm
David Easley, Marcos Lopez de Prado, Maureen O’Hara
2. High Frequency Trading Strategies in FX Markets
Anton Golub, Alexandre Dupuis, Richard B. Olsen
3. Execution Strategies in Equity Markets
Michael G. Sotiropoulos
4. Execution Strategies in Fixed Income Markets
Robert Almgren
5. Machine Learning for Market Microstructure and High-Frequency Trading
Michael Kearns and Yuriy Nevmyvaka
6. A “Big Data” Study of Microstructural Volatility in Futures Markets
Kesheng Wu, E. Wes Bethel, Ming Gu, David Leinweber, Oliver Rübel
7. Liquidity and Toxicity Contagion
David Easley, Marcos Lopez de Prado, Maureen O’Hara
8. Do Algo Executions Leak Information?
George Sofianos and JuanJuan Xiang
9. Implementation Shortfall with Transitory Price Effects
Terrence Hendershott, Charles M. Jones, Albert J. Menkveld
10. The Regulatory Challenge of High-Frequency Markets
Oliver Linton, Maureen O’Hara, J.P. Zigrand
· · · · · · (收起)
读后感
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用户评价
当我看到《高频交易》这个书名时，我的脑海里首先浮现的是那些围绕着“速度”展开的各种描述。我一直在思考，这种对速度的极致追求，最终是为了什么？是为了更快的盈利？还是为了在信息不对称的情况下获得先机？我很好奇，这本书会如何剖析高频交易的“盈利模式”。它是否会详细介绍各种套利策略，比如统计套利、跨市场套利，或者市场微观结构的套利？ 我想知道，这些策略的有效性是如何随着时间的推移而变化的？随着越来越多的参与者进入高频交易领域，竞争是否会加剧，导致这些策略的利润空间不断被压缩？书中是否会讨论应对这种“军备竞赛”的策略，比如不断创新和调整算法？我希望通过阅读这本书，能够更深入地理解高频交易背后的经济驱动力。
评分读到《高频交易》这个书名，我的思绪不禁飘向了那些驱动现代金融机器运转的“黑箱”。我一直对那些隐藏在屏幕背后的复杂计算和逻辑感到着迷。这本书会不会揭示一些关于机器学习和人工智能在量化交易中的应用？比如，它们如何学习市场模式，如何预测价格走势，又如何自动执行交易策略？我很好奇，这些“智能”系统是如何被训练的，它们在多大程度上能够独立运作，以及它们是否会像某些科幻小说里描绘的那样，拥有自我进化的能力。 我同样期待书中能够探讨高频交易的伦理和监管问题。在一个速度至上的领域，公平性如何得到保障？普通投资者是否会因为信息和技术上的劣势而处于天然的劣势地位？这本书是否会讨论一些国家为规范高频交易所采取的措施，比如“闪电停止”机制，以及这些措施的效果如何？我希望能够通过这本书，获得对这个领域更深层次的理解，而不仅仅是停留在“快”与“钱”的表面。
评分《高频交易》这个书名，让我对金融市场的“公平性”产生了一些疑问。我理解高频交易者需要依赖先进的技术和算法来获得优势，但我同时也担心，这种优势是否会演变成一种不公平的竞争？比如，它们是否能够比普通投资者更早地获得某些信息，或者通过“抢先交易”来获取不当利益？ 我特别希望这本书能够探讨关于“公平竞争”和“市场操纵”的界限。在高频交易的框架下，哪些行为是被允许的，哪些是被禁止的？监管机构是如何识别和惩罚那些违规行为的？我希望这本书能提供一些关于这个主题的深度分析，让我能够对金融市场的监管有更全面的认识。
评分《高频交易》这个书名，让我联想到的是一种极致的“博弈”。我一直对人类在极端压力下的决策能力很感兴趣。这本书会探讨在高频交易的环境下，人类交易员的心理状态和应对策略吗？当市场以难以置信的速度变化时，他们是如何保持冷静，做出理性的判断的？这是否需要一种特殊的心理素质，或者通过长期的训练才能获得？ 另外，我也想知道，高频交易是否对人类的认知能力提出了新的要求？除了数学和计算机科学的知识，是否还需要一种特殊的“市场直觉”？书里会分享一些关于如何培养这种直觉的经验吗？我希望这本书不仅能提供技术和策略层面的知识，也能在心理和认知层面给我带来一些启发，让我能够更好地理解这个领域的挑战。
评分《高频交易》这个书名，立刻勾起了我对金融市场效率的思考。我一直认为，一个健康的金融市场应该能够快速、准确地反映所有可获得的信息，并以最低的成本将价格调整到公允水平。我很好奇，高频交易在这个过程中究竟扮演了怎样的角色？它是否真正提升了市场的流动性，降低了交易成本？或者，它是否又通过其极高的交易频率，制造了虚假的流动性，并加剧了市场的“噪音”？ 我更希望书中能够探讨高频交易的“双刃剑”效应。一方面，它可能通过填补买卖盘的价差，为市场提供更窄的买卖价差，降低了其他参与者的交易成本；另一方面，在极端市场环境下，高频交易的快速撤单和反向交易行为，是否可能放大市场的恐慌情绪，导致价格的急剧波动，甚至引发系统性风险？我非常期待这本书能给我一个清晰、客观的答案，帮助我理清这些复杂的关系。
评分《高频交易》这个书名，让我对这个行业的“未来”充满了好奇。随着技术的发展，高频交易又将走向何方？是否会出现更加智能化的交易系统，甚至完全自主的交易机器人？这本书是否会预测未来几年高频交易的发展趋势，比如在算法交易、大数据分析、人工智能等领域可能出现的新突破？ 我特别想知道，高频交易的出现，是否会对传统金融机构产生颠覆性的影响？它们是否需要调整自身的战略和运营模式，以适应这个快速变化的市场环境？我希望这本书能给我一个关于高频交易未来发展的清晰图景，帮助我理解它将如何继续塑造全球金融市场的格局。
评分看到《高频交易》这个书名，我不禁联想到那些在金融领域呼风唤雨的“大玩家”。我很好奇，究竟是什么样的人，能够在这个高科技、高风险的领域取得成功？这本书会分享一些关于高频交易领域从业者的“画像”吗？比如，他们的教育背景、职业经历，以及他们是如何在这个行业中不断学习和成长的？ 我想了解，在成为一名成功的高频交易者或量化分析师的过程中，需要具备哪些核心技能？除了技术和数学知识，是否还需要一些软技能，比如沟通能力、团队合作能力，甚至是领导力？我希望通过这本书，能够获得一些关于这个行业职业发展路径的启示，让我能够更清晰地规划自己的学习和职业方向。
评分这本书的名字叫《高频交易》，初识这个书名，脑海中立刻浮现出几个关键词：速度、利润、算法、技术、华尔街。我是一个对金融市场充满好奇的普通投资者，虽然我没有亲自参与过高频交易，但这个领域一直像一个充满神秘色彩的宝藏，吸引着我去探索。想象一下，在毫秒之间，无数的交易指令在电子市场中穿梭，电脑屏幕上跳跃的数字代表着巨大的财富，而这一切都由精密的算法和强大的技术驱动。这不仅仅是简单的买卖，更像是一场与时间赛跑、与算法博弈的智力游戏。 《高频交易》这个书名，让我联想到那些在交易大厅里，交易员们紧张地敲击键盘，眼神紧盯着屏幕上的实时数据，他们的每一个决策都可能带来巨大的回报或损失。当然，现代高频交易早已超越了那种“人声鼎沸”的场景，更多的是冷冰冰的代码和服务器。但是，这种高强度的竞争和对效率极致的追求，依然是这个领域的核心特质。我很好奇，这本书会如何解读这种“速度”的价值，以及它在现代金融体系中扮演的角色。它是普惠大众，还是少数精英的游戏？它是否像媒体常常描绘的那样，是导致市场波动加剧的罪魁祸首？
评分当我翻开《高频交易》这本书，我的大脑里立刻开始构思它可能涵盖的内容。我预期它会深入剖析高频交易的底层逻辑，比如那些让普通人望尘莫及的算法策略，如何通过分析海量的市场数据，发现微小的价格差异并迅速套利。我想知道，这些算法是如何被设计和优化的，它们需要怎样的数学模型和统计学知识作为支撑。同时，我也非常想了解，高频交易所需的那些尖端技术，比如低延迟交易系统、高速网络连接、以及专门为交易设计的硬件设备，这些“幕后英雄”是如何工作的，它们又为交易带来了怎样的优势。 我甚至设想，书中可能会详细介绍一些历史上著名的高频交易公司，以及它们是如何在竞争激烈的市场中脱颖而出的。或许还会分享一些交易员或量化分析师的真实案例，他们的思考方式和决策过程，会为我提供一些宝贵的启示。当然，对于普通投资者来说，高频交易似乎遥不可及，但我更希望这本书能够提供一些关于其对整个市场结构和监管体系影响的视角，让我能够更全面地理解这个复杂的世界。
评分《高频交易》这个书名，在我脑海中勾勒出一幅画面：无数数据流在数字世界中高速奔腾，算法在毫秒之间做出决策，而背后是强大的技术支撑。我脑海中闪过的是那些关于“微观结构”的讨论，即市场在最细粒度层面上的运作机制。这本书会深入探讨这个层面吗？它会讲解订单簿的动态变化，市场微观结构指标的意义，以及交易者如何利用这些信息来制定策略吗？我对这些细节充满了好奇，因为我认为正是这些看似微不足道的细节，构成了高频交易的核心竞争力。 我特别想知道，那些在高频交易领域取得成功的“玩家”，他们是如何构建自己的技术基础设施的？书中是否会提及那些为了追求零点几毫秒的延迟而进行的硬件和软件优化？这不仅仅是关于交易本身，更是一场关于技术创新和工程实现的竞赛。我很好奇，在这个领域，硬件工程师和软件开发人员扮演着怎样的角色，他们是如何与交易员和量化分析师协同工作的。
评分Hidden Treasury
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评分没看懂
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