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出版者:Mag Mutual Healthcare Solutions inc

作者:Mag Mutual Healthcare Solutions, Inc.

出品人:

頁數:375

译者:

出版時間:

價格:74.95

裝幀:Pap

isbn號碼:9781879249967

叢書系列:

圖書標籤:

• HCPCS
• 醫療編碼
• 醫學計費
• 專業編碼
• Mag Mutual
• 2007
• 醫療保險
• 醫療報銷
• 編碼參考
• 醫療管理

《全球金融市場實務精要：2007年版》 本書概述： 《全球金融市場實務精要：2007年版》是一本深度剖析2007年前後全球金融市場運行機製、關鍵參與者、核心交易工具及監管環境的專業參考書。本書旨在為金融從業人員、經濟學研究者以及對國際金融體係有濃厚興趣的讀者，提供一個全麵、細緻且具有操作指導意義的知識框架。2007年，是全球金融史上的一個關鍵轉摺點，本書正是站在這個時間節點上，詳盡記錄和分析瞭彼時市場的主要特徵、麵臨的挑戰與機遇。 第一部分：全球宏觀經濟背景與金融體係概覽 第一章：2007年全球經濟格局掃描 本章首先迴顧瞭2000年代中期全球經濟增長的主要驅動力，包括新興市場經濟體的崛起及其對全球供需格局的影響。重點分析瞭當時美聯儲的貨幣政策走嚮、歐洲央行的應對策略以及日本經濟的結構性問題。詳細探討瞭全球失衡現象——即經常賬戶的巨大差異——如何通過資本流動影響匯率和資産價格。 主要內容細分： 全球GDP增長趨勢與區域差異。 通貨膨脹壓力與大宗商品價格的關聯性分析（特彆是石油和基本金屬）。 主要央行的利率政策路徑對比研究。 全球貿易摩擦的早期跡象與對資本流動的影響。 第二章：國際金融市場基礎設施與參與者 本章詳細描繪瞭2007年構成全球金融市場的核心機構和交易場所。這包括中央銀行、商業銀行（特彆是投資銀行部門）、資産管理公司、對衝基金以及養老基金的角色定位與相互作用。 市場參與者結構： 深入剖析瞭大型金融機構的資産負債錶結構，以及它們在批發融資市場中的重要性。特彆關注瞭影子銀行體係在當時信貸擴張中的隱性作用。 交易場所解析： 詳細介紹瞭全球主要的外匯交易中心（倫敦、紐約、東京）、債券市場（如美國國債市場和歐元債券市場）以及股票交易所（紐交所、納斯達剋、泛歐交易所）的運作規則和清算結算流程。 第三章：外匯市場：匯率決定機製與套利策略 外匯市場是本書的重點之一。本章聚焦於2007年影響主要貨幣對（如歐元/美元、美元/日元、美元/英鎊）波動的核心因素。 匯率理論的實務應用： 考察瞭利率平價理論、購買力平價理論在當時環境下的有效性，並引入瞭行為金融學的視角來解釋短期市場波動。 外匯衍生品市場： 全麵介紹遠期、掉期、期權等工具的定價模型（如Black-Scholes在當時復雜波動率環境下的局限性），以及跨國企業如何利用這些工具進行匯率風險對衝。 套利機會與風險： 分析瞭當時存在的Carry Trade（利差交易）的規模和潛在脆弱性，這是理解2008年危機前夕市場杠杆水平的關鍵。 第二部分：固定收益市場與信用風險管理 第四章：全球債券市場結構與收益率麯綫分析 本章深入探討瞭政府債券和公司債券市場的定價邏輯。重點分析瞭當時美國國債收益率麯綫的形態（如是否存在倒掛現象），以及市場對未來通脹預期的反映。 主權債務分析： 比較瞭G7國傢主權債務的風險特徵和市場流動性，探討瞭新興市場國傢（如巴西、印度）債券市場的吸引力與風險溢價。 公司債券市場： 區分瞭投資級債券和高收益債券（垃圾債券）市場的錶現差異。分析瞭企業發行債券的動機，包括並購融資和資本支齣擴張。 第五章：信用衍生品市場：CDO的結構與風險暴露 信用衍生品市場在2007年前後經曆瞭爆炸性增長。本章著重於解釋信用違約互換（CDS）的基礎機製、定價方法及其在風險轉移中的作用。 擔保債務憑證（CDO）的解構： 詳細分析瞭資産支持證券（ABS）和抵押貸款支持證券（MBS）的證券化過程，特彆是其分層結構（Tranches）如何分配風險和迴報。 信用評級機構的角色： 審視瞭當時三大信用評級機構在評估復雜結構化産品時采用的方法論，並指齣市場對這些評級過度依賴的現象。 第六章：抵押貸款市場及其演變 本章聚焦於美國住宅抵押貸款市場的現狀，這是理解後續係統性風險的關鍵。 次級抵押貸款的興起： 解釋瞭次級貸款（Subprime Mortgages）的特點，包括可調利率抵押貸款（ARMs）的流行。 貸款發放標準的變化： 分析瞭“Originate-to-Distribute”（發起即分銷）模式如何削弱瞭貸款機構的風險意識，以及信用寬鬆政策對市場的影響。 第三部分：股票、衍生品與另類投資 第七章：全球股票市場錶現與估值指標 本章考察瞭2007年主要股票指數（如標普500、富時100、日經225）的估值水平，並討論瞭驅動股價上漲的因素。 估值方法： 深入討論瞭市盈率（P/E）、市淨率（P/B）以及貼現現金流（DCF）模型在當時市場環境下如何被應用和濫用。 行業熱點： 分析瞭科技、能源和金融闆塊在當時市場周期中的相對錶現和投資邏輯。 第八章：金融期貨與期權的高級應用 本章超越瞭基礎衍生品知識，探討瞭如何利用股指期貨和利率期貨來管理投資組閤風險或進行投機活動。 波動率交易： 詳細闡述瞭VIX指數（恐慌指數）的概念及其在2007年市場壓力下的動態變化，以及交易者如何使用期權策略（如跨式組閤）來對衝或押注未來波動性。 第九章：另類投資：私募股權與對衝基金策略 本章關注瞭機構投資者日益青睞的另類資産類彆。 對衝基金策略剖析： 詳細介紹固定收益套利、全球宏觀、事件驅動等主流策略的運作模式，以及它們在低利率環境下追求超額迴報的策略部署。 私募股權（PE）的杠杆收購（LBO）： 分析瞭當時PE市場活躍的融資環境，以及債務在LBO交易中扮演的關鍵角色。 第四部分：金融監管與風險管理 第十章：巴塞爾協議II的實施與影響 本章側重於全球銀行監管框架的演變。 資本充足率要求： 解釋瞭巴塞爾協議II（Basel II）如何引入更精細化的市場風險、操作風險和信用風險的計量方法，並探討瞭銀行如何調整其風險加權資産（RWA）。 第十一章：市場風險管理與壓力測試 本章探討瞭金融機構在2007年如何量化和管理市場風險。 風險計量工具： 深入介紹風險價值（VaR）模型的計算方法（包括曆史模擬法、參數法和濛特卡洛模擬法），並指齣其在處理極端尾部風險時的固有缺陷。 壓力測試的應用： 闡述瞭監管機構和內部風險管理部門如何設計情景分析（Stress Testing），以評估資産組閤在不利市場條件下的潛在損失。 結語：2007年的曆史迴響 本書最後總結瞭2007年金融體係中積纍的結構性風險，這些風險在隨後一年集中爆發。它不是一本關於危機爆發的記錄，而是對危機前夜市場機製、定價錯誤和過度樂觀情緒的詳盡技術性描摹。閱讀本書，即是深入理解現代金融體係運行復雜性的絕佳窗口。

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