复杂数据统计方法

复杂数据统计方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国人民大学出版社
作者:吴喜之
出品人:
页数:228
译者:
出版时间:2012-10
价格:33.00元
装帧:
isbn号码:9787300163994
丛书系列:
图书标签:
  • 统计
  • R
  • 数据分析
  • 统计学
  • 数据挖掘
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  • 数学
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  • 回归分析
  • 时间序列分析
  • 聚类分析
  • 假设检验
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具体描述

《复杂数据统计方法——基于r的应用》用自由的日软件分析30多个可以从国外网站下载的真实数据,包括横截面数据、纵向数据和时间序列数据,通过这些数据介绍了几乎所有经典方法及最新的机器学习方法。

《复杂数据统计方法——基于r的应用》特点:(1)以数据为导向;(2)介绍最新的方法(附有传统方法回顾);(3)提供r软件入门及全部例子计算的日代码及数据的网址;(4)各章独立。

《复杂数据统计方法——基于r的应用》的读者对象包括统计学、应用统计学、经济学、数学、应用数学、精算、环境、计量经济学、生物医学等专业的本科、硕士及博士生,各领域的教师和实际工作者。

好的,这是一份关于一本名为《现代金融市场微观结构分析》的图书简介,其内容与《复杂数据统计方法》无关,力求详实且自然。 --- 现代金融市场微观结构分析 内容概要 《现代金融市场微观结构分析》深入剖析了当代金融市场,特别是电子化交易环境下,订单流、流动性供给、价格形成机制以及市场效率等核心议题。本书并非聚焦于宏观经济指标或传统统计建模,而是将视角聚焦于市场参与者的实时决策、交易算法的动态交互,以及交易所基础设施对市场行为的塑造作用。全书旨在为金融工程、量化交易、风险管理以及金融监管领域的专业人士和研究人员提供一个系统、前沿且实用的分析框架。 本书摒弃了对传统假设的过度依赖,转而采用实证驱动和基于模型的仿真方法,揭示了高频交易、做市商策略和订单簿动态的内在规律。我们将详尽考察不同交易机制(如报价驱动与订单驱动)在现实中的运作差异,并重点分析了延迟、信息不对称和市场冲击对价格发现过程的影响。 第一部分:基础理论与市场环境重塑 本部分构建了分析现代金融市场微观结构的理论基石。首先,我们回顾了市场效率的经典理论,并批判性地审视了它们在电子化和碎片化市场中的适用性。随后,重点转向了市场组织与交易场所的演变。我们详细描述了从传统喊价市场到电子通信网络(ECNs)和黑暗池(Dark Pools)的转变过程,并对比了不同场所的监管框架和交易成本结构。 订单簿建模是本部分的核心内容。我们引入了基于个体异质性代理人的建模方法,用以刻画订单流的随机性、聚类性以及对市场深度的影响。通过分析不同时间尺度下的订单簿快照,本书阐述了如何量化“限价买卖价差”(Bid-Ask Spread)的瞬时变化,区分其由信息驱动和由库存成本驱动的部分。同时,我们探讨了市场微观结构理论中至关重要的流动性计量,不仅仅停留在静态的买卖价差上,更深入研究了“有效流动性”——即在给定市场冲击下,市场能够吸收交易量的能力。 第二部分:高频交易与算法的交互作用 随着交易速度的提升,高频交易(HFT)策略已成为重塑市场动态的关键力量。第二部分将焦点集中在这些超快策略如何影响价格动态和市场质量。 延迟与速度优势的分析是本节的重点。我们探讨了网络延迟、数据源质量以及服务器部署位置如何转化为竞争优势,并引入了时序依赖性模型来捕捉高频数据中常见的尖峰和回归现象。本书详细分析了不同类型的HFT策略: 1. 做市策略(Market Making):分析了基于订单簿动态、波动率预测和库存风险管理的先进做市模型。重点讨论了“毒性订单流”识别与应对机制。 2. 套利策略(Arbitrage):研究了跨市场、跨资产类别(如期货与现货、期权与标的资产)的统计套利和延迟套利,以及这些活动对价差收敛速度的影响。 3. 订单执行算法(Execution Algorithms):本书深入解析了VWAP、TWAP的局限性,并详细介绍了如最小化冲击成本(MIA)和基于预测波动率的动态算法。我们通过仿真实验展示了算法间竞争如何产生系统性的市场波动。 第三部分:价格发现与信息传播的计量经济学 本部分转向应用计量经济学工具,以量化微观结构特征对价格发现过程的贡献。我们摒弃了传统的随机游走假设,转而采用更精细的半参数模型来刻画价格的跳跃和连续扩散成分。 信息抵达率与价格冲击的分解是关键技术。我们运用了基于最优滤波理论的工具,将观察到的价格变动分解为由订单流驱动的“信息冲击”和由交易需求驱动的“暂时性冲击”。这使得我们能够更准确地衡量市场中信息的流通速度和透明度。 书中专门辟出一个章节讨论市场冲击的量化与管理。我们采用了先进的冲击函数估计技术,如基于高频观测数据的非参数回归,来建立交易量、订单大小与瞬时价格变动之间的稳健关系。这对于大型机构投资者的交易成本估算和风险预算至关重要。此外,我们还探讨了波动率的微观结构特征,如波动率的日内模式、对流动性供给变化的敏感性,并将其嵌入到更复杂的资产定价框架中。 第四部分:市场功能失调与风险管理 市场的快速演化带来了新的系统性风险和功能失调问题。本书的第四部分着眼于监管视角和风险控制的应用。 我们详细分析了闪电崩盘(Flash Crashes)的案例研究,运用微观结构指标来重建事件发生时的订单流特征、做市商的撤单行为以及监管干预的有效性。本书认为,许多现代市场失调事件的根源在于反馈循环:算法对异常信号的快速反应,导致流动性在瞬间枯竭。 流动性风险的度量与压力测试是风险管理的关键章节。我们不再仅仅依赖于历史波动率,而是构建了基于订单簿深度和订单流速度的前瞻性流动性风险指标。书中介绍了如何利用蒙特卡洛模拟,结合真实的市场微观结构参数,对极端市场情景下的持仓风险进行压力测试。 最后,本书讨论了监管科技(RegTech)在微观结构分析中的应用,包括利用机器学习技术实时监控异常交易模式、识别市场操纵企图,以及评估新交易规则对市场公平性的影响。 目标读者 本书适合金融工程硕士及博士研究生、量化研究团队、资产管理公司的投资组合经理和风险控制专家,以及金融监管机构的分析人员。阅读本书需要具备一定的微积分、概率论基础,以及对金融市场运作有基本的业务理解。本书旨在提供深入的技术洞察力,而非基础的金融常识介绍。 ---

作者简介

吴喜之,北京大学数学力学系本科,美国北卡罗来纳大学统计博士。中国人民大学统计学院教授,博士生导师。曾在美国加利福尼亚大学、美国北卡罗来纳大学、南开大学、中国人民大学、北京大学等多所著名学府执教。

目录信息

第1章引言
1.1作为科学的统计
1.2数据分析的实践
1.3数据的形式以及可能用到的模型
1.3.1横截面数据:因变量为实轴上的数量变量
1.3.2横截面数据:因变量为分类(定性)变量或者频数
1.3.3纵向数据,多水平数据,面板数据,重复观测数据
1.3.4多元数据各变量之间的关系:多元分析
1.3.5路径模型/结构方程模型
1.3.6多元时间序列数据
1.4 r软件入门
1.4.1简介
1.4.2动手
第2章横截面数据:因变量为实数轴上的数量变量
2.1简单回归回顾
2.2简单线性模型不易处理的横截面数据
2.2.1标准线性回归中的指数变换
2.2.2生存分析数据的cox回归模型
2.2.3数据出现多重共线性情况:岭回归,lasso回归,适应性lasso回归,偏最小二乘回归
.2.2.4无法做任何假定的数据:机器学习回归方法
2.2.5决策树回归(回归树)
2.2.6boosting回归
2.2.7bagging回归
2.2.8随机森林回归
2.2.9人工神经网络回归
2.2.10支持向量机回归
2.2.11几种回归方法五折交叉验证结果
2.2.12方法的稳定性及过拟合
第3章横截面数据:因变量为分类变量及因变量为频数(计数)变量的情况
3.1经典logistic回归,probit回归和仅适用于数量自变量的判别分析回顾
3.1.1logistic回归和probit回归
3.1.2经典判别分析
3.2因变量为分类变量,自变量含有分类变量:机器学习分类方法
3.2.1决策树分类(分类树)
3.2.2adaboost分类
3.2.3bagging分类
3.2.4随机森林分类
3.2.5支持向量机分类
3.2.6最近邻方法分类
3.2.7分类方法五折交叉验证结果
3.3因变量为频数(计数)的情况
3.3.1经典的poisson对数线性模型回顾
3.3.2使用poisson对数线性模型时的散布问题
3.3.3零膨胀计数数据的poisson回归
3.3.4使用机器学习的算法模型拟合计数数据
3.3.5多项logit模型及多项分布对数线性模型回顾
第4章纵向数据(多水平数据,面板数据)
4.1纵向数据:线性随机效应混合模型
4.2纵向数据:广义线性随机效应混合模型
4.3纵向数据:决策树及随机效应模型
4.4纵向数据:纵向生存数据
4.4.1cox随机效应混合模型
4.4.2分步联合建模
4.5计量经济学家的视角:面板数据
第5章多元分析(不区分因变量及自变量)
5.1实数轴上的数据:经典多元分析内容回顾
5.1.1主成分分析及因子分析
5.1.2分层聚类及k均值聚类
5.1.3典型相关分析
5.1.4对应分析
5.2非经典多元数据分析:可视化
5.2.1主成分分析
5.2.2对应分析
5.2.3多重对应分析
5.2.4多重因子分析
5.2.5分层多重因子分析
5.2.6基于主成分分析的聚类
5.3多元数据的关联规则分析
第6章路径建模(结构方程建模)数据的pls分析
6.1路径模型概述
6.1.1路径模型
6.1.2路径模型的两种主要方法
6.2 pls方法:顾客满意度的例子
6.3协方差方法简介
6.4结构方程模型的一些问题
第7章多元时间序列数据
7.1时间序列的基本概念及单变量时间序列方法回顾
7.1.1时间序列的一些定义和基本概念
7.1.2常用的一元时间序列方法
7.2单位根及协整检验
7.2.1概述
7.2.2单位根检验
7.2.3协整检验
7.3varx模型与状态空间模型
7.3.1varx模型拟合
7.3.2状态空间模型拟合
7.3.3模型的比较和预测
附录练习:熟练使用r软件
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

评分

不适合非统计学专业人士。 例子举了很多,也很好,但分析太少了,全是数学模型公式。连要用分析达到什么目的都没有讲清楚 作者的意图非常好,看到前言部分令人热血沸腾,但事与愿违,我未能从中有任何收获。

评分

这是一本200+页薄书,但是介绍的内容却很多,很多书上一句话的东西,可能别的书上要用几页介绍。所以读该书需要参考其他书,遇到不懂的就去查。 顾名思义,该书介绍的复杂数据统计方法,作者当然假设你会“简单”数据的处理。最好会一些R语言的知识。会读的稍微轻松些。 作者...  

评分

不适合非统计学专业人士。 例子举了很多,也很好,但分析太少了,全是数学模型公式。连要用分析达到什么目的都没有讲清楚 作者的意图非常好,看到前言部分令人热血沸腾,但事与愿违,我未能从中有任何收获。

评分

不适合非统计学专业人士。 例子举了很多,也很好,但分析太少了,全是数学模型公式。连要用分析达到什么目的都没有讲清楚 作者的意图非常好,看到前言部分令人热血沸腾,但事与愿违,我未能从中有任何收获。

评分

这是一本200+页薄书,但是介绍的内容却很多,很多书上一句话的东西,可能别的书上要用几页介绍。所以读该书需要参考其他书,遇到不懂的就去查。 顾名思义,该书介绍的复杂数据统计方法,作者当然假设你会“简单”数据的处理。最好会一些R语言的知识。会读的稍微轻松些。 作者...  

用户评价

评分

虽然门槛比较高,但是绝对讲解清晰,语言简洁。遇到统计分析基础不扎实的地方,通过书里的描述也可以自己查找根源。是很好的书。

评分

【4.5】我觉得第一次感觉到了深入浅出的讲解。

评分

虽然门槛比较高,但是绝对讲解清晰,语言简洁。遇到统计分析基础不扎实的地方,通过书里的描述也可以自己查找根源。是很好的书。

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补条目

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不仅是R的应用,也讲了很多统计的思想方法,适合有一定统计基础的读者。

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