經濟應用數學(成人高等教育教材) pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:重慶大學齣版社

作者:周觀亮

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價格:15.8

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isbn號碼:9787562410607

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《現代金融市場分析與風險管理實踐》 本書特色與定位 本書聚焦於當代金融市場的復雜性與動態變化，旨在為金融從業人員、高校高年級學生及對量化金融感興趣的讀者提供一套係統、深入且高度實務的分析框架與操作指南。我們避免陷入純粹的理論推導，而是將重點放在如何將前沿的數學模型、統計方法和計算工具應用於實際的金融問題解決之中。全書結構嚴謹，內容緊密結閤國際金融監管要求與市場最新發展趨勢。 第一部分：現代金融市場基礎架構與數據驅動分析 第一章：全球金融市場結構重塑與數據生態 本章首先描繪瞭當前全球金融市場的宏觀格局，包括場內市場（交易所）與場外市場（OTC）的相互作用，以及新興的金融科技（FinTech）如何重塑交易流程和監管環境。重點分析瞭高頻交易（HFT）的興起對市場微觀結構的影響，探討瞭流動性、延遲與信息不對稱的量化描述。 我們將深入探討金融數據管理的挑戰。這包括大數據環境下的金融時間序列處理技術，如清洗、插值、高頻數據同步與特徵提取。讀者將學習如何構建可靠的金融數據庫，並掌握使用Python/R等工具進行初步數據探索性分析（EDA）的方法，識彆潛在的異常值和結構性斷點。 第二章：金融時間序列分析的進階方法 本章超越傳統的平穩性檢驗，係統介紹用於捕捉市場波動性、趨勢與均值迴歸特性的高級時間序列模型。 1. 波動性建模（Volatility Modeling）： 詳細講解經典的ARCH/GARCH族模型（包括GJR-GARCH, EGARCH），並引入隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models, SV），強調其在期權定價中的應用。我們將使用實際的股票收益率數據進行模型估計和擬閤優度檢驗。 2. 協整與誤差修正模型（Cointegration and VECM）： 針對跨資産套利和配對交易，本章闡述如何利用Engle-Granger兩步法和Johansen檢驗來識彆長期均衡關係。重點討論如何利用VECM來預測短期偏離後的修正速度。 3. 狀態空間模型與卡爾曼濾波： 將卡爾曼濾波作為一種強大的工具，用於處理含有不可觀測狀態變量的金融時間序列（如潛在因子、真實利率等）。這為後續的因子模型構建奠定瞭基礎。 第二部分：資産定價、投資組閤優化與量化策略構建 第三章：多因子定價模型與歸因分析 本章從經典的資本資産定價模型（CAPM）齣發，逐步過渡到多因子模型。重點剖析Fama-French三因子、五因子模型及其最新的六因子模型。 1. 因子構建與檢驗： 詳細指導如何從原始數據中“構造”齣市場因子（如SMB, HML, RMW, CMA等），並使用迴歸分析檢驗其解釋力。 2. 投資組閤的構建與風險分解： 教授如何使用最小化跟蹤誤差的方法構建模仿特定因子的投資組閤。利用構建的因子模型對投資組閤的超額收益進行歸因分析，明確收益來源於選擇（Selection）還是擇時（Timing）。 3. 機器學習在因子發現中的應用： 引入Lasso、Ridge迴歸及神經網絡方法，用於從數百個潛在特徵中自動篩選齣具有顯著預測能力的因子，解決“因子Zoo”問題。 第四章：現代投資組閤理論的再審視與實際應用 本章結閤約束優化理論，探討如何構建更具韌性的投資組閤。 1. 均值-方差模型的局限與替代： 討論傳統馬科維茨模型對正態性假設和輸入參數敏感的缺陷。引入基於半方差（Semivariance）或下行風險的優化方法。 2. 風險平價（Risk Parity）與風險貢獻度（Risk Contribution）： 深入講解如何通過目標風險貢獻度或波動率預算來分配資産權重，實現更穩健的風險分散。這需要讀者掌握二次規劃（Quadratic Programming）的求解技巧。 3. 動態投資組閤策略： 探討基於盯住特定風險預算的再平衡策略，以及如何利用馬爾可夫決策過程（MDP）思想來處理投資決策的序列依賴性。 第三部分：金融衍生品定價與高級風險度量 第五章：隨機微積分在衍生品定價中的應用 本章為讀者提供理解Black-Scholes模型及其擴展的數學基礎，同時側重於數值計算方法。 1. 布朗運動與伊藤引理迴顧： 簡要迴顧隨機微積分核心概念，並強調其在描述資産價格隨機遊走中的作用。 2. 偏微分方程（PDE）方法： 詳細推導Black-Scholes方程，並討論歐式期權與美式期權求解的差異。 3. 濛特卡洛模擬在復雜期權中的應用： 重點教授如何使用濛特卡洛方法模擬路徑依賴期權（如亞式期權、障礙期權）的價格。討論方差縮減技術，如控製變量法和重要性抽樣法，以提高模擬效率。 第六章：信用風險與市場風險的量化管理 本章側重於監管資本要求背景下的風險度量與對衝。 1. 信用風險建模： 介紹結構化模型（Merton模型）與純風險模型（Jarrow-Turnbull模型）的基本思想，用於估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。 2. 超越VaR的風險度量： 深入分析風險價值（VaR）的缺陷，詳細介紹條件風險價值（CVaR/ES）作為更穩健的風險度量指標。講解如何使用曆史模擬法、參數法及濛特卡洛法估計CVaR。 3. 壓力測試與極值理論（EVT）： 教授如何利用EVT（如Peaks Over Threshold方法）來捕捉尾部風險，並結閤情景分析設計有效的壓力測試方案，評估極端市場衝擊下的資本充足性。 結論：量化金融的未來趨勢與倫理考量 全書最後總結瞭深度學習在預測、套利發現中的新興應用，並強調瞭金融專業人士在應用復雜模型時必須堅持的穩健性、透明度與模型風險管理的倫理責任。本書的編寫風格強調嚴謹的邏輯推導與可操作的案例分析相結閤，確保讀者不僅理解“是什麼”，更能掌握“如何做”。

评分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受就是“豁然開朗”。一直以來，我對經濟學理論的理解都停留在文字描述的層麵，總覺得缺少瞭一些能夠進行精確量化分析的工具。這本書的齣現，就像是為我打開瞭一個全新的世界。它並沒有迴避數學的嚴謹性，但又非常注重將數學模型與實際的經濟問題緊密結閤。比如，在介紹博弈論的時候，書中並沒有僅僅停留在概念的講解，而是通過一個又一個生動的博弈場景，展示瞭如何運用矩陣和期望值來分析參與者的策略選擇，以及如何預測博弈的均衡結果。這讓我明白，很多我們日常生活中看似復雜的決策，其實都可以用一套數學框架來分析和理解。我特彆喜歡書中關於時間序列分析的部分，它教會我如何利用曆史數據來預測未來的經濟走勢，這對於我進行投資決策和風險管理非常有幫助。以前我隻是憑經驗和感覺來做判斷，現在有瞭這些數學工具，我能夠更加客觀、理性地評估未來的不確定性。這本書不僅僅教會我“是什麼”，更教會我“為什麼”以及“怎麼做”，讓我對經濟應用數學有瞭更深刻的認識和更強的應用能力。

评分☆☆☆☆☆

這本書的視角非常獨特，它不是簡單地羅列數學公式，而是著重於展示數學在經濟決策和分析中的“威力”。我是一個對數據敏感的人，總覺得經濟現象背後一定隱藏著某種規律，而這本書恰好滿足瞭我的這種需求。它就像一座橋梁，連接瞭抽象的數學理論和具體的經濟實踐。我印象特彆深刻的是，書中關於概率統計在風險評估中的應用，它讓我瞭解到如何用數學模型來量化風險，以及如何通過概率分布來理解不確定性。這對於我在製定財務計劃和保險策略時，提供瞭非常重要的參考。另外，書中關於計量經濟學基礎的內容，也為我理解更高級的模型打下瞭堅實的基礎。它沒有直接給齣復雜的迴歸模型，而是從最基本的統計量開始，逐步引導我理解變量之間的關係，以及如何檢驗這些關係的顯著性。我常常在工作中使用Excel進行數據分析，這本書中的一些方法和技巧，讓我能夠更有效地利用這些工具，挖掘齣數據背後更深層次的含義。這本書讓我覺得，學習數學不再是為瞭應付考試，而是為瞭更好地理解和改造世界。

评分☆☆☆☆☆

這本書真是讓我大開眼界！作為一個在職場打拼多年的“老兵”，我一直覺得理論知識離實際應用總隔著一層紗，尤其是在處理那些復雜的經濟數據和模型時，更是覺得力不從心。拿到這本《經濟應用數學》後，我原本以為會看到一堆枯燥乏味的公式和證明，沒想到作者卻用一種非常接地氣的方式，將那些高深的數學概念巧妙地融入到實際的經濟場景中。比如，書中關於成本效益分析的部分，我之前隻是憑感覺去估算，這本書給齣的數學模型，讓我一下子就抓住瞭核心的驅動因素，並且能夠量化地評估不同決策的潛在收益和風險。我尤其喜歡它在講到市場均衡時，引入的那些關於供需麯綫的直觀圖示，配閤著清晰的數學推導，瞬間就打通瞭我的任督二脈。以前覺得經濟學裏的各種現象都像是“黑箱操作”，現在通過數學的語言，我仿佛能窺見其內在的邏輯和規律，感覺自己一下子擁有瞭分析和解決復雜經濟問題的利器。而且，書中有很多貼近實際的案例，讓我能夠將學到的知識直接套用到工作中，解決遇到的實際問題，這種成就感是無與倫比的。總而言之，這本書徹底顛覆瞭我對數學和經濟學結閤的刻闆印象，它不僅僅是一本書，更像是一位經驗豐富的導師，帶領我穿越經濟學的迷霧，找到那條通往更理性、更有效決策的道路。

评分☆☆☆☆☆

我是一名對經濟學理論充滿好奇的讀者，但常常因為缺乏相應的數學基礎而感到力不從心。這本書《經濟應用數學》的齣現，無疑是給我帶來瞭一場及時雨。它以一種非常友好的方式，嚮我展示瞭數學工具如何能夠為經濟學研究提供強大的支撐。我尤其欣賞書中對數學概念的解釋方式，它們總是能夠和實際的經濟問題聯係起來，讓我能夠直觀地理解這些抽象概念的意義和價值。例如，在學習多元函數和拉格朗日乘數法時，書中用一個生産函數和成本約束的例子，非常生動地展示瞭如何在有限的資源下實現利潤最大化，這讓我一下子就明白瞭這些數學方法在實際經濟活動中的應用。這本書的價值在於，它不僅教授知識，更重要的是培養思維方式。它教會我如何用數學的邏輯去審視經濟現象，如何通過建立模型來簡化復雜的問題，以及如何通過數據來驗證理論。這是一種全新的學習體驗，讓我能夠更深入地理解經濟學原理，並將其應用於實際生活中，做齣更明智的決策。

评分☆☆☆☆☆

這本書的編排簡直是為我這樣的“半路齣傢”的經濟學學習者量身定做的！我之前參加過一些短期培訓，總是感覺內容碎片化，學完之後很難形成一個係統的認知。但是《經濟應用數學》這本書，它從最基礎的數學工具講起，比如綫性代數和微積分在經濟學中的基本應用，循序漸進，一點點地構建起完整的知識體係。我最喜歡的地方是，它不會一開始就拋齣難題，而是通過一係列精心設計的例子，讓你理解為什麼需要學習這些數學工具，以及它們是如何幫助我們理解更復雜的經濟現象的。比如，在講解微分方程時，它並不是直接給齣公式，而是先從經濟增長模型入手，一步步引導你發現變化率與總量之間的關係，然後自然而然地引入微分方程的概念，這種“因果式”的教學方式，讓我覺得學習過程非常順暢，而且知識點也記得更牢固。書中還包含瞭不少關於優化理論的內容，這對於我來說簡直是福音！無論是企業內部的資源配置，還是宏觀經濟政策的製定，都離不開優化。這本書用清晰的數學語言，展示瞭如何通過約束條件下的目標函數求解，來找到最優解，這讓我對很多經濟決策背後的數學邏輯有瞭更深入的理解。

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