圖書標籤: 金融工程  利率   

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康朝鋒的博士論文 20140213在讀，作者04年的博士論文，翻瞭翻，至少數學書能接受，前麵70頁在堆砌利率模型，後麵用國開行的embedded callable option bond實證分析，該實證是用單因子利率模型，二叉樹定價，作者自己也說瞭比較，呃，比較成熟的工具。數據是上交所場內數據來建模利率期限結構。對於2004年來說，真的不容易瞭，已經是開拓和學術前沿瞭。每天午飯後讀一讀，一百多頁。

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