第1章 基础知识 1．1 随机变量及其分布函数、密度函数 1．2 随机变量的数学期望(或均值)和方差 1．3 随机向量及其概率分布 1．4 矩母函数和概率生成函数 1．5 Laplace变换和Laplace-Stieltjes变换 1．6 条件数学期望 1．7 指数分布、无记忆性及失效率函数 1．8 Γ分布和Erlang分布 1．9 顺序统计量 1．10 差分方程 ◇练习题第2章 随机过程概论 2．1 引言 2．2 随机过程的直观背景 2．3 随机过程的定义及其有穷维分布函数族 2．4 随机过程的数字特征 ◇练习题第3章 随机分析初步 3．1 预备知识 3．2 均方极限 3．3 均方连续性 3．4 随机过程的均方导数 3．5 二阶矩过程的均方积分 3．6 均方黎曼一司蒂吉斯积分 ◇练习题第4章 Poisson过程 4．1 齐次Poisson过程 4．2 与Poisson过程相联系的若干分布 4．3 Poisson过程的推广 4．4 滤过Poisson过程 ◇练习题第5章 更新过程 5．1 更新过程的定义 5．2 Nt的分布、更新函数 5．3 更新定理 5．4 关键更新定理及其应用 ◇练习题第6章 Markov链 6．1 Markov链的定义和转移概率 6．2 Chapmar-Kolmogorov方程 6．3 Markov链的状态分类 6．4 状态空间的分解 6．5 例题 6．6 平稳分布 6．7 应用举例 6．8 分支过程 ◇练习题第7章 连续时间Markov链 7．1 连续时间Ma：rkov链的定义 7．2 转移概率Pij(t)的进一步讨论 7．3 生灭过程 ◇练习题第8章 Brown运动 8．1 基本定义 8．2 标准Brown运动的有限维分布 8．3 首中时及最大值变量 8．4 应用举例 8．5 关于Brown运动的积分 8．6 随机微分方程 ◇练习题第9章 平稳过程 9．1 基本概念 9．2 平稳过程的简单性质 9．3 遍历性定理 ◇练习题第10章 平稳过程的谱分析 10．1 Fourier变换及其简单性质 10．2 平稳过程的功率谱密度 10．3 平稳过程的互相关函数和互谱密度 10．4 平稳过程通过线性系统的分析 10．5 窄带平稳过程 ◇练习题第11章 时间序列分析 11．1 采样定理 11．2 时间序列的线性模型 11．3 平稳序列的预报 ◇练习题第12章 自相似过程 12．1 连续参数的自相似过程 12．2 自相似随机序列参考答案参考文献
· · · · · · (收起)