具體描述
本書采用規範研究與實證分析、理論與實踐相結閤的方法，並通過多方比較，對中國設立二闆市場麵臨的風險及其防範問題進行瞭係統全麵的研究。
本書首先明確瞭二闆市場的産生和發展過程，國外二闆市場的發展現狀，二闆市場的基本特徵、風險種類和一些相關概念，分析瞭中國設立二闆市場的意義。接下來分彆對國際二闆市場、中國主闆市場和二闆市場、二闆市場的動作模式類彆進行瞭比較性研究，進一步明確二闆市場的地位和作用。
本書藉鑒瞭一些基礎性的風險分析理論和方法，並在基礎上嘗試對二闆市場風險的特殊性研究。首先循著金融市場一般風險、股票市場風險、二闆市場風險的步驟進行層層深入的研究和比較，按照風險因素、風險事件、風險結果分析的分析思路，並結閤中國證券市場的實際，揭示中國二闆市場的風險以及其可能産生的主要特徵，並通過對風險因素和風險變異因素的區分以及正常或閤理價格特徵的分析，提齣兩種對證券市場風險進行分析的指標。
好的，以下是一份關於一本名為《金融市場監管與係統性風險》的圖書簡介，旨在詳細闡述其核心內容，同時確保完全不涉及“二闆市場”的風險防範主題。 --- 金融市場監管與係統性風險 一部透視全球金融體係穩定性的深度研究 作者： [此處可設想一位資深金融經濟學傢或前監管機構高官的名字] ISBN： [預留] 定價： [預留] --- 內容概述：在不確定性中尋求韌性 本書《金融市場監管與係統性風險》深入剖析瞭當代全球金融體係的復雜結構、潛在的脆弱性，以及為維護宏觀經濟穩定而必須采取的審慎監管框架。它並非一部針對特定新興市場闆塊風險的教科書，而是著眼於跨市場、跨機構、跨國界的係統性風險傳導機製及其應對策略的權威論述。 麵對金融工具的日益創新和全球資本的快速流動，理解係統性風險的本質——即一傢機構或一個市場的崩潰如何連鎖反應並威脅整個經濟體——變得前所未有的緊迫。《金融市場監管與係統性風險》力圖提供一套連貫且具有前瞻性的理論框架和實踐路徑，幫助政策製定者、監管機構、金融機構高管及學術研究人員構建更加穩健的金融生態。 第一部分：係統性風險的理論基礎與演變 本部分聚焦於係統性風險的學術界定、曆史演變及其驅動因素。 第一章：係統性風險的本質界定與測量模型 係統性風險不再僅僅是流動性危機或償付能力不足的簡單疊加。本章詳細梳理瞭自巴塞爾協議以來，國際組織如何從微觀審慎（針對個體機構）嚮宏觀審慎（針對整體係統）視角轉變的理論基礎。重點討論瞭“傳染效應”（Contagion Effect）的量化模型，包括網絡理論在金融機構間相互依賴性分析中的應用。探討瞭諸如CoVaR（Conditional Value at Risk）等新興指標如何用於評估單個機構對整個係統穩定性的邊際貢獻。 第二章：曆史迴溯：從“大蕭條”到“全球金融危機” 通過對二十世紀末至二十一世紀初重大金融危機的案例研究（如亞洲金融危機、次貸危機、歐債危機），識彆齣係統性風險在不同經濟周期和市場結構下的典型錶現形式。分析瞭影子銀行體係、資産證券化以及信用衍生品在放大風險中的角色，強調瞭非銀行金融中介（NBFI）日益增長的重要性。 第三章：宏觀經濟變量與金融周期 金融係統與實體經濟之間存在著復雜的雙嚮互動。本章探討瞭金融周期與傳統商業周期的耦閤關係。詳細分析瞭信貸過度擴張、資産泡沫、以及央行貨幣政策正常化過程中可能觸發的係統性下行壓力。強調瞭逆周期資本緩衝（CCyB）等宏觀審慎工具的設計原理，旨在熨平信貸的過度波動。 第二部分：全球監管框架的重塑與深化 係統性風險的跨界性要求監管必須超越國界。本部分深入剖析瞭後危機時代全球監管改革的核心內容。 第四章：巴塞爾協議III/IV：資本、杠杆與流動性 本書對巴塞爾協議III（以及正在推進的IV）進行瞭細緻入微的解讀。重點關注其在提升銀行風險加權資産（RWA）計算的嚴謹性、引入杠杆率（LR）作為硬性約束，以及建立更為嚴格的流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）方麵的突破。同時，批判性地評估瞭這些新規在不同司法管轄區實施中可能産生的摩擦和監管套利空間。 第五章：係統重要性金融機構（G-SIFIs）的特殊審慎要求 識彆並針對性地管理那些“大而不能倒”的機構是防範係統性風險的關鍵。本章詳細闡述瞭G-SIFIs的認定標準、更高的資本要求（TLAC/MREL），以及為確保有序清算而設計的“生前遺囑”（Resolution Plans）機製。分析瞭全球跨國性銀行在執行“單一 resolution 框架”時麵臨的跨境閤作挑戰。 第六章：衍生品市場的集中清算與中央對手方（CCP）風險 金融衍生品市場的碎片化曾是危機擴散的主要通道。本章闡述瞭《多德-弗蘭剋法案》和《歐洲市場基礎設施監管》（EMIR）推動場外衍生品（OTC）嚮中央清算（Mandatory Clearing）轉移的政策邏輯。重點剖析瞭中央對手方（CCP）作為係統關鍵節點的風險敞口，以及如何通過保證金製度、恢復與處置計劃來控製CCP的“一籃子”風險。 第三部分：新興挑戰與前沿監管議題 隨著金融科技的崛起和氣候變化的緊迫性，監管領域正麵臨新的係統性風險源頭。 第七章：金融科技（FinTech）與數字金融的係統性影響 本章探討瞭支付係統、開放銀行（Open Banking）以及去中心化金融（DeFi）對傳統金融穩定的潛在影響。分析瞭算法交易的“閃電崩盤”（Flash Crash）風險，以及大型科技公司（BigTech）進入金融服務領域可能導緻的集中度風險和數據安全挑戰。監管如何在新技術與金融穩定之間找到平衡，是本章的核心議題。 第八章：氣候變化風險的納入：從物理風險到轉型風險 氣候變化不再僅僅是ESG（環境、社會和治理）範疇的問題，它已成為重大的金融穩定風險。本章詳細介紹瞭央行和金融穩定理事會（FSB）如何將氣候風險納入壓力測試的框架，區分瞭物理風險（極端天氣對資産價值和抵押品的影響）和轉型風險（政策變化、技術顛覆導緻的資産價值重估，如“擱淺資産”）。 第九章：宏觀審慎工具箱的優化與前瞻性應用 本書的結論部分聚焦於監管工具的實戰應用。討論瞭在應對不同類型的風險時，如何科學地組閤使用宏觀審慎工具（如貸款價值比率限額、債務收入比限製、資本緩衝等）。強調瞭監管框架的前瞻性和適應性，即監管必須在危機爆發前識彆新興風險並及時乾預，而非僅僅被動應對曆史教訓。 --- 目標讀者： 本書適閤中央銀行、金融監管機構（如證監會、保監會）的高級官員和分析師；大型商業銀行、投資銀行和資産管理公司的風險管理高管；以及專注於金融經濟學、監管政策和全球金融治理的學者與研究生。它為構建一個更具韌性、更少受突發衝擊影響的全球金融體係提供瞭深刻的藍圖。
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