《中华人民共和国保险法》释义及实用指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国民主法制出版社

作者:扈纪华

出品人:

页数:448

译者:

出版时间:2002-11

价格:26.00元

装帧:精裝本

isbn号码:9787800786907

丛书系列:

图书标签:

• 保险法
• 保险
• 法律
• 法规
• 实务
• 指南
• 释义
• 中华人民共和国
• 金融
• 法律实务

《现代金融风险管理：理论、实践与前沿》 图书简介 在当今瞬息万变的全球经济格局下，金融风险已成为悬在所有金融机构头顶的达摩克利斯之剑。从次贷危机到主权债务危机，再到近年来层出不穷的金融科技（FinTech）带来的新型风险，系统性风险的传染性、复杂性和隐蔽性日益凸显。本书《现代金融风险管理：理论、实践与前沿》，正是应时代之需，旨在为金融从业者、监管机构人员、风险管理专业人士以及相关专业的研究生，提供一套全面、深入且极具实操性的风险管理知识体系与前沿洞察。 本书的编写团队汇集了来自国际知名金融机构、顶尖学术研究机构的资深专家，他们凭借多年的实战经验和深厚的理论功底，对现代金融风险管理的各个维度进行了系统梳理和前瞻性探讨。全书结构严谨，内容涵盖面广，力求在理论深度与实践应用之间找到完美的平衡点。 第一部分：金融风险管理的基础框架与演进 本部分着重于为读者构建现代风险管理的宏观视角与基石。 第一章：金融风险的本质与分类的演变 本章首先厘清了金融风险与传统经济风险的本质区别，深入剖析了风险的内在生成机制。详细介绍了风险的经典分类体系（如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险），并着重分析了自2008年全球金融危机以来，监管机构和业界对风险认知的深化，特别是系统性风险、声誉风险、以及环境、社会和治理（ESG）风险等非传统风险的崛起及其在风险图谱中的地位变化。同时，探讨了如何将风险管理融入企业战略决策的全流程。 第二章：全球监管框架的重塑与巴塞尔协议的深化 风险管理的有效性，离不开强有力的监管支撑。本章将聚焦于国际银行业监管的最新发展，特别是《巴塞尔协议III》（Basel III）的最终实施（即“巴塞尔四”）对资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）提出的更高要求。同时，也会横向比较不同司法管辖区在特定风险（如衍生品监管、影子银行监管）上的差异化处理，帮助读者理解全球监管一致性与本土化实践的张力。 第三章：风险管理的技术基石——计量方法论 本章深入探讨了风险量化分析所依赖的核心数学和统计工具。详细讲解了风险价值（VaR）模型的优缺点及其替代方案，如条件风险价值（CVaR）和预期缺口（Expected Shortfall）。此外，对压力测试（Stress Testing）和情景分析（Scenario Analysis）在评估极端事件下的风险暴露和资本缓冲能力中的关键作用进行了详尽的阐述和步骤解析。 第二部分：核心风险的精细化管理与实践 本部分是全书的实践核心，侧重于对金融机构面临的几大核心风险进行深度剖析和具体的管理工具介绍。 第四章：信用风险的现代管理：从违约概率到组合优化 信用风险的管理不再局限于传统的评级模型。本章详细介绍了从微观的借款人信用评估（如PD、LGD、EAD的估计）到宏观的信贷投资组合管理。重点讨论了信用风险传染机制，并引入了信用风险转移工具（如CDS、信用风险缓释技术）在资产负债表管理中的应用。特别对企业贷款、贸易融资和零售信贷中的风险识别与定价差异进行了对比分析。 第五章：市场风险的动态对冲与波动性建模 市场风险，特别是利率、汇率和权益价格的波动，是金融机构利润波动的直接来源。本章深入探讨了如何利用期权定价模型（如Black-Scholes-Merton模型的局限性与修正）来准确评估复杂金融工具的市场风险敞口。重点解析了动态对冲策略（如Delta-Gamma对冲）的实施细节，并介绍如何运用GARCH族模型对高频市场的波动性集群效应进行有效建模。 第六章：操作风险的治理与文化建设 操作风险的管理常被视为“软科学”，但其损失的突发性和系统性破坏力极强。本章从治理结构入手，强调了“三道防线”模型的有效运行。内容涵盖了关键的风险和损失数据（RCSA）收集、内部控制的有效性评估、以及如何通过技术手段（如流程自动化和异常交易监控）来识别和减轻日常操作失误及欺诈风险。同时，强调了企业风险文化在操作风险控制中的决定性作用。 第七章：流动性风险的精细化管理与危机应对 流动性危机是金融机构倒闭的常见诱因。本章全面解读了巴塞尔协议对流动性风险的监管要求，包括LCR和NSFR的计算逻辑与业务影响。在此基础上，本书提供了实用的资金错配监测工具、日内流动性管理框架，并为机构提供了在市场冻结或挤兑发生时，如何快速启动应急融资和资产变现计划的实战指南。 第三部分：前沿领域与未来挑战 本部分聚焦于当前金融科技浪潮下风险管理的新兴领域和未来可能出现的颠覆性挑战。 第八章：金融科技（FinTech）带来的风险与机遇 人工智能（AI）、机器学习（ML）和区块链技术正在重塑风险管理的边界。本章分析了AI在信用评分、反洗钱（AML）和欺诈检测中的应用潜力，同时也警示了模型风险（Model Risk）、数据偏差（Data Bias）和算法透明度（Explainability）等新兴挑战。对于区块链技术，本书探讨了其在提高交易透明度和简化结算流程中对降低操作风险和结算风险的潜在价值。 第八章：系统性风险的监测与宏观审慎工具 理解和管理系统性风险是监管机构的核心任务。本章介绍了度量金融体系脆弱性的前沿指标，如网络分析法（Network Analysis）在识别关键机构间相互关联性方面的应用。同时，详细阐述了宏观审慎政策工具箱，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性金融机构（SIFI）的附加资本要求，以及其如何与微观审慎监管形成合力。 第十章：气候变化与ESG风险的纳入 气候风险正从边缘议题转变为金融稳定的核心考量。本章深入探讨了物理风险（如极端天气对资产价值的影响）和转型风险（如碳税或技术变革对高碳资产的影响）。本书提供了如何将气候风险纳入现有风险管理框架（如情景分析和情景压力测试）的具体方法论，并讨论了金融机构在ESG信息披露方面的责任与挑战。 结语：构建韧性金融体系 全书在结尾部分对风险管理的未来趋势进行了展望，强调了数字化转型、数据治理和跨部门协作在构建更具韧性的金融生态系统中的重要性。本书不仅是操作指南，更是对金融风险管理哲学的一次深刻反思与前瞻布局，为读者提供了在复杂多变环境中保持稳健发展的思想武器。 本书内容翔实，图表丰富，案例贴近全球主流市场实践，适合作为高等院校金融工程、风险管理专业课程的教材，以及金融机构中高层管理人员和专业风险分析师的案头必备参考书。

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