具体描述
商业银行是现代市场经济中的金融主体。在各国金融体系中，商业银行以其雄厚的资金实力、全方位的服务内容及完备的管理体系发挥着任何其他类型金融机构都无法替代和比拟的作用，也因此在金融体系中始终占据着最为重要的地位。
《全球金融市场透视与风险管理实务》 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面而深入的全球金融市场运作机制的透视图景，并聚焦于当前复杂多变的金融环境中企业和机构必须掌握的风险管理核心技能与实践。本书脱离了特定地域或单一金融机构的视角，力求构建一个宏观、跨越不同资产类别和金融工具的分析框架，帮助读者理解全球资本流动的驱动力、主要参与者的行为模式以及新兴金融科技对传统格局的颠覆性影响。 第一部分：全球金融市场的结构与演变 第一章：全球金融体系的宏观架构 本章首先勾勒出当前全球金融体系的层次结构，从国际货币体系（IMF、世界银行的角色）到区域性一体化组织（如欧盟、东盟金融合作框架）。重点分析了布雷顿森林体系解体后，浮动汇率制度下的货币政策协调与冲突。我们深入探讨了全球金融市场如何通过资本账户开放程度、监管趋同性（如巴塞尔协议的全球推行）和信息技术进步而日益融合，同时也剖析了这种融合带来的系统性风险敞口。 第二章：主要金融市场的功能与互动 本章详细剖析了四大核心金融市场的功能、参与者和定价机制： 1. 外汇市场（Forex）： 涵盖即期交易、远期、掉期和期权等工具。分析了影响汇率波动的核心宏观经济变量（利率平价、购买力平价、资本流动预期），并讨论了中央银行在外汇市场干预的策略与效果。 2. 固定收益市场（债券）： 深入研究了政府债券、公司债、市政债的信用评级体系、久期和凸性在风险管理中的应用。特别关注了收益率曲线的形态分析及其对经济预期的指示作用。 3. 股票市场： 探讨了不同股票市场的结构（交易所、OTC）以及新兴市场与发达市场股权融资的差异。分析了有效市场假说的局限性，引入行为金融学的视角来解释市场异常波动。 4. 衍生品市场： 详述期货、期权、互换等工具的构造原理、对冲应用和投机策略。强调了场外（OTC）衍生品市场透明度不足所带来的监管挑战。 第三章：全球资本流动与地缘政治经济影响 资本的自由流动是全球化的核心特征，本章分析了驱动跨境投资的因素，包括直接投资（FDI）和证券投资。探讨了地缘政治紧张局势（如贸易摩擦、制裁）如何迅速重塑资本流向，引发“去风险化”（De-risking）趋势。此外，本章还分析了全球储蓄过剩与投资不足的结构性失衡问题，以及其对全球资产价格的长期影响。 第二部分：金融风险的识别、计量与应对 第四章：现代风险管理框架与监管前沿 本章引入了现代风险管理的整体框架，强调风险管理的“三道防线”原则。重点介绍了国际监管标准的发展，特别是巴塞尔协议III和IV对资本充足率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的严格要求。同时，本书也前瞻性地讨论了气候变化、社会责任（ESG）风险如何被纳入主流的风险计量模型中。 第五章：信用风险的深度分析与量化 信用风险是金融机构面临的最基本风险。本章详细介绍了信用风险的建模技术： 1. 违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD） 的估计方法。 2. 信用风险组合模型： 如结构化模型（KMV、CreditMetrics）和简化模型，用于评估投资组合的集中度和尾部风险。 3. 信用风险缓释技术： 抵押品管理、净额结算协议（Netting Agreements）和信用衍生品（如信用违约互换CDS）在风险转移中的应用。 第六章：市场风险计量与压力测试 本章聚焦于资产价格波动带来的风险。详尽阐述了市场风险的传统计量方法——风险价值（VaR） 及其变体（如条件风险价值CVaR/Expected Shortfall），并指出了VaR在捕捉极端市场事件（“黑天鹅”）时的固有缺陷。本章随后详细介绍了先进的压力测试方法论，包括情景分析、敏感性分析，以及如何构建合理的、跨资产类别的压力测试情景，以检验机构在极端市场条件下的生存能力。 第七章：流动性风险与资金错配管理 流动性风险是近年来金融危机暴露出的关键环节。本章区分了融资流动性风险和市场流动性风险。深入剖析了央行作为最后贷款人的角色及其操作机制。对于企业而言，本章提供了构建有效资产负债期限结构匹配（ALM） 的工具，包括现金流预测模型的建立和流动性缓冲池的维护策略。 第八章：操作风险与新兴的网络安全风险 操作风险涵盖了流程、人员和系统故障，以及外部事件的风险。本章侧重于新兴的网络安全风险。探讨了如何量化和分配网络安全事件的潜在损失，以及建立有效的内部控制和灾难恢复计划（DRP）。此外，本书还讨论了“操作风险大数据”的应用，利用内部损失数据和外部基准数据进行风险评估和资本计提。 第三部分：金融科技（FinTech）与未来挑战 第九章：分布式账本技术（DLT）与区块链的重塑力 本章不涉及具体银行的内部管理，而是聚焦于底层技术的变革。分析了区块链技术（特别是许可链）在跨境支付、贸易融资、证券结算中的去中介化潜力。讨论了智能合约如何提高交易的自动化和透明度，以及监管机构对数字资产（如稳定币、央行数字货币CBDC）的应对策略和监管套利空间。 第十章：人工智能与机器学习在金融领域的应用 本章探讨了AI/ML技术如何影响金融市场的效率和风险管理：在投资决策中的算法交易、在信贷评估中的替代数据应用、以及在反洗钱（AML/CFT）监控中的效率提升。强调了模型可解释性（Explainability） 在合规性和风险问责制中的关键性挑战。 总结与展望：全球金融治理的未来 本书在结尾处总结了当前金融体系的脆弱点，并对未来十年全球金融治理的可能方向进行了预测，包括金融服务的平台化趋势、监管技术的（RegTech）普及，以及如何在全球范围内实现宏观审慎政策的有效协调，以应对日益复杂的跨界风险挑战。 --- 适用读者对象： 本书适合金融机构的中高层管理者、风险管理专业人士、金融工程研究人员、宏观经济政策制定者，以及希望全面了解全球金融市场运作逻辑和风险控制前沿技术的商学院高年级学生。阅读本书将有助于读者构建一个既具备全球视野又精通量化工具的现代金融风险思维体系。
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吴青，每次上她的课我的脑海里总有四个大字挥之不去。。。美人迟暮
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