具体描述
本书主要研究国际间货币金融关系，具有较强制 实务性、时代性和理论性。该书理论和实务并重，在保证有关基本理论完整性的前提下，侧重于实务操作的介绍，突出了国际金融作为应用学科的课程特点，在介绍国际金融一般理论和知识的同时，注重对我国对外货币金融问题的说明与分析。
本书共分为12章，主要阐述国际收支、外汇与汇率、外汇市场和外汇交易、外汇风险管理、国际储备、国际金融市场、对外贸易融资、国际货币体系、国际金融组织等内容。在编写风格和体例上，注重实务性，例题、习题接近现实经济活动，每章后给出了应掌握的基本概念、复习思考题和练习题。
本书适合于各高等院校作为财经类、经管类专业的专业基础课教材，也可作为高职高专基础课，各类职业资格考试经济基础知识教材，还可以作为经济金融类读物。
深入洞察全球经济脉搏：一部聚焦宏观调控与市场运行的权威著作 本书并非对“国际金融基础新编”的任何章节、理论或案例的重复阐述，而是以全球宏观经济治理、跨国资本流动规律以及金融市场微观结构为核心，构建了一个更为宏大且深入的分析框架。它旨在为读者提供一套理解当代复杂国际经济体系运作机制的“新透镜”，其深度和广度超越了传统基础教材的范畴。 第一部分：全球宏观经济治理的演进与重塑 本部分深入剖析了自布雷顿森林体系瓦解以来，全球宏观经济治理结构所经历的深刻变革，并探讨了当前体系面临的结构性挑战。 第一章：后危机时代的全球货币体系重构 本章放弃了对既有汇率制度的教科书式介绍，转而聚焦于储备货币发行国的“特权与负担”的动态平衡。重点分析了美元霸权在量化宽松政策冲击下面临的合法性危机，以及新兴市场国家在国际货币基金组织（IMF）治理结构中话语权提升的实际效果。引入了“货币主权溢价”这一概念，量化分析了不同国家货币在国际结算和避险资产中的实际价值差异。此外，我们详细考察了央行数字货币（CBDC）的研发竞赛，如何可能在未来十年内颠覆现有的跨境支付网络和清算机制，并讨论了数据主权与金融主权之间的新型关联。 第二章：全球失衡的动态模型与再平衡的困境 本书摒弃了简单的“经常账户顺差/逆差”定义，转而采用“代际资源错配模型”来解释全球失衡的深层原因。我们构建了一个包含财政政策、人口结构变迁和全球供应链韧性等变量的复杂动态系统。分析指出，过去三十年的失衡并非单纯的贸易摩擦结果，而是全球储蓄过剩与有效投资需求不足在特定时间窗口的叠加效应。本章着重探讨了逆全球化思潮下，各国为追求供应链“回流”或“友岸外包”所付出的经济代价，以及这种碎片化对全球资源配置效率的长期侵蚀。 第三章：主权债务的可持续性与金融风险的溢出效应 本章将焦点放在了主权债务危机的“传染性”分析上。我们超越了传统的债务可持续性分析（DSA），引入了“系统性违约网络理论”，利用图论和复杂网络分析方法，模拟了特定国家债务违约如何在不同金融工具（如信用违约互换CDS、新兴市场本币债券）之间迅速蔓延。详细比较了二十世纪八十年代拉美债务危机与本世纪初的欧债危机在传导机制上的本质区别，并对当前高杠杆国家（无论发达或新兴）的“隐性担保”风险进行了压力测试。 第二部分：跨国资本流动的复杂性与监管博弈 本部分深入剖析了驱动国际资本流动的非线性力量，以及各国监管机构在维护金融稳定过程中产生的摩擦与合作。 第四章：金融科技驱动下的跨境资本流动新范式 本章着眼于传统资本管制工具的失效，探讨了“算法驱动的套利资本”如何利用高频交易和跨市场套利机制，瞬间完成大规模资金调动。我们分析了DeFi（去中心化金融）在全球范围内绕过传统监管框架的能力，特别是在数字资产跨境转移中的隐蔽性。通过对特定金融科技公司案例的解构，揭示了数据流与资本流的深度耦合，以及监管套利如何从地理空间转移到技术维度。 第五章：外汇市场的微观结构与做市商行为研究 本书不再停留在外汇市场的基本交易机制，而是深入剖析了做市商（Market Maker）在不同市场深度和波动性环境下的最优报价策略。利用“订单簿异质性分析”，我们揭示了在重大经济数据发布前后，流动性池的“瞬时枯竭”现象并非随机，而是特定做市商风险管理模型的集体行为结果。此外，本章对比了电子化交易平台（如 EBS, Refinitiv）与新兴的“暗池”（Dark Pool）在外汇市场定价效率上的差异。 第六章：直接投资（FDI）的战略转向与供应链安全 本章将外国直接投资视为国家经济安全战略的延伸，而非简单的资本逐利行为。重点研究了“战略性FDI”的识别标准，即投资决策中包含地缘政治因素的权重变化。我们分析了跨国并购（M&A）中对关键技术或基础设施的“锁定效应”，以及各国（特别是发达经济体）如何通过新的安全审查机制（如 CFIUS 模式的推广）来限制具有潜在双重用途技术的外国投资流入。 第三部分：全球金融风险的定价与管理 本部分构建了一个侧重于“尾部风险”（Tail Risk）识别和定价的分析框架，弥补了传统金融学模型对极端事件的预测不足。 第七章：系统性风险的传染建模与压力测试的局限性 本章探讨了如何使用“多层网络拓扑模型”来刻画金融机构、支付系统和资产类别之间的复杂关联。我们批判性地评估了当前监管机构普遍采用的压力测试方法，指出其过于依赖历史相关性和线性外推的缺陷。引入了“逆向压力测试”的概念，即从一个已知的灾难性结果出发，反推需要哪些初始条件和传导路径才能导致该结果的发生，从而更有效地识别潜在的薄弱环节。 第八章：气候变化与金融资产的长期重估 本书将气候风险视为一种结构性、不可保的系统性金融风险。本章重点分析了“物理风险”（Physical Risk）和“转型风险”（Transition Risk）如何通过资产负债表和现金流渠道对不同行业的金融资产进行长期重估。我们构建了一个包含碳定价和气候政策不确定性的随机微分方程模型，用于模拟保险、能源和房地产资产组合在不同气候情景下的价值轨迹，强调了“棕色资产”的搁浅风险。 第九章：金融稳定政策的新工具箱——非常规干预的成本效益分析 本章聚焦于央行在金融危机后被赋予的越来越多、越来越复杂的“最后贷款人”角色。我们详细考察了抵押品操作、利率走廊机制的调整、以及宏观审慎工具（如 LTV 和 DTI 限制）的跨国实践效果。分析的核心在于衡量这些非常规工具在短期稳定市场的同时，对市场价格发现机制和长期风险承担意愿造成的“道德风险”定价。本书强调，政策工具的设计必须清晰界定其退出机制，以避免常态化干预带来的结构性扭曲。 本书的最终目标是提供一个动态的、批判性的视角，用以理解国际金融系统在面对技术颠覆、地缘政治冲突和气候变化三重压力下的适应与脆弱性。它要求读者超越简单的交易或投资视角，站在全球经济结构调整的制高点进行思考。
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