具体描述
本书作为高等学校教材，突出《基础会计学》的基本理论、基本概念和基本方法，强调理论联系实际，注意提高学生分析问题和解决问题的能力。书中针对各章的学习重点和难点，编写了思考题和练习题。
本书适全在校经济管理专业大学生学习使用。
《国际金融市场分析与投资策略》 图书简介 在信息爆炸与全球化浪潮席卷的今天，金融市场的复杂性与瞬息万变，对每一个参与者都提出了前所未有的挑战。理解国际金融市场的运作机制、掌握前沿的分析工具，并构建稳健的投资策略，已成为财富管理和企业战略规划中不可或缺的核心能力。《国际金融市场分析与投资策略》正是一部深度聚焦于这一前沿领域的权威著作，旨在为读者提供一个从宏观视角洞察全球资本流动，到微观层面解析具体资产定价的全面知识体系。 本书超越了传统金融教科书的理论框架，以实践指导为核心导向，深度剖析了当前国际金融环境下的主要构成要素、风险结构以及收益潜力。全书内容覆盖面广，逻辑严谨，论述深入浅出，力求帮助不同背景的读者——无论是金融机构的专业人士、跨国企业的高管，还是追求资产保值增值的个人投资者——都能迅速提升其国际视野和实战能力。 第一篇：全球金融体系的宏观解析 本篇是理解后续所有市场分析的基础。我们首先构建了一个关于当前全球金融格局的宏观框架。 第一章：全球化的金融新版图 本章详细探讨了自冷战结束后，全球资本流动如何重塑国际经济秩序。重点分析了“特里芬难题”在当代变异下的新表现，以及全球储备货币体系（以美元为主导）的内在张力和未来的潜在替代力量。我们深入剖析了国际清算银行（BIS）在维护全球金融稳定中的角色，并对比了不同经济体在这一体系中的权力结构和话语权变化。本章强调，理解地缘政治冲突与贸易摩擦如何直接转化为金融市场波动，是进行有效风险对冲的第一步。 第二章：汇率决定理论与实务 汇率是国际金融的“血液”。本书用深入浅出的方式，系统梳理了主导汇率变动的核心理论，包括购买力平价理论（PPP）、利率平价理论（IRP）以及蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在不同资本管制环境下的适用性。在此基础上，我们引入了行为金融学的视角，分析了市场预期的非理性波动如何放大短期汇率走势。实务部分，本书详细介绍了中央银行进行外汇干预的工具箱（如直接干预、利率工具、前瞻性指引），并结合近年来的重大汇率事件（如英镑脱欧公投后的走势、新兴市场货币危机），解析了各国央行的决策逻辑。 第三章：国际资本流动与金融风险传染 本章聚焦于国际资本的快速流动及其带来的系统性风险。我们引入了“金融加速器”效应，解释了资本流入如何助推资产泡沫，而一旦资本反转，又如何导致经济衰退。本书特别设立章节探讨了“黑天鹅”事件的传染路径，如2008年次贷危机如何通过信用衍生品传导至全球银行体系，以及近年新兴市场资本外逃的风险管理机制。此外，还对跨境并购（M&A）的融资结构及其带来的政治经济风险进行了案例分析。 第二篇：核心金融工具的市场深度剖析 本篇将视角聚焦于构成国际金融市场的具体资产类别，提供专业的估值方法和市场动态解读。 第四章：国际债券市场：主权信用与利率风险 本书深入解析了不同类型国际债券的结构与风险特征。重点分析了发达国家国债（如美债、欧债）的基准利率意义、期限结构变动对全球流动性的影响。对于新兴市场的主权债券，我们引入了Sovereign Credit Ratings的动态分析模型，强调了“债务可持续性分析”（DSA）在评估违约风险中的核心作用。本章还详细介绍了跨国公司发行的Eurobond和Foreign Bond的区别，以及信用违约互换（CDS）作为风险转移工具的复杂定价机制。 第五章：外汇衍生品与套期保值策略 外汇衍生品是管理汇率风险的关键工具。本书详尽介绍了远期外汇合约（Forwards）、外汇期货（Futures）、外汇期权（Options）以及复杂的互换（Swaps）产品的结构、交易规则和应用场景。针对跨国企业和投资机构，本章提供了针对性的套期保值策略构建指南，包括如何设计“保护性看跌期权组合”来管理负面汇率风险敞口，以及如何利用波动率互换（Volatility Swaps）来对冲市场不确定性。 第六章：国际股票市场联动性与跨境投资 本章探讨了全球主要股票市场（美股、欧股、日股、A股）之间的联动系数和信息溢出效应。我们采用计量经济学工具（如VAR模型）来量化市场间的同步性，并讨论了ADR/GDR等跨境交易机制。对于投资者而言，如何构建一个有效分散的全球股票投资组合是关键。本书提供了关于“新兴市场溢价”与“价值回归”的实证分析，并探讨了ESG（环境、社会和治理）因素对跨境资本流向的日益重要的影响。 第三篇：投资组合的构建与风险管理 最终，本书将理论和市场分析融入到实战化的投资决策流程中。 第七章：国际资产定价模型与有效前沿 本章对经典的资本资产定价模型（CAPM）进行了国际化拓展，引入了多因素模型（如Fama-French三因子模型在国际市场中的修正版本），用以解释不同国家或地区资产的超额收益。核心内容在于构建多币种、多资产类别的有效前沿（Efficient Frontier），并讨论了在存在交易成本、资本管制和信息不对称下的约束优化问题。 第八章：全球宏观对冲策略（Global Macro Strategies） 本章是本书的高级实践部分。我们深入解析了全球宏观对冲基金的投资哲学和操作手法。这包括如何通过对利率差、汇率趋势和商品周期进行系统性判断，构建出与传统资产相关性较低的投资组合。书中详细剖析了利用固定收益工具（如不同期限的美债与德债利差交易）和外汇套利机会的量化模型，并重点讨论了利用“自上而下”（Top-Down）的宏观预测来指导杠杆部署的时机选择。 第九章：金融科技（FinTech）对国际金融的影响 本章展望了区块链、人工智能和大数据分析如何重塑国际金融业态。我们分析了分布式账本技术（DLT）在跨境支付和贸易融资中的潜力，以及AI算法如何被用于高频交易、信用评估和监管科技（RegTech）。对于投资者而言，理解这些技术如何改变市场结构和效率，是制定未来投资战略的关键。 结论：适应未来不确定性的韧性投资 全书最后总结，在日益碎片化和高波动的全球金融环境中，成功的关键不再是预测未来，而是建立具有“韧性”（Resilience）的投资体系。这要求投资者必须具备跨学科的知识结构、对宏观风险的敏感度以及持续学习以适应新工具的能力。《国际金融市场分析与投资策略》正是为培养这种复合型金融思维而设计。
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