具体描述
《通用经济系列教材:计量经济学(第4版)》力求使教学内容跟上诸经济学的最新发展,能够反映本领域科研和教学的最新成果。本教材教学内容适合财经类专业学生学习计量经济学,使学生能更她地理解和领会计量经济学理论和方法的本质,并能学以致用。
作者简介
潘省初,现任中央财经大学统计学院教授,博士生导师。1969年毕业于北京大学数学力学系,1983年毕业于清华大学经济管理工程系,获工学硕士学位。1983年起在中央财经大学任教至今,其间曾赴英国利物浦大学、剑桥大学和美国马里兰大学做访问学者或进行合作研究,历时两年。主要研究领域为数量经济学和产业经济学,致力于经济模型的研究,包括宏观经济模型、多部门动态模型和能源模型的研制与应用。科研成果中两项获部级科技进步奖三等奖,发表论文二十余篇,有《应用经济统计学》、《投入产出经济学》、《计量经济学》等著译作八部。1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。
目录信息
第一节 什么是计量经济学
第二节 计量经济学方法
第三节 计量经济模型及其应用
第四节 统计和计量经济分析软件
小结
习题
第二章 计量经济分析的统计学基础
第一节 概率和概率分布
第二节 统计推断
第三节 参数估计
第四节 假设检验
小结
习题
第三章 双变量线性回归模型
第一节 双变量线性回归模型的估计
第二节 最小二乘估计量的性质
第三节 拟合优度的测度
第四节 双变量回归中的区间估计和假设检验
第五节 预测
小结
习题
第四章 多元线性回归模型
第一节 多元线性回归模型的概念
第二节 多元线性回归模型的估计
第三节 拟合优度
第四节 非线性关系的处理
第五节 假设检验
第六节 预测
第七节 虚拟变量
第八节 极大似然估计
小结
习题
附录:正定矩阵
第五章 模型的建立与估计中的问题及对策
第一节 误设定
第二节 多重共线性
第三节 异方差性
第四节 自相关
第五节 随机解释变量
小结
习题
第六章 动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型
第一节 引言
第二节 分布滞后模型的估计
第三节 部分调整模型和适应预期模型
第四节 自回归模型的估计
第五节 阿尔蒙多项式分布滞后
第六节 格兰杰因果关系检验
小结
习题
第七章 时间序列分析
第一节 时间序列分析的基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 协整
第四节 误差修正模型
小结
习题
第八章 联立方程模型
第一节 联立方程模型的概念
第二节 识别问题
第三节 联立方程模型的估计
第四节 宏观计量经济模型
小结
习题
第九章 面板数据模型
第一节 面板数据与面板数据模型
第二节 表面不相关回归
第三节 固定影响模型
第四节 随机影响模型
小结
习题
第十章 定性选择模型
第一节 线性概率模型
第二节 Probit模型和Logit模型
第三节 多项选择模型
小结
习题
附录 统计表
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,纸张的质感温润而厚重,拿在手里能感受到一种沉甸甸的知识分量。扉页上的字体选择典雅又不失现代感,尤其是开篇的那段引言,措辞精准,引人入胜,让我立刻对接下来的内容充满了期待。虽然我才刚刚翻开前几页,但光是这种对细节的打磨,就足以看出作者和出版社在制作这本书上倾注的心血。我特别欣赏它在排版上的留白处理,既保证了文字内容的充实,又避免了视觉上的拥挤感,读起来非常舒服,即使是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。这种对阅读体验的尊重,是很多工具书或教材所欠缺的,它成功地将一本学术性读物转化成了一种享受。我期待后续的章节能像这精美的外壳一样,蕴含着同样丰富的内涵和严谨的逻辑。
这本书的附录部分处理得尤为细致和贴心,这通常是很多作者容易忽略的细节。它不仅提供了关键术语的快速索引,更重要的是,它似乎为不同知识背景的读者设计了不同的“补救措施”。我注意到其中一部分专门回顾了必要的线性代数和概率论基础,用一种非常集中的方式进行了梳理,这对于我这种多年未接触过这些底层知识的读者来说,简直是雪中送炭。它体现了作者深厚的教学经验——深知不同读者的起点是不同的,并努力弥合这些差距。这种对读者群体的全面关怀,使得这本书的适用范围得到了极大的拓宽,它不仅仅是一本进阶读物,更像是一个全方位的学习支持系统,让人感到无比踏实。
这本书的案例选取非常贴近当下的宏观经济热点,这一点让我感到惊喜。不同于一些老旧的教材,它似乎时刻保持着对现实世界的敏感度。我翻阅到某一章节时,看到了对近期某个重要经济政策效果的量化分析,其描述的分析思路非常清晰,使得我这个非专业人士也能大致领会到如何用严谨的方法去检验政策的实际影响。这种将抽象模型与鲜活的现实案例紧密结合的做法,极大地提升了理论的可操作性和说服力。它不再是孤芳自赏的数学游戏,而是成为了解决实际经济问题的指南针。我非常期待能够尽快掌握这些工具,尝试去剖析一下身边正在发生的经济事件,用书中的视角去审视那些新闻报道背后的深层驱动力。
我不得不提一下这本书的章节逻辑构建,它给我的感觉就像是攀登一座设计精巧的数学山峰。作者似乎深谙如何引导读者从基础的概念平稳过渡到高阶的复杂模型,每一步的衔接都显得那么水到渠成,没有那种突兀的断裂感。我最欣赏的是它对理论背景的铺陈,不是简单地罗列公式,而是深入浅出地解释了这些方法论是如何从实际经济现象中抽象、提炼出来的,这极大地增强了学习的内在驱动力。它似乎有一种魔力,能将那些原本望而生畏的数学符号,转化成理解经济世界运行规律的有力工具。这种循序渐进的引导,对于初学者来说简直是福音,它让你在不知不觉中,就已经掌握了更深层次的分析框架,而不是停留在死记硬背的表层。
从阅读体验上来说,这本书的叙事风格带着一种微妙的幽默感和强烈的个人色彩,这使得原本枯燥的学术探讨变得生动活泼起来。作者似乎非常擅长用类比的方式来解释那些抽象的统计学假设,比如他描述“内生性”问题时所用的那个生活化的场景,让我瞬间就明白了困扰我很久的一个技术难题。这种“亦庄亦谐”的笔调,有效地消解了阅读过程中的挫败感,让人感觉自己不是在被动接受知识灌输,而是在与一位经验丰富的导师进行一场深入而愉快的对话。这种轻松的氛围,无疑是鼓励读者坚持下去的重要动力,它让学习的过程本身,也充满了乐趣和发现的惊喜。
我觉得我已经成仙儿了
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