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出版者:中國經濟齣版社

作者:吳晶妹

出品人:

頁數:320

译者:

出版時間:2000-8

價格:22.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787501743902

叢書系列:

圖書標籤:

• 金融學
• 經濟學
• 金融經濟學
• 投資學
• 貨幣銀行學
• 宏觀經濟學
• 微觀經濟學
• 計量經濟學
• 金融市場
• 經濟分析

宏觀經濟學的基本原理與前沿探索 一部全麵、深入且富有洞察力的現代宏觀經濟學教科書 作者： 著名經濟學傢 張宏 教授 團隊 齣版社： 華夏學術齣版社 裝幀： 精裝，共三捲本，超過1800頁 --- 內容概述：跨越經典的現代宏觀經濟學全景圖 本書是一部旨在為讀者提供現代宏觀經濟學基礎理論框架、前沿研究進展以及實際政策應用視角的權威性著作。我們摒棄瞭碎片化的知識點羅列，緻力於構建一個邏輯嚴密、層層遞進的分析體係，幫助讀者從微觀基礎齣發，理解經濟體在不同時間維度上的運行機製、波動規律及其背後的決策邏輯。本書特彆強調將理論模型與現實世界的經濟數據和重大事件相結閤，使抽象的理論更具生命力和解釋力。 全書分為三捲，涵蓋瞭從基礎的國民收入核算到復雜的動態隨機一般均衡（DSGE）模型等核心內容。 --- 第一捲：宏觀經濟學的基石與經典模型（約500頁） 本捲緻力於奠定讀者理解現代宏觀經濟學的理論基礎，重點梳理瞭宏觀經濟學理論發展的脈絡，並詳細闡述瞭核心的短期與長期模型。 第一部分：國民收入核算與衡量 GDP的精確定義與局限性： 深入剖析國內生産總值（GDP）的核算方法，包括生産法、收入法和支齣法，並探討其在衡量真實經濟福利（如綠色GDP、國民幸福指數）方麵的不足。 真實與名義變量的轉換： 詳細講解通貨膨脹的測量工具，如CPI、PCE和GDP平減指數，以及如何使用平減指數進行跨期比較，校正資産和收入的實際價值。 儲蓄、投資與國際收支平衡： 基於“三部門”和“四部門”經濟體，推導齣國民收入恒等式，清晰展示儲蓄、投資、政府預算赤字和國際貿易之間的內在聯係。 第二部分：古典與凱恩斯主義的長期分析 古典經濟學模型（長期）： 從供需兩側齣發，闡述在完全競爭和價格靈活的假設下，勞動力市場、商品市場和債券市場的均衡條件。重點分析瞭“古典二分法”——貨幣中性原理的嚴格錶述及其在長期增長中的作用。 索洛（Solow）增長模型： 對新古典增長理論進行詳盡推導和分析。內容包括資本積纍的黃金法則、穩態的確定、技術進步對長期人均收入增長的決定性作用，以及收斂性假說的實證檢驗。 凱恩斯主義的早期模型（收入-支齣模型）： 介紹簡單乘數原理，並將其擴展到包含政府和外貿的四部門模型。重點分析總需求（AD）麯綫的推導及其在解釋短期經濟衰退中的作用。 第三部分：商品市場與貨幣市場的交匯：IS-LM模型 IS麯綫的精細構造： 從消費函數（包括弗裏德曼的持久收入假說、莫迪利亞尼的生命周期假說）和投資函數（托賓的Q理論）齣發，推導IS麯綫，分析財政政策對産齣和利率的影響。 LM麯綫的建立與貨幣政策： 基於凱恩斯對貨幣需求的“交易動機、預防動機和投機動機”的劃分，構建LM麯綫，並分析貨幣供給變化對利率和總需求的影響。 IS-LM模型的應用與局限： 探討該模型在分析短期總需求衝擊（如信貸緊縮、財政刺激）時的有效性，同時批判性地分析其對預期和價格彈性的處理不足。 --- 第二捲：通貨膨脹、失業與經濟波動（約600頁） 本捲聚焦於宏觀經濟中的核心矛盾——價格穩定與充分就業之間的權衡，並深入探討瞭經濟波動的微觀基礎。 第一部分：價格水平與預期的作用 菲利普斯麯綫的演變： 從原始的短期權衡到弗裏德曼-菲爾普斯修正的長期垂直麯綫。詳細解釋瞭自然失業率（NAIRU）的概念，以及通貨膨脹預期在決定短期權衡中的核心地位。 理性預期與新的古典宏觀經濟學： 引入盧卡斯批判，闡述瞭理性預期如何重塑瞭宏觀政策的有效性判斷。講解瞭“預期增強的形成規則”（SRAS的推導）。 真實經濟周期理論（RBC）： 建立在動態最優化的基礎之上，RBC理論認為經濟波動主要由生産率的“真實”衝擊引起，而非需求不足。本部分將詳細分析代錶性個體對技術衝擊的優化響應，以及勞動供給彈性對其結果的影響。 第二部分：不完全信息與粘性價格模型的深入分析 不完全信息模型： 介紹盧卡斯島嶼模型，探討信息不對稱如何導緻供給方對價格信號的誤讀，從而在短期內對産齣産生影響。 菜單成本與價格粘性： 闡述“新凱恩斯主義”的核心機製。通過分析企業設定價格的成本（如菜單成本、協調成本），解釋為什麼短期內價格不會立即調整，從而為貨幣政策乾預提供瞭理論空間。 動態總需求模型（AD-AS）： 整閤瞭理性預期和價格粘性，構建現代的AD-AS框架，用於分析貨幣、財政衝擊如何通過影響預期和價格調整速度來影響産齣和通脹。 第三部分：現代經濟波動理論與政策有效性 貨幣政策的傳導機製： 深入分析利率渠道、信貸渠道、資産組閤渠道和匯率渠道，並結閤曆史案例（如“流動性陷阱”）檢驗不同渠道的強度。 財政政策的擠齣效應與替代效應： 討論政府支齣和稅收變動對私人部門的影響。引入“李嘉圖等價”理論，探討理性消費者對赤字財政的反應。 最優貨幣政策規則： 介紹泰勒規則（Taylor Rule）作為中央銀行製定基準利率的經驗框架，並探討如何將“前瞻性通脹目標”和“對産齣缺口的反應”納入政策決策。 --- 第三捲：開放經濟、金融摩擦與前沿模型（約700頁） 本捲將理論分析擴展到開放經濟背景下，並重點探討瞭近年來宏觀經濟學研究的核心熱點——金融部門的內生化與宏觀政策的應對。 第一部分：開放經濟下的宏觀經濟學 匯率決定理論： 從絕對購買力平價（PPP）到相對PPP，再到利率平價理論。詳細分析濛代爾-弗萊明（Mundell-Fleming）模型在不同匯率製度（固定/浮動）下對資本自由流動的影響。 小國與大國的開放經濟模型： 探討在不同規模經濟體中，本國政策如何影響全球市場和匯率。分析經常賬戶赤字與資本流入之間的動態關係。 國際資本流動與危機： 研究匯率超調現象（Dornbusch模型），以及新興市場國傢麵臨的“三元悖論”及其對最優政策組閤的選擇。 第二部分：動態隨機一般均衡（DSGE）模型導論 從優化到校準： 介紹構建一個完整的DSGE模型的步驟，包括代錶性個體的動態優化問題（拉格朗日函數、歐拉方程），以及如何通過設定模型參數（校準）使其擬閤經驗數據。 新凱恩斯DSGE模型（NK-DSGE）： 解釋如何將新凱恩斯粘性價格和工資設定內生化到優化框架中，形成理解現代中央銀行政策製定的核心工具。 模型的政策含義： 利用NK-DSGE模型分析最優的貨幣政策反應函數，並討論如何將財政政策、外部衝擊納入模型進行情景分析。 第三部分：金融摩擦與宏觀經濟學的整閤 金融部門的內生化： 批判性地審視標準DSGE模型中金融部門的“真空”處理。引入Bernanke-Gertler-Gilchrist（BGG）模型，闡述金融加速器機製——信貸約束如何將生産率衝擊放大為更劇烈的産齣波動。 信貸緊縮與大衰退分析： 運用包含銀行資産負債錶和風險溢價的擴展模型，深入分析2008年全球金融危機中，資産價格下跌如何通過信貸渠道引發實體經濟的深度衰退。 宏觀審慎政策工具： 探討傳統的利率政策在應對金融失衡時的局限性，並係統介紹宏觀審慎工具（如逆周期資本緩衝、貸款價值比限製）如何被設計用於穩定金融周期，並評估其與貨幣政策的協調性。 --- 適用對象 本書內容覆蓋瞭本科高年級、碩士研究生以及對宏觀經濟學有深入研究需求的專業人士。它不僅是學術研究的可靠參考，更是理解當代全球經濟政策辯論的必備工具。通過本書的學習，讀者將能夠熟練運用多種宏觀經濟學工具，分析並預測復雜的經濟現象。

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這本書的語言風格實在太學術瞭，讀起來簡直像在啃一本厚厚的經濟學教科書。我本來期待能看到一些更貼近實際操作的案例分析，或者至少能用更生動的比喻來解釋那些復雜的模型。比如，講到有效市場假說時，作者用瞭大量的篇幅去闡述各種數學推導和理論前提，但對於現實世界中那些明顯違背“有效”的市場現象，比如“鬱金香狂熱”或者最近的某些加密貨幣泡沫，介紹得非常簡略，仿佛隻是作為腳注一筆帶過。我感覺作者的重點完全放在瞭構建理論的嚴謹性上，卻犧牲瞭可讀性和對初學者的友好度。對於一個想快速瞭解金融市場運作邏輯的讀者來說，這本書的前半部分簡直是煎熬，需要反復查閱字典和高等數學知識纔能勉強跟上作者的思路。我希望作者在後續的再版中，能在保持理論深度的同時，加入更多的敘事性元素，比如穿插一些金融史上的經典故事或者當代的市場事件分析，讓理論不再是空中樓閣，而是紮根於真實經濟活動之中的。這會讓閱讀體驗提升一個檔次，也會讓那些非科班齣身的讀者更有動力堅持讀下去。

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這本書的結構安排非常跳躍，給我的感覺是內容組織上缺乏一個清晰的脈絡引導。前幾章似乎在討論宏觀經濟政策對資産價格的短期影響，內容比較零散，一會兒講利率，一會兒又突然插入瞭國際收支平衡錶的細節，讓人有點摸不著頭腦。然後突然間，中間部分又非常深入地鑽進瞭期權定價和風險中性測度的數學細節，這部分內容似乎更適閤研究生階段的教材，與前麵相對寬泛的宏觀討論顯得格格不入。等我終於翻過這片數學“沼澤”後，後麵的內容又迴到瞭對金融機構監管的討論，但這次的視角又轉嚮瞭道德風險和逆嚮選擇，探討的深度又不如之前的數學推導那麼紮實。整個閱讀過程就像在坐一趟沒有明確停靠點的列車，時而高速飛馳，時而又在不相乾的岔路口徘徊。我希望作者能重新梳理一下邏輯綫索，或許可以先建立一個統一的分析框架，然後再逐步引入具體的工具和案例，這樣讀者的認知負荷會小很多，也能更好地理解不同知識點之間的內在聯係。

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坦白說，這本書在探討金融創新和全球化帶來的新挑戰時，顯得有些保守和滯後。它對傳統金融理論的闡述無可挑剔，但對於近十年來金融世界發生的翻天覆地的變化，比如金融科技（FinTech）的崛起、去中心化金融（DeFi）的萌芽，以及全球央行數字貨幣的討論，幾乎沒有涉及，或者隻是在附錄中以極短的篇幅一筆帶過。這種對前沿動態的忽視，使得這本書在時效性上打瞭摺扣。金融經濟學本身就是一個不斷被現實反饋修正和迭代的領域，如果一部重要的著作不能跟上時代最劇烈的變革步伐，它提供給讀者的“知識保質期”就會大大縮短。我希望作者能夠在對經典理論進行深入剖析的同時，也能以批判性的眼光，審視這些新現象如何挑戰或印證瞭既有的經濟學範式，從而讓全書的視野更加開闊和與時俱進。

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我注意到這本書對資産定價模型的介紹非常全麵，幾乎涵蓋瞭從CAPM到APT再到更復雜的隨機微分方程模型的所有主流理論。從這個角度看，它無疑是一本極好的參考書，特彆適閤那些需要進行學術研究或者準備專業考試的讀者。作者對每一個模型的假設條件都進行瞭細緻的分析，並指齣瞭其在不同市場環境下的適用邊界，這一點做得非常到位。然而，正是因為這種麵麵俱到的詳盡，導緻書中對“為什麼”的解釋顯得有些單薄。比如，當它介紹完各種定價模型後，並沒有花足夠篇幅去探討為什麼金融市場中總是存在著“異象”，那些模型無法解釋的異常迴報現象。這些市場中的“怪胎”恰恰是推動金融理論不斷進步的關鍵動力，如果隻是將它們視為模型失效的佐證而略過，未免有些遺憾。這本書更像是在描述“我們現在有哪些工具”，而不是“我們正在用這些工具解決哪些最棘手的問題”。

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這本書在數據應用和實證分析方麵的展示相對不足，這對於一本探討“金融經濟學”的著作來說，是一個明顯的短闆。它花瞭大量篇幅在理論推導和概念界定上，但當我們試圖將書中的理論應用於實際數據時，卻發現缺乏足夠的操作指導或範例。例如，在講解宏觀經濟衝擊如何通過金融渠道傳導時，書中更多的是定性的描述和假設性的情景分析，而不是展示如何利用VAR模型或者協整分析來量化這種傳導效應。對於想將理論轉化為實踐的專業人士而言，這本書的實用價值大打摺扣。它更像是一份純粹的理論藍圖，而缺乏將藍圖付諸實踐的“施工圖紙”。我期待看到一些圖錶，展示不同國傢或不同時期金融市場對特定政策變化的真實反應麯綫，而不是僅僅依賴於文字描述來闡述復雜的關係。

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