內容概要
“固定收益”已經變成一個非常不精確的名詞。債券最初被
稱為是固定收益證券，這是因為它們在契約期間內將提供固定
的現金流量。這類的證券在市場中雖然還是扮演重要的角色，
但新一代的證券並不適用“固定收益”的分類：它們所提供的現
金流量將隨著利率水準而變動。
本書的第I部分將解釋傳統固定收益證券（即提供固定現
金流量的證券）的基本概念與工具。這部分的內容雖然很基本，
但許多業者並不實際瞭解它們；第Ⅱ部分將解釋現代固定收益
證券與其衍生性産品（即它們所提供的現金流量將隨著利率水
準而變動）的無套利機會訂價技巧；第Ⅲ部分將探討如何衡量價
格敏感性，這對於投資組閤的風險評估、資産一負債的管理以及
避險策略都非常重要；第Ⅳ部分將討論幾種固定收益證券與衍
生性産品，這一方麵是因為它們本身的重要性，另一方麵則是將
前三個部分的概念納入實際的運用中。
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利率期限結構模型，藝術與科學的結閤
评分讀完之後隻覺得現在的譯者真的很不負責 ，黃老師是真的自己理解瞭 而現在翻的根本狗屁不通
评分利率期限結構模型，藝術與科學的結閤
评分利率期限結構模型，藝術與科學的結閤
评分利率期限結構模型，藝術與科學的結閤
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