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出版者:中国人民大学

作者:菲利普·乔瑞

出品人:

页数:616

译者:

出版时间:2011-2

价格:148.00元

装帧:

isbn号码:9787300131726

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 金融实务
• 金融风险管理 金融考试 风险管理 师资培训 考试手册 考试辅导 金融行业 资产管理 风险控制 考试准备

《全球金融风险管理实务与案例解析》 本书旨在为广大金融从业者、风险管理爱好者以及对现代金融体系运作机制感兴趣的读者提供一本全面、深入且兼具实操性的参考书。它不拘泥于任何特定的考试认证体系，而是着眼于全球金融市场普遍存在的风险类型、识别方法、量化工具、管理策略以及最新的监管动态，力求勾勒出一幅清晰的金融风险管理全景图。 内容涵盖： 第一部分：金融风险概论与监管环境 金融风险的本质与分类： 深入探讨市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险）、信用风险（违约风险、集中度风险、国家风险）、操作风险（内部控制失败、系统故障、欺诈、法律合规风险）、流动性风险（市场流动性风险、资金流动性风险）以及其他新兴风险（如声誉风险、战略风险、网络安全风险）的定义、成因及其相互关系。 全球金融监管框架演进： 回顾巴塞尔协议（I、II、III）的历程及其对银行资本充足率、风险加权资产计量、流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等核心指标的影响。此外，还将介绍其他重要金融监管机构（如IOSCO、FSB）的倡议和最新发展，分析其对金融机构风险管理实践提出的挑战与机遇。 风险管理在企业治理中的地位： 探讨风险管理如何融入企业战略规划、内部控制体系和董事会决策过程，强调“风险文化”的建设与培养，以及风险管理委员会、首席风险官（CRO）等关键角色的职责。 第二部分：市场风险管理 市场风险的识别与度量： 详细介绍 VaR（Value at Risk）的计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）及其局限性，以及ES（Expected Shortfall，或CVaR）作为VaR的补充和改进。讲解敏感性分析（如久期-凸度）、压力测试（Stress Testing）和情景分析（Scenario Analysis）在捕捉极端市场波动事件中的作用。 衍生品与市场风险对冲： 深入剖析期货、期权、掉期等主要金融衍生品的定价模型（如 Black-Scholes-Merton 模型）及其在对冲市场风险中的应用。探讨Delta对冲、Gamma对冲、Vega对冲等策略的实施细节和风险。 利率风险管理： 讲解银行的利率风险敞口类型（如错配风险、收益率曲线风险），以及缺口分析、利率敏感性分析等常用工具。分析如何通过调整资产负债结构、使用利率掉期等衍生工具进行有效管理。 汇率风险管理： 介绍企业面临的汇兑损益风险（交易风险、折算风险、经济风险），以及无本金交割远期（NDF）、货币掉期等对冲工具的运用。 第三部分：信用风险管理 信用风险的评估与分析： 详细阐述信用评级体系（如S&P、Moody's、Fitch）的原理与应用，介绍违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露额（EAD）三大核心要素的估计方法。深入分析财务比率分析、现金流分析、行业分析和公司治理分析在评估信用质量中的作用。 信用风险的计量与资本配置： 讲解信用风险标准法（Standardised Approach）和内部评级法（Internal Ratings-Based Approach, IRB）在计算风险加权资产中的差异。介绍信用价值调整（CVA）和信用再调整（DVA）等概念。 信用风险缓释与交易： 探讨信用证、担保、抵押品等信用增级手段的功能。深入研究信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等信用衍生品在信用风险转移中的作用。分析信用组合管理（Credit Portfolio Management）的策略，如分散化、风险限额设定与集中度控制。 第四部分：操作风险与新兴风险管理 操作风险的识别、评估与控制： 细致分析操作风险的内因（流程、人员、系统、外部事件）和外因。讲解操作风险事件分类（如“坏掉的香蕉”模型）和损失数据收集（LDA）方法的应用。介绍风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）和业务连续性计划（BCP）等控制措施。 流动性风险管理： 区分市场流动性风险和融资流动性风险。讲解流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算与管理，以及缺口分析、压力测试在流动性风险管理中的重要性。 新兴风险与前瞻性管理： 关注网络安全风险、数据隐私风险、环境、社会和治理（ESG）风险以及地缘政治风险等对金融机构的影响。探讨如何建立前瞻性的风险识别和评估框架，以及如何应对这些不断演变的风险。 第五部分：风险管理技术与模型 统计学在风险管理中的应用： 复习概率论、数理统计、回归分析、时间序列分析等基础知识。讲解蒙特卡洛模拟在金融建模中的应用，以及其在风险度量和情景分析中的角色。 金融计量模型： 介绍ARCH/GARCH模型用于波动率建模，以及Copula函数在刻画资产间相关性（尤其是尾部相关性）中的作用。 风险管理软件与技术： 简要介绍常用的风险管理系统和分析工具，以及大数据、人工智能（AI）和机器学习（ML）在提升风险管理效率和洞察力方面的潜力。 第六部分：综合案例分析 本书将穿插引用大量真实的金融机构风险管理案例，涵盖从2008年全球金融危机到近期区域性银行危机，从大型商业银行到投资银行、资产管理公司等不同类型的金融机构，分析其面临的具体风险挑战、采取的管理措施以及结果。这些案例旨在帮助读者将理论知识与实际业务场景相结合，提升分析和解决问题的能力。 《全球金融风险管理实务与案例解析》力求为读者提供一个清晰、系统、实用的知识体系，帮助理解金融市场的复杂性，掌握有效的风险管理工具与方法，从而在瞬息万变的金融环境中保持稳健和竞争力。

评分☆☆☆☆☆

还不如john&hull的那本书清晰，是个大杂烩，什么都编进来了。。。却什么都没讲透。。。越看越烦。。。  

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看了一些精华部分，叹为观止。如果有一天，我读完了这本书，我一定会在心里对自己说：我真的太牛了！！外国人写的金融类经典教材真的太有逻辑性了，看书一定要看原版就是这个道理。对比起来，国内的翻译版显得生硬晦涩，甚至有错误。公式推导、逻辑推演，堪称经典，思维逻辑真...  

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，金融领域的学习，尤其是像风险管理这样需要严谨逻辑和量化分析的学科，一本好的教材至关重要。《金融风险管理师考试手册》在我看来，绝对是市面上同类书籍中的佼佼者。这本书的优点在于它的“体系化”和“逻辑性”。它不仅仅是知识点的简单罗列，而是围绕着金融风险管理的整个生命周期，构建了一个完整且流畅的学习路径。从风险识别、风险度量、风险控制到风险报告，每一个环节都衔接得非常自然。我特别欣赏作者在讲解过程中，非常注重理论的严谨性，每一个模型、每一个公式都有清晰的推导过程和理论依据，但同时又不会让人觉得枯燥乏味。他会用大量的案例来佐证理论，并且在案例中融入了对模型局限性的分析，这让我能够辩证地看待这些工具，而不是盲目迷信。这本书的语言风格也比较细腻，作者在很多关键概念的解释上，都力求做到准确而易懂，避免了不必要的术语堆砌。而且，我注意到书中对一些前沿的风险管理技术和监管动态也有所关注，这使得这本书的价值不局限于当前的考试，更具备一定的时效性。我感觉我不仅仅是在为考试而学习，更是在构建一个属于自己的、关于金融风险管理的知识体系。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《金融风险管理师考试手册》后，我第一时间就仔细地翻阅了目录和前言。我一直在寻找一本能够真正帮助我理解金融风险管理核心概念的书，而不是简单地罗列考点。这本书给我带来的惊喜是，它不仅内容详实，而且逻辑性非常强。它从金融市场的基本概念讲起，逐步深入到各种金融工具的风险特性、风险度量方法以及风险管理策略。我特别喜欢它在讲解量化风险模型时，会提供非常清晰的数学推导和直观的图示，这让我能够真正理解这些模型的内在逻辑，而不是简单地记忆公式。比如，在介绍巴塞尔协议时，它不仅讲解了不同版本的协议内容，还深入分析了其出台的背景、核心思想以及对金融机构的影响，这让我能够从更宏观的视角理解金融监管的重要性。书中穿插的案例分析也做得非常出色，它不仅仅是简单地罗列案例，而是会深入剖析案例中的风险成因、度量方法和管理措施，这让我感觉自己是在学习如何解决实际问题。这本书的语言风格也比较平实，没有过多的专业术语堆砌，即使是对于金融背景不那么扎实的我来说，也能比较轻松地阅读和理解。我感觉这本书的价值远不止于考试，它更像是一本金融风险管理的入门百科全书，能够帮助我建立起对整个行业的系统认知，并且为我未来的职业发展奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《金融风险管理师考试手册》后，我就迫不及待地翻阅起来。我一直对金融风险管理这个领域抱有浓厚的兴趣，但苦于缺乏系统性的学习资料。这本书的出现，就像是为我量身定制的。它的内容非常详实，从最基础的金融市场概览，到各种复杂金融工具的风险分析，再到量化风险度量模型和监管框架，几乎涵盖了所有重要的知识点。我特别喜欢它在讲解每个概念时，都非常注重理论的深度和广度。例如，在介绍信用风险的度量时，它详细阐述了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）等关键变量的含义及其在不同模型中的应用。而且，书中还穿插了大量实操性的案例，这些案例都非常贴近金融市场的实际运作，通过分析这些案例，我能更深刻地理解风险管理的理论是如何应用到实践中的。书中的图表和表格也运用得恰到好处，将一些复杂的数学公式和统计结果进行了可视化呈现，这大大降低了理解的难度。我感觉这本书不仅是一本考试指南，更是一本能够帮助我构建扎实金融风险管理知识体系的宝典。它的内容安排非常有逻辑性，层层递进，让我能够循序渐进地掌握复杂的知识。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我之前对金融风险管理这个话题一直处于一种“知道它很重要，但不知道具体是什么”的状态。市面上关于金融的书籍有很多，但大多要么过于理论化，要么过于商业化，很难找到一本既能让我理解专业知识，又能指导我备考的书。《金融风险管理师考试手册》的出现，完美地填补了我的需求。它的内容编排非常有条理，从最基础的金融市场结构和参与者介绍开始，然后逐步深入到各种金融工具的风险特征，再到如何运用统计学和计量经济学的方法来度量和管理风险。我特别欣赏作者在解释一些复杂的金融衍生品风险时，会用非常生动的比喻和类比，比如在讲期权风险时，它会用“买保险”来类比，让我一下子就理解了期权的定价和风险敞口。而且，书中穿插的案例分析也非常有价值，它不仅仅是简单地罗列一个案例，而是会深入剖析案例中涉及到的风险类型、成因以及管理措施，这让我感觉自己不是在死记硬背，而是在学习如何解决实际问题。这本书的语言风格也比较平实，没有过多的专业术语堆砌，即使是对于金融背景不那么扎实的我来说，也能比较轻松地阅读和理解。我感觉这本书的价值远不止于考试，它更像是一本金融风险管理的入门百科全书，能够帮助我建立起对整个行业的系统认知。我非常期待能通过这本书，打下坚实的金融风险管理基础，为我未来的职业发展添砖加瓦。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本《金融风险管理师考试手册》，一股浓厚的学术氛围扑面而来，我立刻被它严谨的结构和深厚的专业内容所吸引。这本书并非简单地将金融风险管理的概念堆砌在一起，而是构建了一个清晰、系统化的知识体系。它从最基础的金融市场参与者和交易机制开始，逐步深入到各种金融工具的风险特征，再到如何运用统计学、计量经济学和计算机科学的工具来量化和管理风险。我特别欣赏作者在讲解复杂模型时，会详细阐述其数学原理、假设条件以及实际应用中的局限性。例如，在介绍信用风险的计量时，它深入讲解了KMV模型、CreditMetrics等经典模型，并且会结合实际案例分析这些模型的优缺点和适用范围。书中大量运用图表和表格，将抽象的理论概念和复杂的计算过程变得直观易懂。我尤其喜欢它对风险管理法规的解读，清晰地梳理了不同时期监管政策的演变和核心要点，这对于理解当前金融市场的监管环境至关重要。这本书的语言风格非常专业且严谨，但同时又注重概念的清晰传达，力求让读者能够深刻理解每一个知识点。我感觉我不仅仅是在为考试而学习，更是在接受一次系统的金融风险管理思维训练，为我未来的职业生涯打下坚实的理论基础和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的设计真是太贴心了！我拿到手后，第一感觉就是它非常“实用”。它的开本大小正好，单手握持起来不费力，封面采用了哑光材质，摸上去很有质感，不会轻易留下指纹。翻到目录页，结构非常清晰，每个章节的标题都点明了核心内容，让我能快速找到自己需要学习的部分。我一直觉得金融风险管理是一个庞大而复杂的领域，想要系统地掌握它，离不开一本好的学习指南。《金融风险管理师考试手册》正是这样一本。它不仅涵盖了考试大纲中的所有核心知识点，而且在讲解过程中，作者非常注重理论与实践的结合。比如，在介绍市场风险计量时，它详细阐述了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法的原理、优缺点以及适用场景，并且配有相应的计算公式和简单的示例，让我能够理解这些方法在实际操作中的应用。更让我惊喜的是，书的排版也非常讲究，字体大小适中，段落划分清晰，重点内容还会用粗体或者下划线标记出来，方便我快速抓住关键信息。在学习过程中，我还会时不时地去翻阅它后面的附录，里面有一些重要的公式汇总和术语表，这对于我巩固记忆和快速查找非常有帮助。这本书的逻辑性很强，每个概念的提出都有其严谨的数学基础和理论支撑，但同时又不会过于晦涩难懂，作者通过大量的图示和表格，将复杂的数学模型和统计概念变得易于理解。我感觉我不仅仅是在学习知识，更是在学习一种严谨的分析思维方式。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《金融风险管理师考试手册》的时候，我最大的感受就是它的“内容丰富”和“讲解清晰”。金融风险管理是一个非常庞大且精深的领域，要想全面掌握它，需要一个非常系统化的学习路径。这本书在这方面做得非常出色。它从最基础的金融市场结构开始，逐步深入到各种金融工具的风险敞口、风险度量方法、风险控制策略以及相关的监管政策。我尤其欣赏作者在讲解一些复杂的计量模型时，会用非常形象的比喻和清晰的数学推导，让原本抽象的概念变得易于理解。例如，在介绍VaR（风险价值）时，它不仅解释了VaR的定义和计算方法，还详细分析了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法的优缺点，并配以生动的图表，让我能够直观地理解不同方法在实际应用中的差异。而且，书中还包含了很多金融案例分析，这些案例都非常具有代表性，通过对这些案例的深入剖析，我能更深刻地理解风险是如何在实际中产生、发展和被管理的。这本书的排版也非常舒适，字体大小适中，章节划分清晰，重点内容都会有突出显示，这对于我这种需要长时间阅读的人来说，是极大的福音。我觉得这本书不仅能帮助我顺利通过考试，更能为我打下坚实的金融风险管理基础，为我未来的职业发展提供重要的支撑。

评分☆☆☆☆☆

哇，拿到这本《金融风险管理师考试手册》的时候，我就被它沉甸甸的质感和封面上那股专业到极致的蓝色给吸引住了。翻开第一页，那种油墨混合着纸张的独特味道扑面而来，瞬间感觉自己进入了一个充满挑战与机遇的金融世界。我平时对金融风险管理一直充满好奇，但总觉得概念太抽象，实操又太复杂，常常望而却步。这本书的出现，就像是黑暗中给我点亮了一盏指路明灯。它不是那种泛泛而谈的理论堆砌，而是充满了逻辑性和体系化的讲解，从最基础的风险识别，到各种量化工具的应用，再到监管政策的解读，层层递进，让人感觉每一步都走得稳扎稳打。我特别喜欢它在解释复杂模型时，会结合生动的案例分析，比如在讲信用风险模型的时候，它会用几个虚构但非常贴近现实的公司案例，把模型中的参数、计算过程一步步拆解开来，让我这个金融小白也能理解其中的奥秘。而且，书中的图表运用也非常精妙，很多抽象的概念通过可视化的图表立刻变得清晰明了。比如，在讲解VaR（风险价值）的时候，书中就用了一个清晰的分布图，直观地展示了不同置信水平下的潜在损失。这比我之前在网上看的那些零散的资料要系统得多，也更容易吸收。我感觉这本书不仅仅是为考试准备的，更是为我打开了一扇通往真正掌握金融风险管理的大门。我迫不及待地想深入其中，学习那些我一直渴望了解的知识，并且相信这本书一定会成为我备考路上的得力助手，甚至在我未来的职业生涯中，也能发挥巨大的作用。

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拿到这本《金融风险管理师考试手册》后，我最直观的感受就是它的“全面性”和“深度”。金融风险管理是一个涉及面非常广的领域，从宏观经济的波动，到微观金融机构的经营，再到具体的金融产品设计，都可能产生各种各样的风险。这本书能够将这些繁杂的内容梳理得如此清晰，实属不易。它从最基本的风险类型（市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等）讲起，然后深入到每种风险的度量方法、管理工具和监管要求。我尤其喜欢它在讲解量化模型时，会详细介绍模型的数学原理、假设条件以及局限性，这让我能够更深刻地理解模型的内在逻辑，而不是简单地套用公式。书中的图表和表格运用也非常出色，它们将一些复杂的概念和数据进行了可视化处理，使得理解更加直观。例如，在讲解压力测试时，书中就用了一个表格，清晰地展示了不同情景下的资产组合表现，让我能直观地感受到宏观经济冲击对金融机构的影响。此外，本书在讲解一些监管法规时，也做到了及时更新，并且对政策的出台背景和核心内容进行了深入解读，这对于理解当前金融市场的运作至关重要。我感觉这本书就像一个经验丰富的导师，能够引导我一步步地揭开金融风险管理的神秘面纱，并且为我的考试之路提供了最坚实的理论基础和最实用的备考策略。

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我一直认为，学习金融风险管理，最重要的是建立一个清晰的知识框架，并且能够理解理论与实践的紧密联系。《金融风险管理师考试手册》在这两方面都做得非常出色。这本书的内容编排非常有条理，它从宏观的金融市场环境入手，然后逐步深入到微观的金融机构和金融产品，系统地讲解了各种类型的金融风险及其管理方法。我特别喜欢它在介绍量化风险模型时，会详细解释模型的数学原理、假设条件以及实际应用中的局限性。比如，在讲解信用风险模型时，它会从最基础的结构性模型和约简型模型讲起，然后深入到更复杂的评级模型和机器学习模型，并且提供了相应的案例分析，让我能够理解这些模型是如何在实际中被应用的，以及它们可能存在的风险。书中的图表和表格运用得非常精妙，它们将复杂的数学公式和统计数据进行了可视化处理，使得理解更加直观和容易。我感觉这本书不仅是一本考试指南，更是一本能够帮助我构建扎实金融风险管理知识体系的“内功心法”。它的讲解风格非常细腻，作者在很多关键概念的解释上，都力求做到准确而易懂，避免了不必要的术语堆砌。

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