报检员资格全国统一考试过关必做1800题 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:圣才学习网 编

出品人:

页数:206

译者:

出版时间:2010-7

价格:36.00元

装帧:

isbn号码:9787511405074

丛书系列:

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现代金融风险管理：理论、工具与实践 作者： 王宏涛 博士 出版社： 宏远经济出版社 出版时间： 2024年5月 定价： 人民币 188.00 元 --- 图书简介 在全球化与金融科技飞速发展的今天，金融体系的复杂性与不确定性日益增加，风险管理已成为现代金融机构生存与发展的核心竞争力。《现代金融风险管理：理论、工具与实践》一书，正是在这一背景下应运而生的一部全面、深入且极具实操指导意义的权威著作。本书旨在为金融从业者、风险管理专业人士、监管机构人员以及相关专业的高校师生，提供一个系统、前沿且贴近市场实际的风险管理知识框架与应用指南。 本书突破了传统风险管理教材的局限性，不仅仅停留在理论概念的阐述，而是紧密结合近年来全球金融危机（如2008年次贷危机、欧洲主权债务危机）以及近年来新冠疫情对全球金融市场产生的冲击，深入剖析了风险管理的演进历程、当前面临的挑战，并详细介绍了国际上最先进的风险管理工具和方法论。 核心内容结构与特色： 本书共分为五大部分，共十八章，逻辑清晰，层层递进，从宏观框架到微观操作，无不体现出作者深厚的学术功底和丰富的实务经验。 第一部分：金融风险管理的基础与演进（第1-3章） 本部分奠定了全书的理论基础。首先，系统梳理了金融风险的内涵、分类与计量学的基本原理。详细阐述了从巴塞尔协议I到巴塞尔协议III（及其对信用风险、操作风险和市场风险资本计量的最新要求）的发展历程，强调了监管框架在驱动行业风险文化建设中的关键作用。特别引入了“韧性”（Resilience）的概念，超越了单纯的“风险承受能力”，强调系统在遭遇外部冲击后的快速恢复能力。 第二部分：市场风险的精细化管理（第4-7章） 市场风险是银行、券商和资产管理机构面临的首要风险之一。本部分详尽介绍了市场风险的计量方法。 参数风险计量： 深入解析了历史模拟法（HSM）、参数法（Variance-Covariance Method）的优缺点，并重点探讨了蒙特卡洛模拟法（MCS）在处理非正态分布和极端事件下的应用。 压力测试与情景分析： 结合监管要求（如CCAR/EBA压力测试框架），详细讲解了如何构建宏观经济情景、识别敏感变量以及量化不同情景下的损失敞口。 新兴工具： 讨论了风险价值（VaR）的局限性，并系统介绍了预期损失（Expected Shortfall, ES）作为更优风险度量标准的理论基础和实际计算路径，这是当前监管和机构内部定价的前沿领域。 第三部分：信用风险的全面防控体系（第8-11章） 信用风险管理是商业银行资产质量的生命线。本书在传统违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）的基础上，进行了深度拓展： 内部评级法（IRB）的实操： 详细阐述了如何利用实际数据建立和验证内部评级模型，包括对模型漂移（Model Drift）的监控与校准。 组合信用风险模型： 引入了著名的Asymptotic Single Risk Factor（ASRF）模型，用以理解并计量整个信贷投资组合的尾部风险集中度。 证券化与信用衍生品： 探讨了信用违约互换（CDS）在风险对冲和风险转移中的作用，并分析了资产支持证券（ABS/MBS）的风险结构及其在2008年危机中的教训。 第四部分：操作风险、流动性风险与新兴风险（第12-15章） 本部分关注非传统但日益重要的风险领域。 操作风险： 探讨了“损失事件数据收集（LDA）”模型的构建、基准损失率的确定，以及如何将定性风险评估（如RCSA）与定量计量相结合。 流动性风险管理： 详细解析了《流动性覆盖率》（LCR）和《净稳定资金比例》（NSFR）的计算逻辑，强调了“日间流动性管理”和“压力下资金来源”的策略制定。 金融科技与网络安全风险： 专门开辟章节讨论了人工智能、区块链技术在金融业务中的应用带来的新型风险，包括模型风险（Model Risk）、算法偏见（Algorithmic Bias）以及数据安全与合规风险。 第五部分：风险治理、整合与前瞻（第16-18章） 风险管理的最高境界在于治理结构与战略整合。 企业风险管理（ERM）的构建： 从董事会层面的风险偏好设定、三道防线的职责划分（前台、中台、后台），到风险文化的培育，提供了清晰的路线图。 风险资本配置与绩效评估： 介绍如何使用经济资本（Economic Capital, EC）与监管资本（Regulatory Capital, RC）进行业务部门的风险调整后绩效评估（RAROC），实现资本效率的最大化。 气候变化与可持续金融风险： 展望了气候变化带来的物理风险和转型风险，以及金融机构如何将其纳入长期风险管理框架，探讨了TCFD（气候相关财务信息披露工作组）的建议框架。 适用读者： 本书内容深度兼顾学术严谨性与实务操作性，是金融机构中风险管理部门、合规部门、资产负债管理部门工作人员提升专业技能的必备参考书；是金融学、应用经济学、数量金融学研究生及高年级本科生的优秀教材或参考资料；对于渴望了解金融体系前沿风险治理理念的监管机构人员而言，亦是极具价值的案头工具书。 本书配备了丰富的案例分析、公式推导和数据模拟练习，旨在帮助读者将抽象的理论知识转化为解决实际问题的能力。通过系统学习本书内容，读者将能够构建一个全面、动态、前瞻性的现代金融风险管理体系。

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教材上的习题不如这本。但是有些题比较旧，有少许错误。

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