Kaplan GMAT 800 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:开普兰

出品人:

页数:384

译者:

出版时间:2010-4

价格:188.00元

装帧:

isbn号码:9781419553424

丛书系列:

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《全球化视野下的现代金融市场分析与实践指南》 本书旨在为有志于在复杂多变的全球金融市场中取得成功的专业人士、高级管理人员以及金融学研究生提供一套全面、深入且具有高度实操性的分析框架与实践指导。 在当前国际经济格局加速重塑、金融科技（FinTech）迅猛发展以及监管环境日趋严格的背景下，传统的金融分析工具和思维模式已无法完全适应新的挑战与机遇。本书摒弃了纯粹的理论推导堆砌，而是聚焦于全球化、数字化与系统性风险这三大核心维度，构建了一套整合宏观经济、微观市场行为、定量分析以及合规风险管理的综合性知识体系。 第一部分：全球宏观经济与金融体系的动态耦合 本部分深入剖析了影响全球金融市场的底层宏观驱动力，重点阐述了不同经济体之间、特别是发达经济体与新兴市场之间，在货币政策、财政政策以及国际收支上的复杂相互作用。 第一章：全球宏观经济周期与资产定价 跨周期分析框架： 探讨如何识别和区分短期市场情绪波动与长期结构性经济周期（如康德拉季夫长波、朱格拉周期）之间的差异。引入“四象限”分析模型，用于评估当前经济体处于衰退复苏、滞胀、还是过热阶段，并据此调整投资组合的久期和风险敞口。 通胀的结构性转变： 剖析后疫情时代供应链重塑、绿色转型以及人口结构变化对全球通胀预期的深远影响。重点分析核心通胀与暂时性通胀指标的剥离方法，以及央行在管理“粘性通胀”时的政策困境与选择。 地缘政治经济学： 将地缘政治冲突、贸易保护主义与关键资源（如半导体、能源）的战略部署，纳入传统的投资组合风险溢价计算模型。提供一套衡量“政治不确定性指数”的量化方法，及其对不同资产类别（主权债、大宗商品、直接投资）的影响路径分析。 第二章：国际货币体系与汇率波动 储备货币地位的演变： 详细分析美元霸权在多极化世界中的韧性与潜在脆弱性。研究欧元、人民币等非传统储备货币的国际化进程，及其对全球资本流动的影响。 高频汇率模型验证： 不仅仅停留在传统的蒙代尔-弗莱明模型，本书引入了基于高频交易数据和市场微观结构的“订单流驱动”汇率预测模型，并对其在非常规货币政策（如负利率、量化宽松）下的有效性进行了实证检验。 资本管制与跨境资金流动： 针对新兴市场，分析资本管制措施（如托宾税、审慎性贷款限制）的有效性、副作用及其对金融稳定性的影响。 第二部分：前沿金融市场工具与复杂性建模 本部分聚焦于现代金融市场中日益复杂的衍生品结构、另类投资策略，以及利用先进技术进行市场行为建模的方法论。 第三章：衍生品市场的高级应用与风险对冲 期权定价模型的修正与应用： 深入探讨了跳跃扩散模型（Jump Diffusion Models）在捕捉极端市场事件中的优势，以及局部波动率模型（Stochastic Volatility）在刻画波动率微笑（Skew）和微笑（Smile）时的精确性。 跨资产套利与结构化产品： 分析利率、汇率与信用风险的复合衍生工具（如信用违约互换期权、利率互换期权）的设计原理和定价挑战。强调结构化产品在设计阶段的“隐藏风险”识别技术。 波动性交易策略的动态优化： 介绍基于VIX指数与实际波动率差值（Realized Volatility Spread）的日历套利和跨市场波动率套利策略，并探讨如何通过机器学习模型动态调整对冲比率（Delta Hedging）。 第四章：另类投资与私募股权的估值重构 私募股权（PE/VC）的真实回报测算： 批判性地审视内部收益率（IRR）在非线性现金流下的局限性，提出基于时间加权收益率（TWR）和资本投资回报率（MOIC）的更稳健的估值体系。 对冲基金的因子投资与阿尔法挖掘： 系统梳理了传统（如价值、动量）和新兴（如情绪、ESG）因子。重点介绍如何使用高维回归和主成分分析（PCA）技术，从海量交易数据中分离出真正的、可复制的超额收益（Alpha）。 基础设施与房地产投资信托（REITs）的现金流预测： 针对非流动性资产，建立考虑通胀挂钩租金、资本支出和退出市场预期的长期现金流折现模型，并应用压力测试来评估其在不同利率环境下的估值敏感性。 第三部分：金融科技、监管科技与系统性风险管理 面对数字化浪潮，本书将监管与科技视为金融运营不可分割的一部分，指导读者如何在合规前提下利用新技术提高效率和稳健性。 第五章：金融科技（FinTech）对市场结构的颠覆 分布式账本技术（DLT）与交易后处理： 分析区块链技术在提高证券结算效率、降低对手方风险方面的潜力，以及其在代币化资产（Tokenized Assets）领域的应用前景。 人工智能在量化交易中的角色： 探讨深度学习（Deep Learning）模型在处理高频、非结构化数据（如新闻情绪、卫星图像）方面的优势。详细论述神经网络在时间序列预测中的局限性——即“模型可解释性”（Explainability）的挑战，以及应对策略。 去中心化金融（DeFi）的风险与机遇： 深入剖析自动做市商（AMM）、闪电贷（Flash Loans）等DeFi核心机制，并对其背后的智能合约风险、清算风险和监管套利空间进行客观评估。 第六章：监管科技（RegTech）与金融稳定 巴塞尔协议III/IV框架的实操： 详尽解析监管资本充足率、杠杆率以及净稳定资金比率（NSFR）的计算细则，并提供大型银行内部模型验证（Model Validation）的流程图。 压力测试与逆向压力测试： 阐述宏观审慎管理工具的核心——如何构建和运行基于情景分析的压力测试，以及通过“逆向压力测试”来识别金融机构的潜在薄弱环节。 合规与反洗钱（AML/CFT）： 介绍利用机器学习和图数据库技术，优化可疑交易报告（STR）的发现效率，从被动应对转向主动风险预防的监管科技应用实践。 结论：未来金融市场的韧性构建 本书最后总结了未来十年金融市场可能面临的系统性挑战，并提出构建韧性（Resilience）投资组合和组织架构的行动路线图。重点强调了跨学科知识的整合——理解技术、驾驭宏观、精通数学——是新一代金融领袖的核心竞争力。本书是追求卓越、拒绝平庸分析的实践者的必备参考。

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