Options Futures and Other Derivatives 6th Edition pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Prentice Hall India

作者:John C. Hull

出品人:

页数:816

译者:

出版时间:2005-6-20

价格:USD 221.99

装帧:Paperback

isbn号码:9788120331693

丛书系列:

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• 金融工程
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• John Hull

金融衍生品市场：理论、实践与前沿 本书深入探讨了金融衍生品的世界，全面覆盖了期权、期货及其他衍生工具的理论基础、定价模型、交易策略以及风险管理。从基础的合约结构到复杂的金融工程应用，本书为读者提供了理解和驾驭这些强大金融工具的必要知识。 核心内容涵盖： 第一部分：基础概念与市场结构 衍生品的定义与分类： 详细介绍期权、期货、远期、互换等各类衍生品的定义、特点及其在金融市场中的作用。 交易场所与机制： 剖析交易所交易和场外交易（OTC）市场的运作模式、参与者、交易流程及监管框架。 套利原理与无风险套利： 阐述套利在衍生品定价中的核心地位，以及如何识别和利用市场中的无风险套利机会。 标的资产的类型： 探讨股票、债券、商品、外汇、利率以及信用等不同类型的标的资产及其对衍生品市场的影响。 第二部分：期货与远期合约 期货市场运作： 详细介绍股指期货、国债期货、商品期货等的合约特点、保证金制度、交割流程及市场参与者。 远期合约： 分析远期合约的灵活性、定制化优势以及其在规避价格风险中的应用。 期货与现货的价格关系： 深入研究期货价格与现货价格之间的套利关系（Contango与Backwardation），以及影响这种关系的因素。 套期保值策略： 提供利用期货和远期合约进行不同资产类别（如农产品、能源、金融资产）套期保值的具体策略和案例分析。 期货交易的实际操作： 介绍期货账户的开设、交易指令的类型、止损止盈策略以及交易成本的考量。 第三部分：期权合约 期权的类型与特点： 详细讲解欧式期权、美式期权、看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）的定义、权利与义务。 期权的价格影响因素： 深入分析标的资产价格、行权价格、到期时间、波动率、无风险利率以及股息等因素对期权价格的影响。 期权定价模型： 重点介绍二叉树模型和Black-Scholes-Merton（BSM）期权定价模型，并详细推导其公式，解释其背后的数学原理和假设。 希腊字母（Greeks）分析： 详细解释Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等希腊字母的含义，以及它们如何衡量期权价格对不同因素变化的敏感度，并介绍如何利用希腊字母进行风险管理。 期权交易策略： 介绍多种期权交易策略，包括基本策略（如买入/卖出看涨/看跌期权）、组合策略（如价差交易、跨式/勒式交易、蝶式/乌龟式交易）以及复杂策略（如利用波动率的交易）。 波动率交易： 探讨隐含波动率和历史波动率的概念，以及如何利用期权进行波动率交易。 第四部分：互换与信用衍生品 利率互换（Interest Rate Swaps）： 详细分析固定利率互换、浮动利率互换、基准互换等不同类型的利率互换，以及其在管理利率风险中的应用。 货币互换（Currency Swaps）： 讲解货币互换的结构、定价及其在跨境融资和汇率风险管理中的作用。 商品互换（Commodity Swaps）： 介绍商品互换如何帮助企业锁定商品价格。 信用衍生品基础： 引入信用违约互换（Credit Default Swaps, CDS）、信用连接票据（Credit Linked Notes, CLN）等信用衍生品的概念，解释其如何对冲信用风险。 信用风险定价： 探讨信用违约概率、违约损失率等因素如何影响信用衍生品的定价。 第五部分：衍生品的风险管理与金融工程 衍生品风险管理： 详细阐述市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等在衍生品交易中可能遇到的风险，并介绍相应的管理工具和技术。 VaR（Value at Risk）与CVaR（Conditional Value at Risk）： 介绍度量市场风险的常用方法。 风险对冲策略： 结合案例，演示如何利用各种衍生品工具构建有效的风险对冲组合。 金融工程应用： 探讨如何利用衍生品进行结构化产品设计、资产负债管理以及量化投资策略的开发。 高频交易与算法交易： 简要介绍这些新兴交易方式在衍生品市场中的应用。 第六部分：监管、市场实践与前沿 衍生品监管环境： 分析全球主要经济体对衍生品市场的监管政策，包括多德-弗兰克法案、EMIR等，以及其对市场运作的影响。 市场实践案例： 通过分析真实的市场交易案例，加深读者对理论知识的理解，例如大型金融机构的衍生品使用情况。 新兴衍生品与发展趋势： 探讨加密货币衍生品、ESG相关衍生品等新兴领域的发展，以及未来衍生品市场可能面临的挑战与机遇。 量化金融与技术驱动： 介绍大数据、人工智能等技术如何渗透到衍生品定价、交易和风险管理领域。 本书以严谨的学术视角，结合丰富的实务案例，旨在为金融专业人士、学生以及对衍生品市场感兴趣的读者提供一份全面、深入的学习指南。通过对本书的学习，读者将能够： 深刻理解各类衍生品的定价原理与交易机制。 掌握构建和执行有效的衍生品交易策略。 熟练运用衍生品进行风险管理和套期保值。 洞察衍生品市场的前沿发展与未来趋势。 无论您是希望在投资银行、对冲基金、资产管理公司工作，还是希望提升个人投资组合的风险管理能力，本书都将是您不可或缺的宝贵资源。

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