Practical Risk Theory for Actuaries (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probabili pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Chapman and Hall/CRC

作者:C.D. Daykin

出品人:

页数:576

译者:

出版时间:1993-12-01

价格:USD 134.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780412428500

丛书系列:

图书标签:

Actuarial Science
Risk Theory
Probability
Statistics
Finance
Mathematical Finance
Insurance
Stochastic Processes
Reliability
Modeling

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具体描述

This classic textbook covers all aspects of risk theory in a practical way. It builds on from the late R.E. Beard's extremely popular book Risk Theory, but features more emphasis on simulation and modeling and on the use of risk theory as a practical tool. Practical Risk Theory is a textbook for practicing and student actuaries on the practical aspects of stochastic modeling of the insurance business. It has its roots in the classical theory of risk but introduces many new elements that are important in managing the insurance business but are usually ignored in the classical theory. The authors avoid overcomplicated mathematics and provide an abundance of diagrams.

《精通风险理论：精算师的实务指南》本书是一本专为精算师量身打造的实务性风险理论著作，深入浅出地探讨了风险理论在精算实践中的应用。全书围绕风险管理的核心概念展开，从基础的概率论与统计学理论出发，逐步深入到更为复杂的模型和技术，旨在提升精算师在面对不确定性时的分析能力和决策水平。核心内容概述：本书结构清晰，内容循序渐进，涵盖了风险理论的多个关键领域，并通过大量的实例和练习，帮助读者巩固理论知识并将其应用于实际工作。风险理论基础：书的开篇首先回顾了精算师工作中必备的概率论和统计学基础知识，包括随机变量、概率分布、期望值、方差、矩母函数等。在此基础上，详细介绍了风险理论中的核心概念，如风险的定义、风险的度量（如方差、标准差、VaR、CVaR等）、风险的来源以及风险的分类。这部分内容为后续复杂模型的理解打下坚实的基础。精算模型与风险评估：本书深入讲解了各种用于评估和管理风险的精算模型。这包括但不限于：索赔过程模型：详细阐述了各种索赔过程模型，如泊松过程、复合泊松过程、布朗运动等，以及它们在寿险、财险等领域的应用。重点在于如何理解和构建能够准确描述索赔发生频率和金额的模型。风险聚合与分散：探讨了风险聚合（例如，保单集合的风险）和风险分散（例如，再保险、证券化）的技术。介绍了如何计算聚合风险的总体特征，以及如何利用分散机制来降低整体风险敞口。风险管理技术：详细介绍了风险管理中的关键技术，如鲁棒优化、压力测试、情景分析等。强调了如何在不确定性环境下做出最优的风险决策。风险资本与偿付能力：本书着重分析了风险资本的计算和管理，以及它在维持公司偿付能力方面的重要性。风险资本模型：探讨了不同的风险资本模型，如基于VaR、CVaR、以及偿付能力II框架下的内部模型等，并分析了它们的优缺点及适用场景。经济资本与会计资本：阐述了经济资本与会计资本的区别，以及如何将风险理论应用于经济资本的计量和管理，以更好地反映公司的真实风险状况。偿付能力监管：结合当前的监管要求（如Solvency II），分析了风险理论在满足偿付能力监管要求中的作用，以及如何通过精算模型来证明公司的财务稳健性。高级风险主题：为了满足精算师在复杂风险环境下的需求，本书还涉及了一些高级风险主题：信用风险与操作风险：探讨了信用风险（例如，交易对手风险、信用评级风险）和操作风险（例如，系统故障、内部欺诈）的建模和管理。模型风险：强调了模型选择、模型校准和模型验证的重要性，以及如何管理因模型不准确或不适用而产生的风险。风险与定价：阐述了风险理论在产品定价中的作用，例如，如何将风险溢价纳入保费计算，以及如何利用风险度量来指导产品的创新和定价策略。前沿研究与未来趋势：简要介绍了风险理论领域的最新研究进展和未来发展趋势，例如，大数据在风险管理中的应用，机器学习在风险建模中的潜力等，鼓励读者持续学习和探索。本书的特色：实务导向：本书的核心是“实务”，所有理论的引入都紧密围绕精算师在日常工作中遇到的实际问题。通过大量的实际案例分析，读者可以直观地理解理论知识的运用。严谨的数学方法：虽然强调实务，但本书并未忽视理论的严谨性。书中运用了扎实的数学工具和方法，确保读者能够深入理解模型的内在逻辑。全面的覆盖范围：从基础的风险概念到高级的风险主题，本书力求覆盖精算师在风险管理领域所需掌握的绝大部分知识。丰富的内容组织：每章都包含清晰的理论讲解、详实的案例分析和富有挑战性的练习题，能够帮助读者系统地学习和巩固知识。精算师的视角：本书始终站在精算师的立场，关注如何将风险理论转化为有效的风险管理策略，以及如何为公司的可持续发展提供精算支持。目标读者：本书是任何希望深化对风险理论理解并将其应用于精算实践的专业人士的宝贵资源。这包括：在保险公司、养老金公司、资产管理公司等金融机构工作的注册精算师。正在备考精算师资格考试的学员。对风险管理和精算科学感兴趣的研究生和学者。在相关领域工作的风险经理、财务分析师等专业人士。通过对本书的学习，精算师将能够更自信、更有效地识别、度量、管理和沟通风险，为所在机构的稳健运营和战略决策提供坚实的精算支撑。