序言第1部分 單期組閤選擇和資産定價 第1章 期望效用和風險厭惡 1．1 收益不確定條件下的投資者偏好 1．2 風險厭惡和風險溢價 1．3 風險厭惡和組閤選擇 1．4 小結 1．5 習題 第2章 均值一方差分析 2．1 關於資産收益和投資者偏好的假設 2．2 投資者偏好關係 2．3 效率邊界 2．4 包含無風險資産的效率邊界 2．5 交叉套期保值的應用 2．6 小結 2．7 習題 第3章 CAPM、套利和綫性因素模型 3．1 資本資産定價模型 3．2 套利 3．3 綫性因素模型 3．4 小結 3．5 習題 第4章 消費一儲蓄決策和狀態價格 4．1 消費和組閤選擇 4．2 資産定價解釋 4．3 完全市場、套利和狀態價格 4．4 小結 4．5 習題第2部分 多期消費、組閤選擇和資産定價 第5章 關於消費和投資選擇的多期離散模型 5．1 模型假設和符號 5．2 多期模型的解 5．3 對數效用舉例 5．4 小結 5．5 習題 第6章 多期市場均衡 6．1 多期模型下的資産定價 6．2 資産定價的盧卡斯模型 6．3 理性資産價格泡沫 6．4 小結 6．5 習題第3部分 或有要求權定價 第7章 衍生品定價基礎 7．1 遠期和期權閤約 7．2 二叉樹期權定價 7．3 二叉樹模型的應用 7．4 小結 7．5 習題 第8章 擴散過程與伊藤定理 8．1 純布朗運動 8．2 擴散過程 8．3 連續時間過程函數與伊藤定理 8．4 小結 8．5 習題 第9章 動態對衝和PDE估值 9．1 Black Scholes期權定價 9．2 均衡期限結構模型 9．3 隨機利率條件下的期權定價 9．4 小結 9．5 習題 第10章 套利、鞅(Martingale)和定價核(Pricing Kernel) 10．1 套利和鞅 10．2 套利和定價核 10．3 替代的價格平減指數 10．4 應用 10．5 小結 10．6 習題 第11章 擴散一跳躍過程 11．1 連續時間的跳躍模型 l1．2 伊藤定理與跳躍一擴散過程 11．3 或有要求權定價 11．4 小結 11．5 習題第4部分 連續時間資産定價 第12章 連續時間的消費和組閤選擇 12．1 模型假設 12．2 連續時間動態規劃 12．3 求解連續時間問題 12．4 消費一組閤選擇的鞅方法 12．5 小結 12．6 習題 第13章 均衡資産收益 13．1 跨期資本資産定價模型 13．2 Breeden的消費cAPM模型 13．3 Cox，Ingersoll和Ross生産經濟 13．4 小結 13．5 習題 第14章 時間不可分的效用函數 14．1 Constantinides內部習慣模型 14．2 Campell和Cochrane的外部習慣模型 14．3 遞歸效用 14．4 小結 14．5 習題第5部分 資産定價的其他內容 第15章 行為金融與資産定價 15．1 心裏偏差對資産價格的影響 15．2 非理性投資者對資産價格的影響 15．3 小結 15．4 習題 第16章 差彆信息情況下的資産定價 16．1 私人信息條件下的均衡 16．2 不對稱信息、交易和市場 16．3 小結 16．4 習題 第17章 利率期限結構模型 17．1 均衡期限結構模型 17．2 利率衍生品定價模型 17．3 小結 17．4 習題 第18章 違約風險模型 18．1 結構方法 18．2 簡化(reduced-fom)模型 18．3 小結 18．4 習題參考文獻
· · · · · · (收起)