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Controlled Diffusion Processes pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

Controlled Diffusion Processes
☆☆☆☆☆
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Nikolai Vladimirovich Krylov
Springer
A.B. Aries
2008-11-21
310
USD 89.99
Paperback
9783540709138

图书标签: 工具书  math   

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发表于2024-09-21

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图书描述

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

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