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出版者:

作者:Goetz, E. (EDT)/ Shenoi, S. (EDT)

出品人:

页数:416

译者:

出版时间:2007-11

价格:$ 168.37

装帧:

isbn号码:9780387754611

丛书系列:

图书标签:

• Critical Infrastructure
• Protection
• Security
• Cybersecurity
• Resilience
• Risk Management
• National Security
• Homeland Security
• Emergency Management
• Physical Security

宏观经济学前沿：全球化与金融市场波动研究 作者： 约翰·斯通菲尔德，哈佛大学经济学教授 出版社： 普林斯顿大学出版社 出版日期： 2024年秋季 页数： 680页 --- 内容简介： 《宏观经济学前沿：全球化与金融市场波动研究》深入剖析了自20世纪末以来，全球化进程如何重塑了世界经济格局，并详细考察了这种结构性变革对国际金融市场稳定性的深远影响。本书旨在为理解当前复杂多变的全球经济环境提供一个严谨且多维度的分析框架。 本书的核心论点在于，过去三十年间，资本自由流动、全球供应链的深化以及信息技术的爆炸式发展，虽然极大地提升了全球生产效率，但也带来了前所未有的系统性风险。作者摒弃了传统的、侧重于单一国家视角的宏观经济模型，转而采用一个更具包容性的全球动态随机一般均衡（DSGE）框架，融入了金融摩擦、跨境资本流动以及跨国银行体系的脆弱性等关键要素。 全书分为四个主要部分： 第一部分：全球化驱动力与结构性转变 本部分首先回顾了二战后全球化的不同阶段，重点分析了冷战结束、新兴市场融入全球体系（特别是中国和东欧的崛起）以及贸易自由化协定（如WTO的建立）如何改变了全球价值链的布局。斯通菲尔德教授强调，技术进步，特别是集装箱运输和数字通信的进步，是降低交易成本、推动“扁平化世界”的主要力量。然而，这种结构性转变也导致了发达国家内部产业空心化和收入不平等的加剧，为后来的保护主义思潮埋下了伏笔。 作者详细探讨了“全球储蓄过剩”理论在解释2000年代初美元持续强势和低利率环境中的作用。通过对国际收支数据的细致梳理，本书论证了特定国家为保持出口竞争力而积累的大量外汇储备，如何溢出至全球金融市场，推高了资产价格，并积累了潜在的金融泡沫。 第二部分：跨境资本流动与金融传染机制 这是本书最具创新性的部分。作者构建了一个复杂的跨国溢出效应模型，用以解释新兴市场国家如何更容易受到发达国家货币政策变化的影响。传统的“三元悖论”（或称蒙代尔不可能三角）被置于一个更动态的环境中进行检验。本书引入了“情绪驱动型资本流动”（Sentiment-Driven Capital Flows）的概念，认为在信息不对称和羊群效应下，国际投资者对风险的重新定价速度远超基本面调整的速度，从而引发剧烈的资本反转。 案例研究部分详尽分析了1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机（GFC）以及2013年“缩减恐慌”（Taper Tantrum）的传导路径。斯通菲尔德教授特别指出，次级抵押贷款市场的风险在GFC中如何通过结构复杂的金融衍生品（如CDO和CDS）迅速穿透国界，证明了金融工具的创新往往超出了监管机构的风险认知能力。 第三部分：货币政策的国际溢出效应与协调困境 本书深入探讨了主要经济体——特别是美联储、欧洲央行和日本央行——的非常规货币政策（如量化宽松）如何对全球流动性和新兴市场汇率稳定产生影响。作者通过向量自回归（VAR）模型检验了“伯南克效应”：美联储政策对全球金融环境的敏感性。 一个重要的发现是，在全球经济紧密耦合的背景下，“本国优先”的货币政策越来越难以实现其国内目标而不产生显著的负面外部性。各国央行发现自己陷入了一种“政策囚徒困境”：一个国家为应对国内通缩而采取的宽松政策，可能导致其货币过度贬值，迫使贸易伙伴采取报复性措施或资本管制，从而引发全球性的汇率竞争。本书还讨论了国际货币体系改革的必要性，并对SDR（特别提款权）的扩大应用提出了理论模型支持。 第四部分：监管改革、风险管理与未来展望 在审视了全球金融体系的脆弱性后，本书的最后一部分转向了政策应对和风险管理。作者对《巴塞尔协议III》及后的金融监管改革进行了批判性评估，认为虽然这些改革提高了银行的资本充足率和流动性缓冲，但未能完全解决“影子银行”体系和非银行金融中介机构的系统性风险。 斯通菲尔德教授着重分析了主权债务的累积和地缘政治风险对全球金融稳定的新威胁。他强调，未来的宏观审慎政策必须超越传统的银行体系，扩展到应对气候变化、网络安全等非传统冲击对关键金融基础设施的潜在破坏。本书以对“去全球化”或“慢全球化”趋势的探讨收尾，审视了贸易保护主义抬头和供应链“友岸外包”趋势对长期经济增长潜力的重估。 本书特色： 数据驱动的实证分析： 包含大量原创计量经济学模型和对高频数据的分析。 跨学科整合： 结合了金融学、国际贸易理论和政治经济学的见解。 政策相关性： 为政策制定者理解当前全球宏观经济的复杂互动提供了坚实的理论基础和实践参考。 《宏观经济学前沿：全球化与金融市场波动研究》是宏观经济学家、金融分析师、央行官员以及对全球经济秩序演变感兴趣的专业人士的必备读物。

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