General, Organic, and Biological Chemistry pdf epub mobi txt 電子書下載在線閱讀 2026

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出版者:

作者:Timberlake, Karen C.

出品人:

頁數:936

译者:

出版時間:2009-2

價格:1507.00 元

裝幀:

isbn號碼:9780136054542

叢書系列:

圖書標籤:

Chemistry
Organic Chemistry
Biochemistry
General Chemistry
Science
Textbook
Higher Education
College
Study Guide
Laboratory Manual

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具體描述

A clear and friendly writing style, reader-focused approach, and real-world, health-related applications have made Karen Timberlake a best-selling allied health author. Filled with real-world, health-related applications, this readable presentation breaks allied health chemistry concepts into bite-sized pieces—with a step-by-step approach that provides clear and thorough understanding. Conceptual questions at the end of each chapter test comprehension of the material. New Green Chemistry Notes include “Biodiesel: An Alternative Fuel,” “Greenhouse Gases,” and “Energy Saving Light Bulbs.” The Third Edition is available with MasteringChemistry™, the most advanced chemistry homework and tutorial system available.

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A useful reference for allied health professionals.

好的，這是一本專注於介紹應用數學在金融建模與風險管理中的前沿技術的圖書簡介。 --- 金融工程的數學基石：隨機過程、偏微分方程與量化策略的構建 ——深入解析現代金融市場中的不確定性處理與高頻交易模型本書概述在當代金融體係中，從資産定價到衍生品估值，再到復雜的風險暴露測量，數學已成為不可或缺的工具。本書旨在為金融專業人士、量化分析師、以及高階金融工程專業的學生提供一個全麵且深入的框架，用以理解和應用最先進的數學工具來解決實際的金融難題。我們摒棄瞭對基礎化學知識的任何討論，聚焦於如何利用嚴謹的數學理論來刻畫和預測瞬息萬變的金融市場行為。本書的核心在於連接隨機分析（Stochastic Calculus）與實際交易策略的構建。我們將探討從經典的布朗運動到更復雜的跳躍擴散模型如何有效地模擬資産價格的路徑依賴性、波動率的集聚現象以及市場突發事件（黑天鵝）的影響。核心內容深度剖析第一部分：隨機分析與資産定價的基礎（The Mathematical Foundation）本部分為後續復雜模型奠定堅實的隨機分析基礎，強調在連續時間框架下處理不確定性的方法論。 1. 遍曆布朗運動的路徑特性與應用：詳細分析標準布朗運動（Wiener Process）的連續性、二次變差（Quadratic Variation）及其在積分定義中的作用。重點講解伊藤積分（Itô Integral）的構造與性質，這是後續所有隨機微分方程（SDEs）求解的基石。我們不會涉及任何有機分子結構或生命科學中的化學反應速率分析。 2. 伊藤引理及其在金融中的普適性：深入探討伊藤引理（Itô's Lemma）——從費曼-卡茨公式到更一般的多變量情況。本書將展示如何利用伊藤引理高效地推導金融衍生品的價格偏微分方程（PDE），例如Black-Scholes方程的隨機形式。內容將完全聚焦於微積分的隨機化，而非有機化學中的酸堿平衡或光譜分析。 3. 鞅論與風險中性定價：係統性介紹鞅（Martingales）的概念，特彆是局部鞅和超級鞅在金融市場中的意義。講解如何通過Girsanov定理進行概率測度的等價變換，從真實世界測度（P-measure）切換到風險中性測度（Q-measure），這是衍生品無套利定價的核心理論支柱。第二部分：經典與現代衍生品定價模型（Advanced Valuation Techniques）本部分將應用前述的隨機分析工具，解決實際的期權和利率衍生品定價問題。 4. Black-Scholes-Merton模型的完全解析與局限性：迴顧並深入推導標準Black-Scholes方程，重點分析其隱含的假設（如恒定波動率、連續交易）。隨後，本書將著重討論該模型的局限性，尤其是對波動率微笑/麯率現象的解釋無能為力。 5. 隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）：這是本書的重點之一。詳細介紹Heston模型，其中波動率本身被建模為一個平方根過程（CIR過程）。我們將推導Heston模型的特徵函數，並利用傅裏葉變換方法（如Carr-Madan公式）來高效地對歐式期權進行定價，這比傳統的有限差分法在處理復雜參數時更具優勢。我們完全避開任何關於碳水化閤物或蛋白質閤成的討論。 6. 跳躍擴散模型與市場衝擊（Jump Processes）：為瞭更好地捕捉市場中的突然價格跳變，本書引入瞭Merton的跳躍擴散模型和Kou的雙邊指數跳躍模型。探討如何通過泊鬆過程（Poisson Process）來描述跳躍的頻率和幅度，並使用無窮級數或偏微分方程來求解包含跳躍項的定價公式。第三部分：信用風險、利率模型與量化策略實施本部分將視角擴展到固定收益和信用風險領域，並探討模型的實際應用與校準。 7. 利率模型與期限結構（Term Structure Modeling）：介紹隨機利率模型的經典範式，包括Vasicek模型和CIR模型。重點講解它們如何通過隨機微分方程來描述短期利率的動態演化，並展示如何使用這些模型進行零息債券的定價和期限結構擬閤。 8. 違約風險與信用衍生品（Credit Risk Modeling）：區分結構化模型（如Merton的結構性違約模型）與簡化的意象模型（如Intensity-Based Models）。重點分析違約強度（Hazard Rate）的隨機建模，以及如何利用這些模型來對信用違約互換（CDS）進行定價和風險敏感性分析。 9. 模型校準與數值方法（Calibration and Numerical Techniques）：理論模型必須依賴於實際市場數據進行校準。本章詳細介紹最大似然估計（MLE）、矩方法（Method of Moments）以及濛特卡羅模擬（Monte Carlo Simulation）在校準復雜模型參數中的應用。對於無法解析求解的定價問題，我們將詳細闡述有限差分法（Finite Difference Methods）和基於SDE的濛特卡羅實現，確保計算的穩定性和準確性。本書特色數學嚴謹性與金融實用性的完美結閤：理論推導清晰，同時每一步推導都緊密關聯到實際的金融應用場景。側重前沿模型：重點講解Heston、跳躍擴散以及現代信用風險模型，而非停留在基礎的Black-Scholes框架。無縫的技術銜接：確保讀者能夠從基礎的隨機微積分順利過渡到高維復雜模型的求解。本書嚴格聚焦於概率論、隨機過程、偏微分方程在金融市場建模中的應用，內容完全不涉及任何關於普通化學、有機化學或生物化學的基礎知識、實驗方法或分子結構分析。