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出版者:Oxford University Press, USA

作者:Gang Gong

出品人:

页数:212

译者:

出版时间:2006-01-19

价格:USD 50.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780195301625

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 宏观经济学
• 动态随机一般均衡
• DSGE模型
• 经济增长
• 货币经济学
• 时间序列分析
• 计量经济学
• 不确定性
• 最优控制
• 经济波动
• 金融摩擦

深入探索现代经济学的宏观脉络与动态演进：一本聚焦核心理论与前沿应用的导览 本书旨在为读者构建一个全面、严谨且富有洞察力的现代宏观经济学知识框架，重点聚焦于那些不直接依赖随机动态随机一般均衡（DSGE）模型的传统或互补的分析方法、核心宏观经济学原理的深度解析，以及宏观政策在不同理论框架下的应用。我们致力于提供一种对经济现象进行系统性、结构化思考的工具集，而非仅仅局限于某一特定技术流派的介绍。 全书结构围绕宏观经济学的三大支柱——长期增长、商业周期、以及宏观经济政策——展开，并辅以对关键微观基础的细致考察。 第一部分：宏观经济学的基石与分析工具 本部分奠定了读者理解现代宏观经济学的分析基础，着重于构建精确的理论模型所需的基本要素。 第一章：跨期选择与代表性个体（The Representative Agent Framework Reimagined） 本章首先回顾了宏观经济学中个体决策的基础——跨期优化。我们深入分析了拉姆齐（Ramsey）增长模型的设定，但随后将重点转向对“代表性个体”假设的批判性审视。我们将探讨家庭异质性（Heterogeneity）的初步引入，例如在简单的生命周期模型中考虑不同收入群体的储蓄行为差异，以及寿险和养老金制度对跨期消费平滑的影响。本章强调的是，即使在不使用复杂的随机性设定下，如何通过细化微观基础来解释宏观现象。 第二章：经济增长的内生化路径（Beyond Standard Solow and AK Models） 不同于侧重于技术冲击的随机增长模型，本章专注于内生增长理论的经典构造及其政策含义。我们将详细解析Romer和Lucas模型的核心机制，特别是知识作为非竞争性公共产品如何驱动长期增长。讨论的重点将放在：人力资本积累的规模报酬递增效应、研发（R&D）部门的结构性特征，以及政府在资助基础研究和知识产权保护方面的最优角色。我们还将对比不同类型的技术进步——过程创新与产品创新——对经济福利的长期影响。 第三章：静态与动态均衡的辨析（Static vs. Dynamic Equilibrium Concepts） 本章旨在澄清不同经济学流派对“均衡”定义的差异。我们将从瓦尔拉斯一般均衡的概念出发，过渡到动态模型的贝尔曼方程（Bellman Equation）下的最优控制问题。重点在于比较静态分析（Comparative Statics）与动态路径分析的优势与局限。我们尤其会探讨在包含粘性价格或信息摩擦的简单模型中，如何使用非随机的动态规划方法来求解稳态和线性化解，强调这些解作为更复杂随机模型的基石作用。 第二部分：商业周期的传统与非随机视角 本部分将探讨经济波动（商业周期）的驱动因素，但侧重于那些可以通过确定性或有限信息框架来解释的机制，以及对主流随机方法论的替代视角。 第四章：实际经济周期理论的确定性基础（Real Business Cycles: The Deterministic Core） 在引入技术冲击之前，本章首先建立一个完全确定性的实际周期模型。我们将展示，即使没有随机性，周期性行为仍可能源于外部冲击（如财政政策的定期变化或资源禀赋的已知波动）或模型内部的结构性因素（如投资的固有时间结构）。重点在于理解资本-劳动替代弹性、折现率变化对产出波动的影响。这部分内容为理解后续随机模型中的“内生波动”提供了清晰的基线。 第五章：货币与信用的非随机影响（The Role of Money and Credit in Business Fluctuations） 本章深入分析了凯恩斯主义宏观经济学对商业周期的解释，尤其关注粘性价格（Nominal Rigidities）和信息不对称的作用。我们将详尽分析凯恩斯（Keynesian）的有效需求不足（Demand Deficiencies）如何导致非自愿失业。重点将放在：菲利普斯曲线的早期（非理性预期）版本、奥肯定律的微观基础，以及货币中介（Money in the Utility Function或Cash-in-Advance 约束）如何影响短期产出和价格的动态调整。 第六章：跨国业务周期与国际金融的相互作用 商业周期并非孤立的国内现象。本章探讨了开放经济下的宏观动态。我们将分析蒙代尔-弗莱明（Mundell-Fleming）模型在不同汇率制度下的表现，以及资本自由流动对国内政策空间（如利率和货币政策的有效性）的约束。我们特别关注国际套利条件和资产价格在跨国周期同步性中的作用，这些分析多采用相对经典的、基于确定性预期的框架进行阐述。 第三部分：宏观经济政策的理论框架与权衡 本部分探讨了政策制定者在不同宏观理论背景下面临的目标、工具和约束，强调政策规则的结构性设计。 第七章：财政政策的代际公平与动态效应（Intertemporal Government Finance and Debt Dynamics） 本章聚焦于政府预算约束和公共债务的可持续性。我们将运用代际循环模型（Overlapping Generations Models, OLG）来分析社会保障体系、税收制度（如消费税与所得税）对储蓄、投资和代际公平的影响。讨论的核心问题是：在无限制的财政扩张下，经济如何趋向非稳态（Non-stationary）？并分析了“财政主导”（Fiscal Dominance）的理论情景。 第八章：货币政策的规则与目标（Rules-Based Monetary Policy and Inflation Targeting） 本章考察了中央银行在不依赖复杂随机结构下如何设计最优政策。我们将详细研究泰勒规则（Taylor Rule）的建立过程，分析其对产出缺口和通胀的依赖性。随后，我们会深入探讨通货膨胀目标制（Inflation Targeting）的理论优势——特别是其在锚定长期通胀预期方面的作用，以及如何在粘性价格模型中证明其优越性（如采用Kydland和Prescott的早期工作）。 第九章：政策有效性的三大权衡（The Trilemma of Macro Policy） 本章是理论应用的综合。我们将探讨政策制定者在效率（Efficiency）、稳定（Stability）和公平（Equity）之间必须做出的权衡。具体包括：短期刺激与长期通胀预期的冲突、干预与市场失灵的界限，以及在存在信息不对称时，承诺（Commitment）与择时（Discretion）的不可兼得性（Inconsistency Problem）。本章致力于为读者提供一个成熟的决策框架，用以评估任何宏观政策干预的结构性成本。 全书的论述风格力求严谨的数学推导、清晰的经济直觉和对不同学派思想的平衡呈现，旨在培养读者独立构建和评估宏观经济模型的能力，使他们能够灵活运用多种工具来分析复杂的现实经济问题。

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从一位长期关注宏观政策效果的观察者角度来看，这本书在政策含义的解读上展现出惊人的成熟度。它没有给出简单的“开药方”，而是通过对模型稳健性（Robustness）的探讨，系统地展示了不同政策规则在不同经济状态下可能引发的意想不到的后果。例如，在讨论货币政策的有效性时，它通过对比粘性价格模型和菜单成本模型的模拟结果，清晰地展示了微观摩擦对宏观政策传导机制的关键影响。这种分析方式，对于任何从事公共部门或金融机构研究工作的人来说，都是极其宝贵的思维训练。它教会你不是简单地相信模型给出的最优解，而是要对模型的假设保持警惕，并理解政策选择背后的权衡取舍，真正做到了理论指导实践，但又高于简单的实践总结。

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这本书的结构设计体现了作者深厚的教学功底和严谨的学术态度。它巧妙地平衡了理论的深度和广度。一方面，它对基础的拉姆齐模型进行了透彻的解剖，确保读者对跨期优化有扎实掌握；另一方面，它又大胆地将最新的研究成果——比如异质性代理人模型（HANK）的初步框架——融入其中，使得全书既有经典传承，又不乏时代气息。我尤其赞赏其脚注的处理方式，很多复杂的数学引申或历史文献的引用，都被巧妙地放在脚注中，既不打断主线逻辑的流畅性，又为渴望深入探究的读者提供了丰富的导航。这种组织方式极大地提高了阅读的效率和享受度，它让学习过程如同爬一座设计精良的阶梯，每一步都踏实，视野却不断开阔。

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这是一本让我眼前一亮的宏观经济学著作。作者在处理复杂的动态模型时，展现了惊人的洞察力和清晰的逻辑。书中对传统的动态随机一般均衡（DSGE）模型的探讨，不仅仅停留在技术层面的展示，更深入挖掘了这些模型在解释现实经济波动中的优势与局限。例如，它对理性预期假设的批判性审视，以及如何通过引入更具行为特征的元素来增强模型的解释力，这一点尤为深刻。我特别欣赏作者在构建复杂数学框架的同时，始终不忘回归经济直觉。阅读过程中，你会感觉自己像是在跟随一位经验丰富的导师，逐步拆解那些看似高不可攀的理论迷宫，最终到达清晰明了的结论。那种豁然开朗的感觉，是许多同类教材难以提供的。书中的案例分析也极为丰富，紧密联系了近些年的重大经济事件，使得抽象的理论瞬间变得鲜活起来，对于希望真正理解现代宏观经济学前沿的研究者来说，这绝对是一笔宝贵的财富。

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这本书的叙事节奏把握得非常到位，它没有一上来就用密集的公式和符号压垮读者，而是采用了一种循序渐进的引导方式。开篇部分对时间序列分析基础的梳理，虽然看似是基础回顾，实则暗藏玄机，为后续高阶模型的建立打下了坚实而牢固的地基。我发现，作者在讲解凸优化和动态规划这些核心工具时，其措辞的精确性和示例的恰当性，远超我读过的其他参考书。特别是关于最优控制理论在跨期决策问题中的应用部分，它详细阐述了哈密尔顿-雅可比-贝尔曼（HJB）方程的推导和求解策略，配图直观，推导过程细致入微，对于非数学专业背景但对经济学有浓厚兴趣的读者来说，简直是福音。读完这一章，我对如何用连续时间模型来刻画长期经济增长的路径，有了全新的、更具操作性的理解。

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作为一本探讨前沿经济模型的书籍，其最大的亮点在于对不确定性处理的深度挖掘。在许多现有的宏观教科书中，不确定性往往被简化处理，但在这本书里，作者真正将“随机性”视为经济行为的核心驱动力之一。它不仅仅罗列了各种随机冲击的类型，更重要的是，它探讨了信息结构如何影响最优决策的制定。书中关于“有限理性”和“学习机制”的章节，着实让我耳目一新。作者巧妙地将博弈论中的动态过程引入到宏观框架内，展示了当代理论如何试图弥合传统理性预期模型与真实世界观察之间的鸿沟。阅读体验是略带挑战性的，因为它要求读者对概率论和随机过程有一定基础，但这种投入是完全值得的，因为它引领你进入了真正意义上的现代宏观分析领域。

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