Essential Specialist Mathematics Third Edition Teacher CD-Rom (Essential Mathematics) pdf epub mobi txt 電子書 下載 在線閱讀 2026

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出版者:Cambridge University Press

作者:Michael Evans

出品人:

頁數:0

译者:

出版時間:2006-08-01

價格:USD 44.75

裝幀:CD-ROM

isbn號碼:9780521611169

叢書系列:

圖書標籤:

• Essential Mathematics
• Specialist Mathematics
• Mathematics
• Teacher Resource
• CD-ROM
• Third Edition
• Australia
• Education
• Secondary School
• Maths

好的，這是一份關於其他圖書的詳細簡介，不包含您提到的那本教材的內容。 --- 深入解析當代金融風險管理前沿理論與實踐 書名： 《全球金融體係中的壓力測試與宏觀審慎監管：理論、模型與案例分析》 作者： 張偉 教授，李明 博士 齣版社： 環球財經齣版社 ISBN: 978-7-5081-xxxx-x 頁數: 680 頁 定價: 188.00 元 內容簡介 本書聚焦於當前全球金融體係中最具挑戰性和前沿性的兩大議題：金融壓力測試與宏觀審慎監管。在全球金融危機爆發十年後，監管機構、金融機構以及學術界對係統性風險的理解和管理能力達到瞭一個新的高度。本書旨在係統梳理和深入剖析支撐這一新範式的核心理論框架、計量模型以及實際操作經驗，為金融從業者、風險管理專業人士、監管機構官員以及金融學高級研究人員提供一本全麵、深入且具有高度實踐指導意義的參考著作。 全書結構嚴謹，邏輯清晰，分為四個主要部分，層層遞進，從理論基礎到模型構建，再到政策應用與案例剖析，力求構建一個完整的知識體係。 --- 第一部分：宏觀審慎監管的理論基石與演進 本部分首先為讀者奠定理解宏觀審慎政策的必要基礎。它詳細迴顧瞭從巴塞爾協議I、II到III的演變曆程，重點闡述瞭為何傳統的微觀審慎監管（側重單個機構穩健性）無法有效防範係統性風險。 1. 係統性風險的內涵與測度： 深入探討瞭金融市場中正反饋機製、傳染效應、流動性錯配以及資産價格泡沫等關鍵風險驅動因素。書中引入瞭多種前沿的係統性風險度量指標，如CoVaR (Conditional Value at Risk)、ΔCoVaR以及網絡拓撲模型，並分析瞭它們在識彆“大而不倒”機構中的應用。 2. 宏觀審慎政策工具箱： 全麵梳理瞭當前國際上正在使用和討論中的宏觀審慎工具，包括逆周期資本緩衝（CCyB）、係統重要性金融機構（SIFIs）附加資本要求、期限錯配比率（LCR/NSFR）以及跨境資本流管理工具。每種工具都配有詳細的理論推導和國際應用案例，分析其有效性與潛在的權衡（Trade-offs）。 3. 最優政策組閤的辨識： 探討瞭宏觀審慎政策與貨幣政策之間的相互作用和潛在衝突。書中運用動態隨機一般均衡（DSGE）模型框架，模擬瞭不同政策組閤對經濟增長、通脹以及金融穩定的聯閤影響，旨在指導政策製定者實現最優的宏觀經濟目標。 --- 第二部分：金融壓力測試的原理與建模技術 壓力測試被譽為宏觀審慎監管的“核心基礎設施”。本部分是全書的重點之一，詳細介紹瞭從宏觀情景設計到微觀衝擊傳導的全過程。 1. 情景分析的藝術與科學： 詳述瞭壓力測試情景的構建流程，從“自上而下”（Top-Down，監管機構主導）到“自下而上”（Bottom-Up，機構自測）。特彆強調瞭識彆“尾部風險事件”（Tail Risk Events）的重要性，並介紹瞭基於曆史數據、專傢判斷和情景生成模型（如基於Copula函數和動態因子模型）的應用方法。 2. 宏觀經濟到機構損失的傳導機製（M-to-M）： 詳細剖析瞭宏觀變量（如GDP衰退、失業率上升、利率衝擊）如何通過信用風險、市場風險和操作風險等渠道，最終轉化為銀行和保險公司的資本損失。書中提供瞭多種計量模型，包括VAR模型、Logit/Probit模型在違約預測中的應用，以及基於機器學習的非綫性損失估計方法。 3. 網絡效應與傳染建模： 針對金融機構之間的相互依賴性，本書引入瞭基於網絡理論的壓力測試方法。通過構建金融機構間的債權債務網絡圖，模擬特定機構違約引發的多米諾骨牌效應，量化係統性風險的擴散速度和廣度。 4. 資本充足率與損失吸收能力（TLAC/MREL）： 結閤壓力測試結果，探討如何量化特定損失情景下，金融機構的損失吸收能力是否足以覆蓋潛在虧空，確保其在危機中仍能保持關鍵業務的連續性。 --- 第三部分：模型驗證、數據挑戰與技術前沿 隨著模型復雜性的增加，模型的穩健性驗證和數據質量成為關鍵瓶頸。 1. 模型風險管理（MRM）： 詳細闡述瞭金融機構內部模型驗證的“三道防綫”原則。書中提供瞭用於驗證壓力測試模型的統計檢驗方法（如樣本外預測檢驗、模型穩健性分析）和非統計檢驗（如假設閤理性審查）。 2. 大數據與人工智能在風險管理中的應用： 探討瞭如何利用非傳統數據源（如社交媒體情緒、衛星圖像）來增強情景分析的準確性。同時，介紹瞭深度學習模型（如LSTM、GANs）在時間序列預測和異常檢測方麵的潛力，及其在滿足監管要求下麵臨的“可解釋性”挑戰。 3. 數據治理與監管報告： 論述瞭構建高質量、一緻性強的數據治理框架對於成功實施跨機構壓力測試的重要性。涵蓋瞭監管數據報送的標準、頻率以及不同司法管轄區間的協調問題。 --- 第四部分：全球實踐與政策展望 本部分通過對主要經濟體的實踐進行對比分析，並展望未來監管趨勢。 1. 主要經濟體壓力測試實踐對比： 深入研究瞭美聯儲的CCAR/DFAST、歐洲央行的EBA壓力測試以及中國人民銀行的宏觀審慎評估體係（MPA）。通過對比其測試的頻率、情景設定、資本參數和結果應用，揭示不同監管哲學的差異與趨同。 2. 跨境金融集團的挑戰： 針對業務遍布全球的跨國金融集團，分析瞭如何處理不同國傢監管機構對同一子公司的壓力測試要求不一緻性，以及如何實現全球閤並層麵的風險視圖。 3. 氣候變化與金融穩定： 探討瞭新興的“氣候壓力測試”框架，分析物理風險（如極端天氣事件）和轉型風險（如政策變化、技術顛覆）對金融資産組閤的長期影響，這是未來監管的必然趨勢。 本書特色 理論與實務的完美結閤： 兼顧瞭嚴謹的學術推導和可操作的實務指南。 前沿性強： 覆蓋瞭宏觀審慎、係統性風險、氣候金融等最新的監管熱點。 案例豐富： 穿插瞭大量全球主要金融危機與監管實踐的案例分析，增強理解深度。 適用讀者： 銀行、保險公司、資管公司的高級風險官與閤規人員。 央行、金融監管機構的政策製定者與分析師。 金融工程、金融風險管理專業的研究生及學者。 本書不僅是對現有監管框架的總結，更是對未來金融穩定挑戰的預判與應對之策的係統闡述。 ---

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