Risk Management in Banking pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:Wiley

作者:Joel Bessis

出品人:

页数:840

译者:

出版时间:2010-02-08

价格:USD 49.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780470019139

丛书系列:

图书标签:

银行
风险管理
金融
金融工程
银行业务
信用风险
市场风险
操作风险
监管科技
巴塞尔协议

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具体描述

Never before has risk management been so important. Now in its third edition, this seminal work by Joël Bessis has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Fully restructured, featuring new material and discussions on new financial products, derivatives, Basel II, credit models based on time intensity models, implementing risk systems and intensity models of default, it also includes a section on Subprime that discusses the crisis mechanisms and makes numerous references throughout to the recent stressed financial conditions. The book postulates that risk management practices and techniques remain of major importance, if implemented in a sound economic way with proper governance. Risk Management in Banking, Third Edition considers all aspects of risk management emphasizing the need to understand conceptual and implementation issues of risk management and examining the latest techniques and practical issues, including: Asset-Liability Management Risk regulations and accounting standards Market risk models Credit risk models Dependencies modeling Credit portfolio models Capital Allocation Risk-adjusted performance Credit portfolio management Building on the considerable success of this classic work, the third edition is an indispensable text for MBA students, practitioners in banking and financial services, bank regulators and auditors alike.

《银行风险管理：策略与实践》在瞬息万变的金融环境中，银行面临着前所未有的复杂风险。从市场波动到信用劣化，从操作失误到合规挑战，每一个环节都可能对银行的稳健运营和长期生存构成威胁。本书《银行风险管理：策略与实践》深入剖析了当前银行业所面临的主要风险类型，并系统地阐述了应对这些挑战所需的全面而实用的管理框架。本书的撰写旨在为银行从业者、监管机构以及对金融风险管理感兴趣的研究者提供一个深入理解银行风险管理核心理念和最新实践的平台。我们不局限于理论的探讨，而是将重点放在实际操作层面，通过详实的案例分析和前沿的管理工具介绍，帮助读者构建一个 robust 的风险管理体系。核心内容涵盖：第一部分：银行风险的演进与识别宏观经济环境与银行风险：本章将追溯近年来全球宏观经济环境的变化，例如利率的波动、通货膨胀的压力、地缘政治的不确定性以及科技创新对金融业的颠覆性影响。我们将探讨这些外部因素如何转化为银行系统内部的信用风险、市场风险和流动性风险。通过分析历史数据和典型事件，揭示风险传导的机制。信用风险的深入剖析：信用风险是银行最核心的风险之一。本章将深入探讨信用风险的各个维度，包括借款人的违约概率、违约损失率、风险暴露额等。我们将详细介绍信用风险的评估模型，如信用评分模型、违约距离模型，以及如何利用大数据和人工智能技术提升信用风险的识别和计量精度。此外，还会讨论贷款组合管理、信用衍生品在风险对冲中的作用。市场风险的动态管理：市场风险源于金融资产价格的变动，如利率、汇率、股票价格和商品价格的波动。本章将详细介绍市场风险的度量方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）以及久期分析。我们将探讨银行如何运用各种交易策略、衍生品工具（如期权、期货、掉期）来管理和对冲市场风险，并重点关注银行交易账簿和银行账簿的市场风险管理差异。操作风险的全面防控：操作风险是指由于不完善或失效的内部流程、人员、系统或外部事件而导致的损失。本章将分类别地分析操作风险的来源，包括内部欺诈、外部欺诈、招聘与培训、客户服务、资产损坏、业务中断等。我们将介绍操作风险管理框架，如COSO ERM模型、风险与控制自我评估（RCSA）、关键绩效指标（KPIs）和关键风险指标（KRIs），以及如何建立有效的内部控制和业务连续性计划。流动性风险的稳健应对：流动性风险是指银行无法履行其到期债务的风险。本章将深入分析流动性风险的类型，包括融资性流动性风险和市场性流动性风险。我们将详细介绍巴塞尔协议III中对流动性风险的监管要求，如流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。此外，还将探讨银行如何构建有效的流动性管理框架，包括资金来源多样化、资产负债错配管理、压力测试以及应急融资计划。其他重要风险类型：除了上述主要风险外，银行还面临诸多其他风险。本章将对声誉风险、战略风险、合规风险、法律风险以及新出现的网络安全风险进行梳理和分析。我们将探讨这些风险之间的相互关联性，以及银行如何建立综合的风险管理体系来应对多维度、跨领域的风险挑战。第二部分：风险管理框架与策略巴塞尔协议 III 及后续发展：本章将详细解读巴塞尔协议 III 及其后续对银行资本充足性、杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金比率等监管要求的演变。我们将分析这些监管框架如何重塑银行的风险管理策略和业务模式，并探讨其对全球银行业的影响。资本管理与风险定价：资本是银行抵御风险的最后一道防线。本章将深入探讨银行资本管理的策略，包括资本规划、资本优化以及资本缓冲的构建。我们将分析风险定价的理论基础，如基于风险的定价（RBP），以及如何将其应用于信贷、交易和资本配置的决策中，以实现股东价值最大化。风险计量与模型验证：精准的风险计量是有效风险管理的前提。本章将介绍各种风险计量模型，并重点关注模型验证的重要性。我们将详细阐述模型验证的流程、方法和原则，以及如何通过模型风险管理来确保计量结果的可靠性。内部控制与审计：健全的内部控制是银行运营的基石。本章将分析内部控制的设计、执行和监督机制，并探讨内部审计在风险管理中的作用。我们将介绍风险导向审计的方法，以及如何通过有效的内部控制和审计来降低操作风险和合规风险。风险文化与治理：强大的风险文化和有效的风险治理是银行实现可持续发展的保障。本章将探讨如何建立一种全员参与、风险意识强的组织文化，以及如何构建独立有效的风险管理部门和董事会层面的风险监督机制。第三部分：前沿实践与未来展望大数据与人工智能在风险管理中的应用：随着科技的飞速发展，大数据和人工智能技术正在深刻地改变着风险管理的范式。本章将聚焦于这些技术的实际应用，例如通过机器学习进行欺诈检测、信用评分优化、市场情绪分析以及自动化风险报告。我们将分析这些技术带来的机遇与挑战。压力测试与情景分析：压力测试和情景分析是评估银行在不利经济环境下的韧性的重要工具。本章将详细介绍压力测试的设计、实施和结果解读，以及如何利用情景分析来识别潜在的风险敞口和制定应对策略。气候风险与ESG管理：气候变化对金融业的影响日益显著。本章将探讨气候风险（物理风险和转型风险）如何影响银行的信用风险、市场风险和操作风险，并介绍银行如何将ESG（环境、社会和治理）因素纳入风险管理框架。金融科技（FinTech）与新风险：金融科技的兴起在带来效率提升的同时，也催生了新的风险，如技术风险、数据安全风险和监管套利风险。本章将分析金融科技带来的风险挑战，并探讨银行如何与其合作或竞争中管理这些风险。《银行风险管理：策略与实践》致力于为读者提供一套全面、系统且具有前瞻性的银行风险管理知识体系，帮助银行在复杂多变的金融环境中，稳健前行，实现可持续发展。本书不仅是一本工具书，更是一份关于如何构建卓越风险管理能力的指南，它将激励读者以更深刻的洞察力和更务实的行动，应对银行业面临的重重挑战。