Capital Adequacy Beyond Basel pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Oxford University Press, USA

作者:Scott, Hal S. 编

出品人:

页数:354

译者:

出版时间:2005-02-17

价格:USD 140.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780195169713

丛书系列:

图书标签:

银行监管
巴塞尔协议
资本充足率
金融风险
金融稳定
风险管理
银行风险
金融工程
经济学
金融

下载链接在页面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 复制链接

想要找书就要到小哈图书下载中心

qciss.net

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

具体描述

This book is timely since the Basel Committee on Banking Supervision at the Bank for International Settlements is in the process of making major changes in the capital rules for banks. It is important that capital adequacy regulation helps to achieve financial stability in the most efficient way. Capital adequacy rules have become a key tool to protect financial institutions. The research contained within the book covers some key issues at stake in the capital requirements for insurance and securities firms. The contributors are among the leading scholars in financial economics and law. Their contributions analyze the use of subordinated debt, internal models, and rating agencies in addition to examining the effect on capital of reinsurance, securitization, credit derivatives, and similar instruments.

《资本充足性：基准之外的审视》本书是一本深入探讨金融机构资本充足性问题的著作，旨在超越现有监管框架的局限，为读者提供一个更广阔、更具前瞻性的视角。我们不再局限于对巴塞尔协议（Basel Accords）的字面解读和微观层面的合规操作，而是将目光投向资本充足性在整个金融体系稳定性、风险管理创新以及未来发展趋势中的核心作用。第一部分：资本充足性的理论基石与演变本部分将从理论层面梳理资本充足性的概念。我们将回顾其在现代金融学中的起源，探讨资本作为风险缓冲器、投资者信心基石以及金融机构生存能力的意义。在此过程中，我们会深入分析不同经济学派对资本充足性的理解和争论，例如，它究竟是企业自身经营能力的体现，还是外部监管强加的约束？我们将详细追溯巴塞尔协议（Basel I, II, III）的演进历程。这部分内容将侧重于理解每一轮协议的初衷、主要变革以及它们在应对特定金融风险（如信用风险、市场风险、操作风险）方面的贡献。更重要的是，我们将批判性地审视这些协议在实践中可能存在的局限性，例如，过度依赖标准化的风险计量方法、可能产生的套利行为，以及对新兴风险（如系统性风险、流动性风险、声誉风险）的覆盖不足。通过对历史的梳理，为理解“基准之外”的必要性奠定基础。第二部分：超越基准：风险与资本的动态关联本部分是本书的核心，将着重于“基准之外”的探索。我们将强调资本充足性并非一个静态的数值，而是与金融机构面临的风险类型、规模、复杂性以及市场环境的动态变化紧密相连。深度风险识别与计量：除了巴塞尔协议中明确规定的风险类型，我们将深入探讨其他关键风险。例如，我们将分析系统性风险的传染机制，以及金融机构如何在暴露于系统性风险时维持充足的资本。流动性风险的管理和资本的内在联系也将得到细致阐述，探讨在市场压力下，充足的资本如何支撑机构的短期和长期流动性需求。声誉风险的潜在破坏性以及其对资本充足性要求的间接影响也将是讨论的一部分。此外，我们还将关注技术风险（如网络安全、数据隐私）、环境、社会和公司治理（ESG）风险对金融机构稳健性的影响，以及如何将这些新兴风险因素纳入资本考量。资本的战略配置与优化：本部分将探讨金融机构如何超越简单的监管合规，将资本视为一种战略资源进行有效配置。我们将分析不同业务线、不同资产类别对资本的需求差异，以及如何通过资产组合管理、风险转移（如保险、证券化）等方式优化资本结构。资本效率的概念将被引入，讨论如何在满足审慎性要求的同时，最大化资本的回报。我们将考察内部资本充足评估程序（ICAAP）的深层含义，不仅仅是满足监管要求，更是作为内部风险管理和战略规划的关键工具。宏观审慎视角下的资本：在微观审慎的合规之外，本书还将引入宏观审慎的视角。我们将分析资本充足性在维护整个金融体系稳定性中的作用，探讨逆周期资本缓冲（CCyB）等宏观审慎工具的有效性及其潜在的设计缺陷。我们将审视金融机构的过度杠杆化、资产泡沫以及由此产生的系统性风险，并讨论如何通过资本充足性要求来管理这些风险。第三部分：创新资本工具与前瞻性监管本部分将聚焦于资本充足性领域的创新和未来发展。创新资本工具的评估：除了传统的普通股和优先股，我们将分析各种次级资本工具（如混合型证券、可转换债券、资本支持债券）的特性、优势和风险。对于这些创新工具，我们将评估其在提供损失吸收能力方面的真实有效性，以及它们在监管框架下的可接受性。技术在资本充足性管理中的应用：大数据、人工智能（AI）和机器学习（ML）等技术正深刻地改变着风险管理和资本充足性评估。本部分将探讨如何利用这些先进技术提高风险识别的精度、优化资本模型的预测能力，以及实现更动态、更实时的资本监控。例如，AI在信用评分、反欺诈、市场波动预测等方面的应用，如何反哺资本充足性的评估。未来监管趋势与挑战：展望未来，我们将分析资本充足性监管可能的发展方向。这可能包括对气候变化风险资本要求的初步探索，对数字资产的资本处理，以及如何在日益复杂的全球金融环境中实现监管的协调与一致。我们还将探讨如何构建更具韧性、更能应对未知风险的资本框架。结论：构建韧性的金融未来本书的核心论点是，资本充足性不仅仅是满足监管 mínimos 的操作，它是一个动态的、战略性的、与风险管理深度融合的关键要素。通过超越现有基准的审视，金融机构和监管者能够更好地识别、计量和管理风险，优化资本配置，从而构建一个更具韧性、更可持续的金融未来。本书旨在为金融从业者、监管机构、学术研究者以及所有关心金融稳定的人士提供深刻的洞察和实用的思考，共同应对未来金融体系的挑战。