具体描述
《汇率与通胀研究》试图将汇率定价问题、通货膨胀问题纳入开放的宏观经济框架，进行一般均衡研究。《汇率与通胀研究》以开放的宏观经济为理论框架，以厂商利润最大化为微观基础，以数量经济方法为工具，提出并构建了产品市场和货币市场均衡的价格型汇率定价模型和货币型汇率定价模型连同粘性均衡通货膨胀模型及货币政策的通货膨胀效应模型。
应用所建模型，《汇率与通胀研究》对人民币兑美元汇率进行了定价，对定价进行了预测，对即期汇率偏离与经常性项目的关系进行了弹性分析。分析结果表明模型是有效的。《汇率与通胀研究》找到了实际影响产品市场的货币政策起点：通货中性货币供给，获得了中、美两国通货中性的货币供给，确定了中、美两国的价格粘性周期。《汇率与通胀研究》对中国通货紧缩进行了预测实验，并对通货紧缩进行了弹性分析，查找了通货紧缩收入下降的外生政策原因。分析证明，使用货币政策的同时，降低边际税率是阻止通货紧缩保持收入增长的一种有效的财政政策。
《汇率与通胀研究》既兼顾学者的需要，不失学术性，又兼顾普通读者的需要，不失可读性。在确保学术严谨性的前提下，尽量通俗，把数学推导放在附录中。即使是非专业的读者，也可通过《汇率与通胀研究》的阅读了解汇率与通胀领域的最新成果。
寰宇金融风云：全球宏观经济的深度洞察与实战策略 本书聚焦于理解和驾驭当今世界最复杂、最具影响力的两大宏观经济驱动力——国际金融市场的动态演变与各国宏观经济政策的相互作用。它不仅仅是对现有理论的梳理，更是一部结合了前沿实证分析、历史案例剖析与未来趋势研判的实操指南，旨在为政策制定者、金融分析师、企业高管及有志于深入理解全球经济图景的研究者提供一个全面、深入的分析框架。 本书的结构设计旨在层层递进，从基础概念的精确界定，到复杂模型的实证检验，最终落脚于对实际风险管理的指导。全书共分为五个核心部分，每一部分都代表着理解全球宏观经济体系的一个关键维度。 --- 第一部分：宏观经济基础的再审视与现代挑战 本部分致力于为读者构建一个坚实而现代的宏观经济学基础，重点关注在技术革命和地缘政治格局重塑背景下，传统理论模型所面临的新挑战。 1. 跨越新古典范式：动态随机一般均衡（DSGE）模型的局限与扩展 我们首先批判性地审视了主流DSGE模型在解释近年来出现的“经济增长停滞”与“资产价格泡沫”等现象时的不足。随后，引入行为金融学、异质性主体（Heterogeneous Agents）模型以及网络经济学视角，探讨如何通过引入更贴近现实的人类决策模式和市场摩擦，提升宏观预测的精度。我们将深入分析“信息不对称”和“非理性预期”在短期经济波动中的作用机制。 2. 财政政策的财政空间与代际公平 本章深入剖析了主权债务的可持续性问题。不同于简单地计算债务/GDP比率，我们着重讨论了“财政空间”的真正含义——即在不引发市场恐慌或挤出效应的前提下，政府进行干预的剩余能力。内容包括：代际公平的衡量标准（如奥古斯丁-皮尔逊指数），以及在低利率环境下，长期财政赤字对未来资源分配的结构性影响。同时，探讨了“财政主权”在高度全球化背景下受到的侵蚀。 3. 货币政策的“零下限”困境与非常规工具的实证效果评估 尽管全球经济已逐步走出负利率时代，但“有效需求不足”的幽灵依然存在。本章详尽分析了量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）和前瞻性指引（Forward Guidance）在不同经济周期中的实际传导机制和非预期后果。我们通过对美联储、欧洲央行和日本央行数据的面板回归分析，量化了这些非常规工具对资产负债表、信贷扩张速度及财富分配的影响。 --- 第二部分：全球金融市场结构与风险溢出 本部分的核心是分析全球资本流动的复杂网络、金融市场的微观结构，以及系统性风险如何跨越国界和资产类别进行传染。 4. 国际收支的动态平衡与资本账户管制的回顾 本书不将国际收支视为静态的“三面”平衡，而是将其视为一个动态博弈过程。重点研究了“特里芬难题”在数字经济时代的变体。我们详细考察了新兴市场国家在资本自由化过程中，如何平衡吸引外资与维持金融稳定之间的矛盾，并对比了不同时期资本管制措施的有效性与经济代价。 5. 影子银行体系与金融中介的演化 本书详尽剖析了自2008年危机以来，金融活动如何从受监管的商业银行体系向更隐蔽的“影子银行”领域迁移，包括货币市场基金（MMF）、特殊目的载体（SPV）和高频交易平台。分析了这些非银行金融中介在流动性错配和集中度风险方面的潜在威胁，并探讨了针对这些新兴风险的宏观审慎监管工具的有效性。 6. 衍生品市场的复杂性与系统性风险的量化 本章聚焦于场外交易（OTC）衍生品市场的透明度问题。通过对特定产品（如信用违约互换CDS和利率互换IRS）交易量的历史回溯，我们构建了一个基于网络中心性的风险传染模型，用于模拟在特定交易对手违约时，金融系统承受的冲击程度。 --- 第三部分：地缘政治经济学与全球治理重塑 在全球化遭遇逆流的今天，地缘政治因素对经济决策的影响力空前提升。本部分将经济学分析与政治科学相结合。 7. 贸易摩擦下的全球价值链重构与韧性分析 本书采用投入产出分析（Input-Output Analysis）的方法，量化了关税壁垒和技术封锁对不同国家核心产业附加值贡献率的实际影响。分析的重点在于“去风险化”（De-risking）策略的经济成本——即企业为追求供应链安全而牺牲的效率损失。我们探讨了“友岸外包”（Friend-shoring）对区域经济一体化的长期影响。 8. 能源转型、资源安全与大宗商品市场的结构性变化 当前能源市场的波动不仅受短期供需影响，更受制于长期的脱碳目标和关键矿产（如锂、钴、稀土）的战略控制权之争。本章分析了绿色转型如何创造新的通胀压力来源，并评估了各国在保障能源安全与履行气候承诺之间的权衡。 9. 国际金融治理的碎片化与多边主义的未来 深入探讨了世界贸易组织（WTO）改革的停滞、国际货币基金组织（IMF）治理结构的张力，以及金砖国家合作机制的兴起对现有国际金融秩序的潜在挑战。分析的重点是区域性金融安排（如区域互换网络）在未来全球流动性危机中可能扮演的角色。 --- 第四部分：技术革命对宏观经济的颠覆性影响 本书承认技术进步是长期增长的根本动力，但更关注其在短期内带来的分配不均和结构性失业挑战。 10. 数字化转型与劳动生产率的“悖论” 我们考察了信息技术投资与全要素生产率（TFP）增长之间长期存在的“詹姆斯·波特悖论”。本书认为，这种悖论部分源于统计口径未能准确捕获数字服务和免费产品的经济价值，并探讨了平台经济对传统劳动力市场的重塑效应。 11. 数字货币、央行数字货币（CBDC）的经济学含义 本章详细对比了私人加密货币、稳定币与央行数字货币在支付系统、货币政策传导机制以及金融稳定方面的差异。我们构建了CBDC对商业银行存款基础和信贷创造能力的敏感性模型，评估了其在反洗钱（AML）和数据主权方面的潜在优势与隐私风险。 --- 第五部分：实证方法论与政策模拟前瞻 本书的最后一部分是面向实践的操作指南，教授如何将上述理论框架应用于实际的政策分析和风险预测。 12. 宏观情景分析与压力测试的构建 本章提供了一套构建复杂宏观情景的流程，包括定义核心冲击（如技术中断、地缘冲突爆发），并利用结构化模型和贝叶斯网络技术，对不同政策干预下的可能结果进行概率评估。特别强调了“黑天鹅”事件的建模思路，即超越历史数据的范围进行推断。 13. 政策协调与跨国界干预的有效性评估 在全球经济高度联动的背景下，一国政策的溢出效应愈发显著。本部分介绍了向量自回归（VAR）模型和多国DSGE模型在评估国际政策协调（如G20联合财政刺激或央行互换操作）对各自国家经济目标实现程度的净效应。 结论：面向不确定性的经济韧性建设 全书最后总结，面对一个由地缘政治冲突、气候变化和技术颠覆共同塑造的未来，成功的宏观经济管理不再是追求静态最优解，而是构建具有高度“韧性”和“适应性”的经济与金融体系，以最小化应对不可预见冲击的代价。本书提供了一套工具箱，帮助读者更好地理解和导航这个快速变化的世界。
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