计量经济分析方法与建模 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:清华大学出版社

作者:高铁梅 编

出品人:

页数:568

译者:

出版时间:2009-5

价格:49.00元

装帧:平装

isbn号码:9787302200123

丛书系列:数量经济学系列丛书

图书标签:

• 计量经济学
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• 高铁梅
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• 统计分析
• 数据分析
• 回归分析
• 时间序列
• 面板数据
• 因果推断
• 金融计量
• Python

好的，这里为您提供一份关于《计量经济分析方法与建模》的图书简介，力求内容详实，且避免任何技术性或模板化的语言痕迹。 --- 图书简介： 《计量经济分析方法与建模》 在当代经济学研究、金融市场分析乃至宏观经济预测领域，严谨的定量分析已成为不可或缺的基石。本书《计量经济分析方法与建模》旨在系统性地梳理并深入探讨支撑现代经济数据分析的核心理论框架与实践工具。它不仅仅是一本方法论的汇编，更是一部引导读者从理论走向应用，构建可靠计量模型的实战指南。 本书的编写遵循了从基础概念奠定到高级模型构建的逻辑递进顺序，力求在严谨性与可操作性之间找到完美的平衡点。我们深刻认识到，计量经济学的魅力在于其能够将抽象的经济理论转化为可检验的、量化的命题，而本书正是致力于实现这一转化过程的桥梁。 第一部分：计量经济学基础——理论的奠基 开篇部分，我们着重于建立坚实的统计学和概率论基础，这是理解任何计量模型的前提。我们将详细阐述随机变量、概率分布、大数定律和中心极限定理等核心概念。在此基础上，我们引入了经典线性回归模型（OLS）作为整个计量经济学的起点。对OLS模型的假设条件进行细致入微的剖析，包括变量的内生性、异方差性以及自相关性的探讨，是本部分的核心内容。我们不仅阐述了这些问题如何违反标准假设，更重要的是，提供了识别和修正这些问题的方法，例如广义最小二乘法（GLS）的应用。 本部分还会深入讲解变量选择、模型设定误差检验，以及如何使用各种统计检验（如t检验、F检验）对回归结果进行推断。强调对模型经济学意义的解读，而非仅仅停留在统计显著性的表面，是贯穿始终的指导思想。 第二部分：时间序列分析的深度探索 经济数据，尤其是宏观经济和金融数据，往往具有显著的时间依赖性。第二部分将视角转向时间序列分析，这是计量经济学中处理动态关系的关键领域。我们将从平稳性检验入手，详细讲解如何识别和处理非平稳序列，如单位根检验（ADF检验、PP检验等）。 平稳性处理后，本书将系统介绍ARMA、ARIMA模型的构建与应用。对于更复杂的经济现象，例如包含趋势和季节性的数据，我们将引入更具针对性的模型，如差分整合模型。随后，我们关注变量之间的动态相互依赖关系。向量自回归（VAR）模型作为处理多个相互作用的时间序列的有力工具，在本部分占据了重要篇幅。我们将详细解析VAR模型的设定、滞后阶数的选择（基于AIC/BIC准则）、脉冲响应函数的解读，以及方差分解的应用，旨在帮助读者理解经济冲击在系统内部的传导机制。 第三部分：面板数据模型的精细化处理 面板数据（Panel Data），即在多个个体（如国家、企业、家庭）上，跨越多个时间点收集的数据，为研究异质性提供了无与伦比的优势。本书将详细区分面板数据的三种主要结构：混合回归模型、固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）。 重点在于如何根据理论和数据特性，选择最恰当的模型。我们将运用豪斯曼检验（Hausman Test）来指导这一选择过程。对于横截面和时间维度上都存在异质性的复杂情况，本书还会介绍广义矩估计（GMM）方法，特别是Arellano-Bond估计器在处理动态面板数据时的应用，这对于研究经济增长和金融市场的内生性问题至关重要。 第四部分：处理内生性与工具变量方法 内生性问题，即解释变量与误差项存在相关性，是计量经济分析中导致估计量有偏和不一致性的主要陷阱。本书将以严谨的篇幅探讨导致内生性的各种情形，包括遗漏变量偏误、测量误差以及反向因果关系。 针对这些挑战，工具变量（IV）法被视为核心解决方案。我们将详细讲解两阶段最小二乘法（2SLS）的原理、有效工具变量的选择标准（相关性与外生性），以及如何进行充分的有效性检验，如弱工具变量检验（Stock-Yogo检验）。对于结构性模型和更复杂的内生性设置，本书还会涉及GMM估计在工具变量估计中的扩展应用。 第五部分：非线性模型与前沿方法简介 随着经济和金融数据的复杂性增加，线性模型的局限性日益凸显。本书的最后部分将带领读者进入非线性模型领域。重点关注离散选择模型，如Logit和Probit模型，它们是分析定性或二元结果变量（如是否购买、是否违约）的标准工具。我们将深入探讨这些模型的边际效应计算及其在政策评估中的意义。 此外，对于金融领域的波动性建模，本书简要介绍了条件异方差性模型，如ARCH和GARCH族模型，使读者对刻画金融时间序列的尖峰厚尾特征有初步认识。 结语 《计量经济分析方法与建模》力求成为一本理论深度与实操广度兼备的参考书。本书不仅教授“如何计算”，更着重于指导读者“如何思考”——如何批判性地评估模型设定，如何恰当地解释估计结果，以及如何在研究的各个环节保持科学的审慎态度。无论是经济学研究生、金融分析师，还是需要利用数据支撑决策的实务工作者，本书都将是他们手中不可或缺的强大工具。 ---

评分☆☆☆☆☆

高铁梅老师很爱抄书，结果抄出了一本Eviews操作手册。全书对于计量理论本身没有什么介绍，只是罗列一些应用计量经济的知识点（基本上没有将计量方法的背景和意义，只是罗列了一些似懂非懂的数学公式）和软件操作方法。因此，不要想拿本书学习计量经济学，还是看伍德里奇或者古...

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从应用的角度，这是一本神书。有了这本书，妈妈再也不用担心我的计量经济学与时间序列了。

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为论文，学计量经济学。

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还好 就是看了还是一知半解

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比另一本要深一点...也是真的难 计量经济不愧是可以和实变函数齐名的课

评分☆☆☆☆☆

学了STATA，没学他，浪费了