计量经济学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:逄守艳 编

出品人:

页数:206

译者:

出版时间:2009-3

价格:25.00元

装帧:

isbn号码:9787504653840

丛书系列:

图书标签:

• 计量经济学
• 经济学
• 统计学
• 回归分析
• 时间序列分析
• 模型
• 数据分析
• 金融
• 经济建模
• 因果推断

《计量经济学》：解构现实，洞察经济运行的奥秘 本书并非一本枯燥的公式堆砌，而是以一种全新的视角，引导读者走进一个充满逻辑与洞察的世界——计量经济学。它是一门连接理论与实践的桥梁，是运用统计学工具探究经济现象背后真实规律的有力武器。在这个瞬息万变的时代，理解经济的脉络，把握经济发展的趋势，已成为个人乃至社会前进的重要基石。而《计量经济学》正是帮助你构建这套思维框架的最佳向导。 穿越迷雾，拨开经济现象的重重迷雾 我们每天都身处经济的洪流之中，价格的涨跌，就业的变化，财富的分配，甚至是国际贸易的摩擦，无不与经济息息相关。然而，这些现象的背后往往隐藏着错综复杂的因果关系，表面上的变化可能只是冰山一角，真正的驱动力则需要更深入的挖掘。计量经济学正是为此而生。它不满足于仅仅描述经济现象，更致力于解释“为什么”以及“如何”。它提供了一套严谨的分析框架，帮助我们识别经济变量之间的真实关系，量化这些关系的大小，并最终预测未来的走向。 想象一下，你想了解广告投入对产品销量的影响。你不能简单地认为广告越多，销量就一定越高。广告的类型、投放的时机、竞争对手的反应，甚至宏观经济环境的变化，都可能共同作用。计量经济学就是运用回归分析等方法，将这些因素纳入模型，从而量化广告投入对销量的边际效应，并区分出广告的有效性，而不是简单地归因于某一个因素。 再比如，政策制定者希望了解提高最低工资对就业率的影响。这是一个备受争议的议题。提高最低工资是否会导致企业裁员，还是能够刺激消费，从而创造更多就业机会？计量经济学能够通过收集相关数据，构建模型，分析历史数据，来评估不同政策情景下的就业变化，为政策的制定提供客观的科学依据。 严谨的逻辑，构建坚实的分析基石 本书的精髓在于其严谨的逻辑体系。它首先会带领你回顾基础的统计学原理，确保你掌握进行经济计量分析所需的必要工具，例如概率论、数理统计、假设检验等。这些看似抽象的概念，在计量经济学中却有着无比实际的应用，它们是你理解模型、解读结果的基石。 随后，我们将逐步深入核心的计量经济学模型。从最基本的简单线性回归模型开始，你会学会如何建立一个模型来描述两个变量之间的关系，如何理解回归系数的含义，以及如何评估模型的拟合优度。这就像是学习基础的算术，为日后处理更复杂的数学问题打下基础。 接着，本书将带领你进入多元线性回归的世界。现实中的经济现象很少由单一因素决定，它们往往是多个变量共同作用的结果。多元回归模型能够让你同时考虑多个解释变量，从而更全面、更准确地刻画经济关系。你会学习如何选择合适的解释变量，如何处理变量之间的共线性问题，以及如何检验模型的假设条件。 工具箱的升级，应对经济分析的挑战 随着理解的加深，本书将引入更高级的计量经济学工具，以应对更复杂、更现实的经济问题。 时间序列分析： 经济数据往往具有时间依赖性，例如股票价格、GDP增长率、通货膨胀率等，都随时间而变化。时间序列分析方法，如ARIMA模型、向量自回归（VAR）模型等，能够帮助我们捕捉数据中的时间规律，预测未来的趋势，并分析不同时间序列变量之间的动态关系。这对于金融投资、宏观经济预测至关重要。 面板数据模型： 现实世界中，我们常常能够获得跨越时间和跨越个体的观测数据，比如对不同国家在不同年份的GDP进行研究，或者对同一批公司在不同季度的数据进行分析。面板数据模型能够同时利用这两个维度的数据，提供比单独的时间序列或横截面数据更丰富的信息，更有效地估计经济关系，并控制未观察到的个体效应。 联立方程模型： 许多经济现象是相互关联、相互影响的，形成了一个复杂的系统。例如，商品的价格会影响需求，而需求也会反过来影响价格。联立方程模型能够同时估计一组相互关联的方程，捕捉经济系统中的内生性，从而得到更准确的因果估计。 断点回归设计（RDD）与双重差分法（DID）： 在政策评估中，我们常常需要评估某个政策或事件对特定群体的影响。RDD和DID是两种强大的准实验方法，它们能够模拟随机实验的环境，在无法进行严格随机对照试验的情况下，科学地识别政策效应，为政策效果的评估提供坚实的支持。 不仅仅是理论，更是实践的指南 《计量经济学》并非一本只停留在纸面上的理论著作。它深知理论的价值在于应用。因此，本书将大量穿插实际的经济案例，运用真实世界的经济数据，引导读者亲手运用所学方法进行分析。我们会介绍常用的计量经济学软件（如Stata, R, Eviews等）的基本操作，并通过实例演示如何导入数据、运行模型、解读输出结果，以及如何将分析结果转化为有价值的经济洞察。 例如，我们会用真实的数据分析影响教育水平的因素，探讨技术进步如何影响劳动生产率，或者研究货币政策对通货膨胀的影响。通过这些鲜活的案例，你将体会到计量经济学作为一门“应用科学”的魅力，它能够让你从海量数据中挖掘出有价值的信息，为决策提供科学依据。 为何需要掌握计量经济学？ 在信息爆炸的时代，我们每天都被各种经济数据和分析报告包围。但如果没有计量经济学的知识，你很难辨别这些信息的真伪，更无法理解其背后隐藏的逻辑。 成为更理性的消费者和投资者： 理解供求关系，掌握价格弹性，你就能做出更明智的消费决策，规避不合理的消费陷阱。了解风险和收益的量化分析，你就能在投资领域更具优势。 提升职业竞争力： 无论你从事金融、市场营销、咨询、政府部门还是学术研究，计量经济学都是一项宝贵的技能。它能让你更深入地理解行业动态，更准确地预测市场变化，更有效地解决实际问题，从而在职场中脱颖而出。 培养批判性思维： 计量经济学训练的是一种严谨、客观、基于证据的思维方式。它鼓励你质疑表面的现象，探究深层的因果，用数据说话，用逻辑支撑观点。这种思维方式将贯穿于你生活的方方面面。 洞察社会运行的规律： 经济是社会运行的基础。通过计量经济学的学习，你将能更深刻地理解贫困、不平等、环境污染、技术变革等社会问题背后的经济驱动力，从而更有效地参与到社会问题的讨论与解决中。 《计量经济学》是一次智力的探险，也是一项实用的技能投资。它将为你打开一扇通往经济世界更深层次理解的大门，让你能够更自信、更清晰地解读这个复杂而精彩的世界。准备好与我们一起，用科学的工具，去解构现实，去洞察经济运行的奥秘吧！

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这本书对于时间序列分析的覆盖，可以说达到了令人惊叹的详尽程度。在许多教材中，时间序列往往被草草带过，或者只是简单介绍ARIMA模型，然后就戛然而止。然而，本书将这个模块做得极其扎实，几乎涵盖了现代宏观计量经济学中最前沿的议题。从平稳性检验的各种细微差别，到协整关系的理论构建，再到VAR模型的动态结构分析，作者的讲解层层递进，逻辑链条清晰无比。特别是关于非平稳性对回归结果影响的论述，作者并没有使用那种吓人的数学语言来压倒读者，而是通过构建一个极简的模型，形象地展示了伪回归的危害。我个人特别欣赏它在处理单位根检验时的审慎态度，指出了不同检验方法（如ADF、PP）的适用场景和局限性，这在实际操作中至关重要。这本书的价值就在于，它不仅教你“如何做”，更教会你“如何判断自己做的是否正确”，这种批判性思维的培养，对于一个严肃的经济研究者来说，是无价之宝。

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拿到这本《计量经济学》的时候，说实话，我的期待值是相当高的。毕竟，在金融和经济分析的领域里，这是一个绕不开的核心工具。初翻几页，就被那种严谨的学术气质所震撼，每一个公式、每一个推导都像是精密的钟表齿轮，咬合得天衣无缝。作者显然是花费了大量心血去构建一个逻辑自洽的体系，从最基础的单方程回归模型开始，层层递进，引入了异方差、自相关这些实际应用中经常碰到的“拦路虎”，并给出了扎实的理论解释和操作建议。尤其让我印象深刻的是，书中对于“模型设定偏差”的讨论，那种对潜在内生性问题的深入剖析，远超出了我之前接触到的很多入门教材。它不像一些教科书那样，只停留在“如何计算”的层面，而是花了大量篇幅去探讨“为什么这么算”以及“在什么情况下不能这么算”。这种对理论深度的追求，使得即便是那些已经有些计量基础的读者，也能从中找到新的启发点，它迫使你跳出“套用公式”的舒适区，真正去理解数据背后的经济含义。我感觉自己仿佛在攀登一座知识的高峰，每翻一页，视野就开阔一分，对经济现象的理解也因此变得更加立体和深刻。这本书的深度和广度，绝对值得任何想在量化领域深耕的人花费时间去细细品味。

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对于任何一个准备进行实证研究的人来说，这本书的价值远超其定价，它更像是一份长期的智力投资。它的价值体现在对“因果推断”这一核心问题的持续关注上。从经典的固定效应、随机效应模型，到更为复杂的面板数据模型和离散选择模型，这本书都给出了非常实用的估计策略和诊断方法。我尤其欣赏它在讨论模型有效性时所展现的“怀疑精神”。它不断提醒读者，你的模型可能存在遗漏变量、样本选择偏差或者测量误差，并提供了针对性的解决方案，比如Heckman两步法或者Probit/Logit模型的选择标准。这种对假设条件时刻保持警惕的态度，是区分一个合格分析师和一个优秀研究者的关键所在。读完这本书，我不仅掌握了一套分析工具，更重要的是，我内化了一种科学、审慎的研究方法论，这在信息爆炸的当下，是比任何单一模型技巧都更宝贵的财富。我确信，这本书将成为我书架上被翻阅频率最高的参考书之一。

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这本书的排版和图示设计，简直是一场视觉上的盛宴。我过去读过一些计量学的书，内容或许很扎实，但阅读起来就像在啃一块干硬的木头，枯燥乏味，让人昏昏欲睡。但《计量经济学》完全不同，它在处理复杂的数学概念时，总是巧妙地穿插着清晰的图表和生动的案例，让抽象的统计学原理瞬间变得“可触摸”。比如，在讲解工具变量法时，作者不仅详细阐述了识别约束条件，还配上了几张精心绘制的路径图，将外生性、相关性之间的微妙关系描绘得淋漓尽致，我扫一眼就能立刻抓住核心思想。更别提它在软件应用部分的处理——它没有简单地堆砌R或Stata的命令，而是将代码融入到具体的经济问题求解流程中，告诉你“我们为什么需要这个命令”，而不是“这个命令是什么”。这种以问题为导向的教学法，极大地降低了初学者的门槛，同时也保持了对高阶读者的吸引力。阅读体验的流畅性，直接决定了知识吸收的效率，而这本书在这方面做得极其出色，阅读过程本身就是一种享受。

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这本书的叙事风格和语言组织，体现出一种恰到好处的平衡感——既有顶尖学者的深厚功底，又不失一位优秀教师的耐心与幽默。它不像某些“砖头书”那样，通篇充斥着晦涩的行话和高深的符号，让人望而生畏。相反，作者似乎总能找到最贴切的比喻来解释最难懂的概念。例如，在解释随机误差项的假设条件时，他引用了某个著名的概率悖论，瞬间将理论的严谨性与日常生活的直觉联系了起来。这种“润物细无声”的教学方式，让我感觉自己不是在被动地接受灌输，而是在和一位经验丰富的导师进行深入的对话。书中穿插的那些历史典故和学术争鸣的片段，也让这部看似冰冷的工具书增添了人情味，让人了解到计量经济学这门学科是如何一步步发展至今，充满了人类智慧的博弈和探索。这种富有人文关怀的理工科著作，在市场上实在难能可贵。

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