Finite mathematics for management， life， and social sciences pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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isbn号码:9780895170262

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有限数学
管理学
生命科学
社会科学
数学应用
商业数学
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具体描述

The first edition of Finite Mathematics for Management Life, and

Sociul Sciences received many compliments from users for its clarity of

exposition, selection of topics, and the variety and organization of sig-

nificant and interesting real-world applications. It is hoped that this new

edition, reflecting the experience and recommendations from a large

number of users (instructors and students), will prove even more effective

in the classroom. The prerequisites for the book still remain 11/2-2 years

of high school algebra or its equivalent. However, because much of this

material is forgotten through lack of use, the first chapter includes a re-

view of basic topics from intermediate algebra which can he treated in

a systematic way or can be referred to as needed. In addition, a review of

graphs and functions is given in Appendix A and can be used as desired.

好的，这是一本名为《金融市场微观结构：理论与实证分析》的图书简介。 --- 《金融市场微观结构：理论与实证分析》内容简介本书旨在为金融学、经济学、量化金融以及相关领域的研究人员、从业者和高年级学生提供一个全面、深入且严谨的理论与实证分析框架，用以理解现代金融市场如何运作。我们聚焦于市场的“微观结构”——即交易规则、订单簿动态、流动性提供机制、做市商行为、以及这些因素如何影响价格发现、交易成本与市场效率等核心问题。第一部分：基础概念与理论模型本书伊始，我们首先奠定了理解金融市场微观结构的基础。在第一章中，我们回顾了金融市场演化的历史脉络，从传统的场内集中竞价到现代的电子化交易所（ATS）和暗池。我们详细阐述了不同市场组织形式的特征，包括连续拍卖市场、报价驱动市场和混合市场。第二章深入探讨了“流动性”这一核心概念。流动性不仅仅是一个单一指标，它由深度、宽度、即时恢复性等多个维度构成。我们引入了测量流动性的标准指标，并讨论了如何区分与量化不同类型的流动性，例如，有效市场流动性和有效融资成本。第三章聚焦于订单簿模型。这是理解现代高频交易环境的关键。我们构建了经典的信息模型（如Glosten-Milgrom模型）和库存模型（Inventory Models）。通过对这些模型的细致分析，读者将理解做市商如何在信息不对称和持有风险之间权衡报价策略。模型不仅展示了最优报价的确定过程，还深入探讨了信息对买卖价差（Bid-Ask Spread）的决定性影响。第四章则探讨了交易成本的结构。除了直接的佣金和监管费用外，我们着重分析了隐性成本，特别是冲击成本（Impact Cost）和机会成本。我们引入了Almgren-Chriss最优执行理论，该理论将最优交易策略分解为最小化波动性与最小化市场冲击的权衡，为机构投资者提供了实用的决策工具。第二部分：信息、异质性与价格发现市场参与者信息的异质性是驱动价格发现过程的根本动力。第五章专门研究了信息对交易行为的影响。我们区分了公开信息、私人信息和噪音交易，并探讨了信息如何通过限价委托（Limit Orders）和市价委托（Market Orders）的流向渗透到价格中。第六章深入研究了“噪音交易”——那些不受基本面信息驱动的交易活动。我们借鉴了Shleifer和Summers的工作，分析了噪音交易的潜在后果，包括价格偏离真实价值的可能性，以及这种偏离如何被套利者利用。我们还考察了噪音交易在不同市场结构下的表现差异。第七章关注信息披露机制与市场效率。交易所和监管机构的信息披露规则直接塑造了投资者的决策。本章分析了预交易信息披露（如挂单可见性）与交易后信息披露（如交易报告延迟）对做市行为和价格发现速度的影响。第三部分：交易机制与制度设计金融市场的效率在很大程度上取决于其运行机制的设计。第八章系统性地比较了不同的交易匹配机制，包括：价格优先、时间优先、比例分配（Pro-Rata）以及“拍卖”匹配规则。我们通过理论分析和实证案例，评估了每种机制在促进价格发现、减少波动和保证公平性方面的优劣。第九章聚焦于做市商（Market Makers）的角色与监管。做市商是流动性的核心提供者。本章探讨了做市商的盈利模式、资本约束以及其面临的激励风险。我们讨论了如何设计制度激励（如做市商义务、补贴或监管豁免）来鼓励做市商在波动性增加时依然提供流动性。第十章全面分析了电子化交易时代的新兴现象——高频交易（HFT）。HFT的介入极大地改变了订单簿的动态特征。我们探讨了HFT的策略类型（如延迟套利、做市）及其对市场微观结构的影响，包括价差的收窄、订单簿厚度的增加，以及潜在的“闪电崩盘”（Flash Crashes）风险。第四部分：实证方法与前沿研究本书的最后一部分侧重于实证分析工具和当前的研究热点。第十一章详细介绍了用于处理高频交易数据的关键技术，包括时间戳的对齐、数据清洗、以及构建高频数据时间序列的方法。我们讲解了如何利用这些数据来估计订单流压力（Order Flow Imbalance）和市场冲击。第十二章讨论了如何利用计量经济学模型来验证微观结构理论。我们介绍了用于估计库存模型参数的特定方法，如最大似然估计（MLE）和GMM的应用。此外，我们还展示了如何利用事件研究法来分析监管变化或重大新闻事件对市场运作的影响。第十三章则展望了该领域的前沿和未来挑战。这包括了加密货币市场的微观结构、去中心化金融（DeFi）中的流动性池机制、算法交易中的伦理考量以及人工智能在市场执行中的应用。目标读者本书内容严谨、逻辑清晰，适合作为金融工程、金融学硕士、博士课程的教材或参考书。同时，对于希望深入理解交易系统、风险管理和市场做市业务的金融机构专业人士而言，本书提供了不可或缺的理论基石和实证洞察。阅读本书需要具备微积分、概率论和基础计量经济学的知识背景。