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Copula理论及其在金融分析上的应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

Copula理论及其在金融分析上的应用
☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页
2008-8
164
29.00元
数量经济学系列丛书
9787302179122

图书标签: copula  金融  统计  数学  商业-金融-统计  时间序列  Time_Series   

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发表于2024-11-23

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图书描述

《Copula理论及其在金融分析上的应用》对Copula理论和方法进行了系统的介绍，特别是针对中国金融市场的应用做了大量的实证工作，有利于加深读者对Copula理论、方法及其应用的理解。全书共分五章，第一章介绍Copula函数的定义、基本性质和相关理论，讨论基于Copula理论的一致性和相关性测度，探讨常用的几Copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论Copula理论在多变量时间序列模型（包括Copula-GARCH类模型和Copula-SV类模型）的构建、估计和检验等问题，研究中国股市的相关模式和相关结构。第3章和第4章讨论时变相关Copula模型和变结构Copula模型的建模方法和应用特点，研究中国股市动态相关性和变结构特点。第5章讨论Copula理论的仿真技术及其投资组合风险分析问题，包括多元正态Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函数的仿真技术以及相应的投资组合风实证分析，Copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。

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用户评价

评分☆☆☆☆☆

Copula算时序理论里面小众的研究方向。自从David X. Li 被认为在华尔街搞了事情之后，好像这个方向就丧失热度了。不过不管怎么说，这个理论本身还是很巧妙的。

评分☆☆☆☆☆

读完感觉作者的水平在国内很高了，就是数据用的太老。96-02年的市场不完善。

评分☆☆☆☆☆

对于数学基础一般的人来看，还可以

评分☆☆☆☆☆

只读过第一章，看信用相关内容时过的，可能是时间序列里头的信用吧。

评分☆☆☆☆☆

读完感觉作者的水平在国内很高了，就是数据用的太老。96-02年的市场不完善。

读后感

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