目录
序言
中文版序
前言
第1章金融合约/
11买入与卖出/
12远期合约的名义价值/
13结算流程/
14市场诚信/
第2章远期定价/
21实物商品（粮食、能源产品、贵金属等）/
22股票/
23债券与票据/
24外汇/
25股票与期货期权/
26套利/
27股利/
28卖空/
第3章合约规范与期权术语/
31合约规范/
32期权价格的构成/
第4章期权到期损益/
41平价关系图/
第5章理论定价模型/
51概率的重要性/
52一种简单的方法/
53布莱克-斯科尔斯模型/
第6章波动率/
61随机游走和正态分布/
62均值和标准差/
63远期价格作为分布的均值/
64波动率作为标准差/
65按时间衡量波动率/
66波动率和观测到的价格变化/
67关于利率产品/
68对数正态分布/
69解释波动率数据/
第7章风险度量Ⅰ/
71Delta/
72Gamma/
73Theta/
74Vega/
75Rho/
76风险度量的解释/
第8章动态对冲/
81初始对冲/
第9章风险度量Ⅱ/
91Delta/
92Theta/
93Vega/
94Gamma/
95Lambda（Λ）/
第10章价差导论/
101什么是价差/
102期权价差/
第11章波动率价差/
111跨式期权/
112宽跨式期权/
113蝶式期权/
114鹰式期权/
115比例价差/
116圣诞树形期权/
117日历价差/
118时间蝶式期权/
119利率和股利变化的影响/
1110对角价差/
1111选择一个恰当的策略/
1112调整/
1113价差指令输入/
第12章牛市价差与熊市价差/
121裸头寸/
122牛、熊比例价差/
123牛、熊蝶式期权与牛、熊日历价差/
124垂直价差/
第13章风险因素/
131波动率风险/
132现实的考虑/
133误差限度是多少/
134股利与利息/
135什么是好的价差/第14章合成头寸/
141合成标的合约/
142合成期权/
143价差策略中的合成头寸/
144铁蝴蝶期权和铁鹰式期权/
第15章期权套利/
151期货期权/
152锁定的期货市场/
153股票期权/
154套利风险/
第16章美式期权提前行权/
161套利边界/
162股票看涨期权提前行权/
163股票市场提前执行看跌期权/
164卖空提前行权股票的影响/
165期货期权的提前行权/
166保护价值与提前行权/
167美式期权的定价/
168提前行权策略/
169提前行权的风险/
第17章利用期权套保/
171保护性看涨期权和看跌期权/
172持保立权/
173领子期权/
174复杂套保策略/
175降低波动率套保/
176投资组合保险/
第18章布莱克-斯科尔斯模型/
181n（x）与N（x）/
182一种有用的近似估算方式/
183Delta/
184Theta/
185Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二项式期权定价/
191一个风险中性的世界/
192期权估值/
193Delta/
194Gamma/
195Theta/
196Vega与Rho/
197u值与d值/
198Gamma值的租赁/
199美式期权/
1910股息/
第20章再论波动率/
201历史波动率/
202波动率预测/
203隐含波动率是对未来波动率的预测/
204远期波动率/
第21章头寸分析/
211关于做市的一些想法/
212配股/
第22章股指期货与期权/
221什么是指数/
222股指期货/
223股指期权/
第23章模型与真实世界/
231市场是无摩擦的假设/
232期权有效期内利率不变的假设/
233期权有效期内波动率不变的假设/
234交易连续假设/
235到期跨式期权/
236波动率与标的合约价格大小无关假设/
237到期时标的合约价格呈对数正态分布/
238偏度与峰度/
第24章波动率倾斜/
241对倾斜建模/
242偏度和峰度/
243倾斜风险测度/
244波动率的移动/
245偏度与峰度策略/
246隐含分布/
第25章波动率合约/
251已实现的波动率合约/
252隐含波动率合约/
253交易VIX/
254复制波动率合约/
255波动率合约运用/
写在最后/
附录A期权术语表与相关专有名词/
附录B一些有用的数学知识/
译后记/
· · · · · · (收起)