投资风险管理

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出版者:厦门大学
作者:朱平辉
出品人:
页数:210
译者:
出版时间:2007-12
价格:20.00元
装帧:
isbn号码:9787561528723
丛书系列:
图书标签:
  • 企业
  • 投资
  • 风险管理
  • 金融
  • 投资组合
  • 资产配置
  • 风险评估
  • 金融工程
  • 投资策略
  • 量化金融
  • 投资分析
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具体描述

《投资决策分析系列教材•投资风险管理》主要内容:在学习投资风险管理之前,读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程,并有定的数理基础,会给学习《投资决策分析系列教材•投资风险管理》带来一定的方便。但是,即使没有学习过以上课程,只要有足够的耐心,读者也能阅读《投资决策分析系列教材•投资风险管理》并且大体上掌握《投资决策分析系列教材•投资风险管理》的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结,一般人都有类似的生活阅历,它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术,当然需要相应的数量分析,我们在附录中罗列了直接相关的数学知识,就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略,它涉及较为复杂的数学模型,该章我们加了星号,作为选学内容。

探寻数字时代的商业脉络:新兴技术与全球化视野下的企业战略重塑 图书简介 本书深入剖析了在当前由数字技术驱动和全球化浪潮塑造的复杂商业环境中,企业如何进行战略规划、组织再造以及运营模式的根本性变革。我们聚焦于那些正在颠覆传统行业的颠覆性力量,探讨企业如何从技术采纳者转变为创新引领者,从而在全球竞争中占据有利地位。 第一部分:数字转型的底层逻辑与实践路径 在全球化竞争加剧和技术迭代加速的双重压力下,企业的生存不再仅仅依赖于效率优化,更取决于其对变革的适应能力和主动重塑自身的能力。本部分将系统阐述数字转型的核心驱动力,超越单纯的技术堆砌,深入挖掘其背后的商业逻辑重塑。 1. 商业模式的范式转移:从线性增长到网络效应 传统商业模式的价值创造路径往往是线性的、以产品为中心。然而,在数字经济中,价值正在向平台、生态系统和数据驱动的服务转移。我们将详细解析平台经济的运作机制,分析如何通过构建强大的网络效应,实现指数级的用户增长和价值捕获。重点讨论了“资产轻量化”与“服务重定义”的战略选择,例如SaaS、PaaS以及“一切皆服务”(XaaS)模式的兴起对传统制造业和服务业的冲击与机遇。同时,本书将探讨如何在保持核心竞争力的同时,孵化或集成新型的商业单元,以应对市场碎片化和用户需求快速变化的问题。 2. 数据资产化与智能决策引擎的构建 数据不再仅仅是运营的副产品,而是成为企业最核心的战略资产。本章将深入探讨如何构建一个端到端的“数据飞轮”——从数据采集、清洗、治理到深度分析与应用的全流程。我们不仅关注大数据分析的“是什么”(描述性分析)和“为什么”(诊断性分析),更侧重于如何通过机器学习和人工智能技术实现“会发生什么”(预测性分析)和“应该做什么”(规范性分析)。具体案例分析将涵盖供应链的实时优化、客户行为的精准预测以及产品开发的迭代加速。书中还将警示数据孤岛、数据安全合规性(如GDPR、CCPA等国际法规)对企业全球化战略的潜在制约。 3. 敏捷组织与DevOps文化的全面渗透 技术快速迭代对组织结构和文化提出了严峻挑战。传统的层级制、瀑布式开发流程已无法适应市场需求的变化速度。本书倡导的不仅是引入敏捷开发方法论,更是组织文化的深层变革。我们将详细阐述如何将“持续集成/持续交付”(CI/CD)的理念从IT部门扩展到整个价值链。讨论小而精的跨职能团队(Squads/Tribes)如何被授权,以最小可行产品(MVP)快速试错、快速失败、快速学习。此外,书中还会深入探讨领导力在敏捷转型中的角色转变——从控制者转变为赋能者和清除障碍者。 第二部分:全球化新格局下的战略视野与地缘经济影响 全球化并非终结,而是进入了一个更加复杂、多极化的“再全球化”阶段。企业需要具备超越国界的视野,同时深刻理解地缘政治、供应链韧性和文化差异带来的新风险与新机遇。 4. 供应链的韧性与区域化布局 近年来,贸易摩擦、疫情冲击暴露了过度集中的全球供应链的脆弱性。本书认为,未来的供应链战略将是“效率”与“韧性”的再平衡。我们将分析“近岸外包”(Near-shoring)、“友岸外包”(Friend-shoring)等新趋势下的选址策略。详细探讨如何利用工业物联网(IIoT)和数字孪生技术,建立端到端的实时可视性,实现风险预警和快速切换的能力。对于跨国企业而言,如何设计一个既能满足本地化需求,又能保持全球规模经济效益的“多中心化”运营网络,是本章的重点。 5. 地缘政治风险的情景规划与合规性管理 在全球化受阻和技术竞争加剧的背景下,地缘政治不再是外部环境,而是直接影响企业运营的内生变量。本书强调企业必须将地缘政治风险纳入核心战略的情景规划(Scenario Planning)框架中。讨论如何评估特定市场准入的政策风险、技术出口管制的影响,以及在不同监管框架下进行知识产权保护的复杂性。对于高科技企业而言,数据主权和关键技术的“去风险化”(De-risking)策略将是生存的关键。 6. 跨文化领导力与全球人才战略 在远程协作和多元文化团队日益普遍的今天,传统的管理模式难以激发全球团队的潜力。本书探讨了新一代全球化人才战略的核心要素:文化智商(CQ)的培养、跨时区协作的最佳实践,以及如何构建一个真正包容(Inclusive)和多元(Diverse)的工作环境。重点分析了如何利用技术平台有效管理全球分散的劳动力,确保全球运营标准的一致性,同时允许足够的本地化灵活性。 第三部分:可持续发展与负责任的创新 在资本市场和消费者层面,环境、社会和治理(ESG)标准已成为衡量企业长期价值的重要指标。创新不再仅仅追求速度和利润,更强调其对社会和环境的积极影响。 7. ESG整合与价值创造 本书认为,可持续发展不再是成本中心,而是新的创新源泉和竞争优势。我们将分析如何将ESG目标深度嵌入到产品设计、供应链选择和资本配置决策中。从循环经济模式的设计(如产品即服务)到绿色金融工具的应用,本书提供了将气候风险和碳中和目标转化为市场机会的实用框架。重点阐述了“影响力投资”的逻辑如何引导企业投资于更有长期增长潜力的领域。 8. 负责任的技术伦理与治理框架 随着人工智能、生物技术等前沿技术的快速发展,其带来的伦理挑战日益凸显。本书呼吁企业建立主动的“负责任的创新”框架。这包括对算法偏见(Algorithmic Bias)的识别与消除、隐私保护技术的应用,以及确保技术进步服务于更广泛的社会福祉。对于企业高层而言,如何平衡短期商业利益与长期社会责任,构建有效的技术治理委员会,是保障企业声誉和持续运营能力的关键。 结论:面向未来的企业领导力 本书总结指出,在数字技术驱动和全球变局加速的时代,成功的企业领导者必须是战略思想家、技术架构师和文化催化剂的复合体。他们需要具备在高度不确定性中做出大胆决策的能力,同时坚守长期主义的价值。本书旨在为企业高管、战略规划师和变革推动者提供一套全面的工具箱和深刻的洞察,以应对并驾驭这场深刻的商业范式重塑。

作者简介

目录信息

总序
前言
第一章 志论
第一节 投资风除及其分类
第二节 风险管理思想的演变
第三节 风险管理的新观念
第二章 预期收益与风险
第一节 投资者的风险态度与无差异曲线
第二节 有效边界与最优组合
第三节 预期收益与风险的关系
第三章 传统投资风险管理与套期保值
第一节 传统投资风险管理方法概述
第二节 套期保值的原理
第三节 套期保值方法的应用
第四章 VaR技术简介
第一节 VaR法的基本原理
第二节 VaR的估计方法
第三节 VaR的应用
第五章 投资组合的VaR
第一节 投资组合的VaR
第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解
第三节 巴林银行为什么会突然破产?
第六章 债券投资风险与控制
第一节 债券市场、利率和类型
第二节 债券的收益与风险
第三节 债券投资风险的管理与控制
第七章 外汇投资风险与控制
第一节 外汇与外汇市场
第二节 外汇汇率
第三节 外汇抽资收益与风险管理
第八章 股票投资风险及其管理
第一节 股票投资
第二节 股票投资的风险分析
第三节 股票投资管理策略与风险控制
第九章 期货投资风险及其控制
第一节 期货投资基础知识
第二节 期货的定价及风险评估
第三节 期货投资及其风险管理
第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用
第十章 投资组合保险的理论与应用
第一节 投资组合保险的基本概念
第二节 投资组合保险策略
第三节 投资组合保险策略的应用
第十二章 项目投资风险的评估
第一节 项目投资及其评价
第二节 投资风险评估
第十三章 项目投资风险的管理与控制
第一节 项目风险管理的基本问题
第二节 投资前时期的风险管理
第三节 投资执行期的风险管理
第四节 生产运行期的风险管理
附录 相关基础知识
第一节 函数的导数
第二节 向量与矩阵
第三节 统计学基础
参考文献
· · · · · · (收起)

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